有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月12日-令和2年12月11日)

(1)【投資状況】
ワールドアセットバランス(基本コース)

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		37,524,753	0.36
	内 アメリカ	37,524,753	0.36
親投資信託受益証券		10,048,029,081	97.08
	内 日本	10,048,029,081	97.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		264,704,063	2.56
純資産総額		10,350,257,897	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		57,838,905	0.16
	内 アメリカ	57,838,905	0.16
親投資信託受益証券		24,633,018,759	69.77
	内 日本	24,633,018,759	69.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,616,621,466	30.07
純資産総額		35,307,479,130	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		403,154,416,716	95.96
	内 アメリカ	276,197,116,901	65.74
	内 イギリス	18,535,951,023	4.41
	内 スイス	14,465,237,664	3.44
	内 フランス	14,200,662,371	3.38
	内 カナダ	14,169,812,792	3.37
	内 ドイツ	12,881,053,165	3.07
	内 オーストラリア	8,903,024,970	2.12
	内 オランダ	7,554,524,465	1.80
	内 アイルランド	7,486,733,615	1.78
	内 スウェーデン	4,469,090,059	1.06
	内 デンマーク	3,504,429,775	0.83
	内 スペイン	3,430,923,376	0.82
	内 香港	3,294,027,220	0.78
	内 イタリア	2,596,725,131	0.62
	内 フィンランド	1,708,950,768	0.41
	内 ジャージィー	1,531,668,258	0.36
	内 バミューダ	1,309,435,064	0.31
	内 ベルギー	1,263,738,792	0.30
	内 シンガポール	1,231,442,380	0.29
	内 イスラエル	842,753,988	0.20
	内 ノルウェー	815,808,848	0.19
	内 ケイマン諸島	762,316,406	0.18
	内 ニュージーランド	549,305,092	0.13
	内 ルクセンブルグ	374,106,286	0.09
	内 オランダ領キュラソー	261,598,549	0.06
	内 ポルトガル	238,354,685	0.06
	内 オーストリア	231,352,207	0.06
	内 リベリア	117,672,917	0.03
	内 パナマ	89,904,614	0.02
	内 マン島	80,371,965	0.02
	内 パプアニューギニア	56,323,370	0.01
新株予約権証券		2,469,821	0.00
	内 スイス	2,469,821	0.00
投資信託受益証券		819,088,010	0.19
	内 オーストラリア	596,600,722	0.14
	内 シンガポール	222,487,288	0.05
投資証券		8,070,772,099	1.92
	内 アメリカ	7,360,016,322	1.75
	内 イギリス	239,318,245	0.06
	内 香港	167,249,200	0.04
	内 フランス	145,801,565	0.03
	内 オランダ	107,465,510	0.03
	内 カナダ	50,921,257	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,084,671,089	1.92
純資産総額		420,131,417,735	100.00

その他資産の投資状況

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		9,726,662,282	2.32
	内 アメリカ	7,142,121,000	1.70
	内 ドイツ	1,598,492,194	0.38
	内 イギリス	467,781,792	0.11
	内 カナダ	335,153,512	0.08
	内 オーストラリア	183,113,784	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		534,027,209,584	98.73
	内 アメリカ	228,744,342,978	42.29
	内 フランス	57,425,729,572	10.62
	内 イタリア	51,581,442,840	9.54
	内 ドイツ	41,956,423,847	7.76
	内 イギリス	36,122,783,146	6.68
	内 スペイン	32,744,044,944	6.05
	内 オーストラリア	14,655,889,206	2.71
	内 ベルギー	13,588,478,027	2.51
	内 カナダ	10,619,645,050	1.96
	内 オランダ	10,542,154,603	1.95
	内 オーストリア	8,153,266,152	1.51
	内 アイルランド	4,552,414,396	0.84
	内 メキシコ	4,418,258,216	0.82
	内 フィンランド	3,430,304,412	0.63
	内 ポーランド	3,189,699,453	0.59
	内 デンマーク	2,673,854,909	0.49
	内 マレーシア	2,472,286,898	0.46
	内 シンガポール	2,228,985,763	0.41
	内 イスラエル	2,190,088,028	0.40
	内 スウェーデン	1,625,275,671	0.30
	内 ノルウェー	1,111,841,473	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,890,362,822	1.27
純資産総額		540,917,572,406	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,430,459,313	12.21
	内 オーストラリア	4,186,656,094	7.95
	内 シンガポール	2,243,803,219	4.26
投資証券		46,003,001,219	87.38
	内 アメリカ	37,797,907,229	71.80
	内 イギリス	3,025,573,251	5.75
	内 カナダ	991,977,594	1.88
	内 フランス	921,411,382	1.75
	内 香港	903,389,599	1.72
	内 ベルギー	762,437,378	1.45
	内 オランダ	571,814,994	1.09
	内 ニュージーランド	269,560,034	0.51
	内 スペイン	256,499,165	0.49
	内 ドイツ	167,006,606	0.32
	内 ガーンジィ	134,579,715	0.26
	内 アイルランド	71,721,874	0.14
	内 韓国	66,436,677	0.13
	内 イスラエル	37,963,454	0.07
	内 マン島	14,297,013	0.03
	内 イタリア	10,425,254	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		211,656,797	0.40
純資産総額		52,645,117,329	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		64,876,646,427	88.79
	内 ケイマン諸島	16,156,000,004	22.11
	内 韓国	8,785,671,523	12.02
	内 台湾	8,154,353,030	11.16
	内 中国	7,289,742,510	9.98
	内 インド	6,140,695,552	8.40
	内 ブラジル	3,250,957,191	4.45
	内 南アフリカ	2,201,797,553	3.01
	内 ロシア	1,663,331,370	2.28
	内 サウジアラビア	1,640,644,823	2.25
	内 タイ	1,226,257,467	1.68
	内 香港	1,224,461,202	1.68
	内 マレーシア	1,011,595,088	1.38
	内 インドネシア	899,931,712	1.23
	内 メキシコ	888,418,295	1.22
	内 バミューダ	494,288,494	0.68
	内 フィリピン	492,787,247	0.67
	内 カタール	470,104,964	0.64
	内 ポーランド	413,293,648	0.57
	内 アラブ首長国連邦	358,562,289	0.49
	内 チリ	339,143,747	0.46
	内 クエート	317,809,445	0.43
	内 トルコ	248,499,838	0.34
	内 アメリカ	236,044,497	0.32
	内 オランダ	217,692,637	0.30
	内 ルクセンブルグ	153,099,205	0.21
	内 ハンガリー	136,916,552	0.19
	内 コロンビア	130,678,860	0.18
	内 ギリシャ	73,766,561	0.10
	内 チェコ	68,140,236	0.09
	内 ジャージィー	52,752,873	0.07
	内 エジプト	50,999,349	0.07
	内 マン島	26,210,793	0.04
	内 イギリス領バージン諸島	22,236,209	0.03
	内 ペルー	20,323,565	0.03
	内 シンガポール	10,034,928	0.01
	内 アルゼンチン	4,802,888	0.01
	内 パキスタン	4,600,282	0.01
新株予約権証券		13,061	0.00
	内 タイ	13,061	0.00
投資信託受益証券		402,777,936	0.55
	内 メキシコ	257,779,744	0.35
	内 ブラジル	144,998,192	0.20
投資証券		57,487,336	0.08
	内 メキシコ	29,188,938	0.04
	内 南アフリカ	28,298,398	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,732,654,129	10.58
純資産総額		73,069,578,889	100.00

その他資産の投資状況

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		8,145,236,790	11.15
	内 アメリカ	8,145,236,790	11.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		141,703,964,136	97.35
	内 メキシコ	22,779,186,657	15.65
	内 インドネシア	19,553,399,477	13.43
	内 ロシア	18,788,439,028	12.91
	内 ブラジル	15,536,562,085	10.67
	内 コロンビア	13,555,720,351	9.31
	内 フィリピン	12,594,604,882	8.65
	内 南アフリカ	8,667,583,632	5.95
	内 パナマ	8,607,264,463	5.91
	内 ペルー	7,212,994,798	4.96
	内 ハンガリー	5,948,343,515	4.09
	内 ルーマニア	5,207,865,875	3.58
	内 クロアチア	3,251,999,373	2.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,851,552,342	2.65
純資産総額		145,555,516,478	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。