有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月12日-令和3年6月11日)

(1)【投資状況】
ワールドアセットバランス(基本コース)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		43,209,577	0.45
	内 アメリカ	43,209,577	0.45
親投資信託受益証券		9,438,110,297	98.54
	内 日本	9,438,110,297	98.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		96,877,889	1.01
純資産総額		9,578,197,763	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		66,601,228	0.22
	内 アメリカ	66,601,228	0.22
親投資信託受益証券		29,979,753,013	98.89
	内 日本	29,979,753,013	98.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		269,237,869	0.89
純資産総額		30,315,592,110	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		542,343,216,026	94.20
	内 アメリカ	375,074,550,262	65.15
	内 イギリス	23,806,991,207	4.14
	内 カナダ	20,067,712,399	3.49
	内 スイス	18,756,915,348	3.26
	内 フランス	18,575,429,628	3.23
	内 ドイツ	16,450,989,329	2.86
	内 オーストラリア	11,431,765,678	1.99
	内 オランダ	10,671,716,937	1.85
	内 アイルランド	10,074,909,859	1.75
	内 スウェーデン	6,269,754,180	1.09
	内 デンマーク	4,538,912,203	0.79
	内 スペイン	4,400,724,077	0.76
	内 香港	4,150,932,898	0.72
	内 イタリア	3,283,749,607	0.57
	内 フィンランド	2,219,376,018	0.39
	内 ジャージィー	2,208,955,038	0.38
	内 シンガポール	1,564,049,009	0.27
	内 ベルギー	1,510,774,425	0.26
	内 バミューダ	1,335,539,084	0.23
	内 ケイマン諸島	1,107,661,336	0.19
	内 ノルウェー	1,100,254,614	0.19
	内 イスラエル	1,005,368,728	0.17
	内 ニュージーランド	547,100,513	0.10
	内 ルクセンブルグ	540,052,828	0.09
	内 オランダ領キュラソー	465,912,955	0.08
	内 オーストリア	345,526,748	0.06
	内 ポルトガル	250,703,305	0.04
	内 パナマ	216,087,031	0.04
	内 リベリア	188,766,805	0.03
	内 マン島	135,270,973	0.02
	内 パプアニューギニア	46,763,004	0.01
投資信託受益証券		981,262,440	0.17
	内 オーストラリア	768,060,279	0.13
	内 シンガポール	213,202,161	0.04
投資証券		11,586,085,938	2.01
	内 アメリカ	10,713,579,421	1.86
	内 イギリス	307,332,779	0.05
	内 フランス	298,098,956	0.05
	内 香港	197,919,624	0.03
	内 カナダ	69,155,158	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,796,110,918	3.61
純資産総額		575,706,675,322	100.00

その他資産の投資状況

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		20,929,570,100	3.64
	内 アメリカ	15,436,216,056	2.68
	内 ドイツ	3,304,983,676	0.57
	内 イギリス	956,913,048	0.17
	内 カナダ	751,356,200	0.13
	内 オーストラリア	480,101,120	0.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		564,283,856,880	97.59
	内 アメリカ	252,774,140,095	43.72
	内 フランス	57,791,281,381	9.99
	内 イタリア	53,812,264,532	9.31
	内 ドイツ	43,085,739,078	7.45
	内 イギリス	37,037,060,781	6.41
	内 スペイン	33,683,833,282	5.83
	内 ベルギー	13,518,713,725	2.34
	内 オーストラリア	11,951,290,633	2.07
	内 カナダ	11,514,568,028	1.99
	内 オランダ	11,081,406,186	1.92
	内 オーストリア	8,416,932,695	1.46
	内 アイルランド	4,686,993,480	0.81
	内 メキシコ	4,455,980,984	0.77
	内 フィンランド	3,510,133,796	0.61
	内 ポーランド	3,456,916,190	0.60
	内 マレーシア	2,672,160,055	0.46
	内 デンマーク	2,670,737,188	0.46
	内 イスラエル	2,522,688,760	0.44
	内 シンガポール	2,330,199,054	0.40
	内 スウェーデン	1,926,253,259	0.33
	内 ノルウェー	1,384,563,698	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,924,533,927	2.41
純資産総額		578,208,390,807	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,228,989,035	10.63
	内 オーストラリア	5,375,568,348	6.95
	内 シンガポール	2,853,420,687	3.69
投資証券		68,687,879,714	88.75
	内 アメリカ	57,556,006,619	74.36
	内 イギリス	4,123,129,451	5.33
	内 フランス	1,763,440,691	2.28
	内 カナダ	1,516,212,300	1.96
	内 香港	1,197,791,575	1.55
	内 ベルギー	1,042,470,505	1.35
	内 スペイン	328,968,497	0.43
	内 ニュージーランド	314,594,605	0.41
	内 ドイツ	208,124,578	0.27
	内 ガーンジィ	193,492,593	0.25
	内 オランダ	148,620,141	0.19
	内 韓国	140,809,640	0.18
	内 アイルランド	90,121,897	0.12
	内 イスラエル	50,271,843	0.06
	内 イタリア	13,824,779	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		481,645,999	0.62
純資産総額		77,398,514,748	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		55,320,593,382	88.08
	内 ケイマン諸島	13,966,765,486	22.24
	内 台湾	7,517,060,223	11.97
	内 韓国	7,308,006,290	11.64
	内 中国	6,048,798,992	9.63
	内 インド	5,558,682,349	8.85
	内 ブラジル	2,820,982,397	4.49
	内 南アフリカ	1,901,154,964	3.03
	内 サウジアラビア	1,607,527,172	2.56
	内 ロシア	1,504,189,945	2.39
	内 タイ	883,990,173	1.41
	内 マレーシア	701,360,202	1.12
	内 メキシコ	691,214,737	1.10
	内 香港	643,504,439	1.02
	内 インドネシア	629,806,478	1.00
	内 アラブ首長国連邦	391,638,588	0.62
	内 バミューダ	358,343,522	0.57
	内 ポーランド	349,281,178	0.56
	内 カタール	347,275,887	0.55
	内 フィリピン	341,130,605	0.54
	内 クエート	291,458,613	0.46
	内 チリ	241,233,826	0.38
	内 アメリカ	212,602,239	0.34
	内 オランダ	170,981,782	0.27
	内 トルコ	137,704,228	0.22
	内 ハンガリー	128,145,295	0.20
	内 ルクセンブルグ	127,007,645	0.20
	内 キプロス	89,699,163	0.14
	内 コロンビア	77,765,705	0.12
	内 ギリシャ	71,831,223	0.11
	内 チェコ	58,585,168	0.09
	内 ジャージィー	54,816,921	0.09
	内 エジプト	25,878,253	0.04
	内 マン島	17,111,490	0.03
	内 イギリス領バージン諸島	16,929,357	0.03
	内 シンガポール	10,071,524	0.02
	内 ペルー	8,658,679	0.01
	内 パキスタン	7,261,310	0.01
	内 アルゼンチン	2,137,334	0.00
投資信託受益証券		386,915,666	0.62
	内 メキシコ	263,951,952	0.42
	内 ブラジル	122,963,714	0.20
投資証券		48,035,608	0.08
	内 南アフリカ	26,719,812	0.04
	内 メキシコ	21,315,796	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,054,044,598	11.23
純資産総額		62,809,589,254	100.00

その他資産の投資状況

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,045,351,471	11.22
	内 アメリカ	7,045,351,471	11.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		156,783,444,105	97.96
	内 メキシコ	23,711,150,856	14.81
	内 インドネシア	21,795,733,855	13.62
	内 ロシア	20,565,185,319	12.85
	内 ブラジル	16,848,017,618	10.53
	内 コロンビア	14,660,978,984	9.16
	内 フィリピン	14,281,516,670	8.92
	内 南アフリカ	10,602,776,062	6.62
	内 パナマ	9,785,392,002	6.11
	内 ペルー	8,745,535,889	5.46
	内 ルーマニア	6,329,045,546	3.95
	内 ハンガリー	6,160,332,797	3.85
	内 クロアチア	3,297,778,507	2.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,271,839,694	2.04
純資産総額		160,055,283,799	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。