有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/12-2024/06/11)

(1)【投資状況】
ワールドアセットバランス(基本コース)

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,947,780,350	99.21
	内 日本	4,947,780,350	99.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,443,900	0.79
純資産総額		4,987,224,250	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,806,145,256	99.88
	内 日本	14,806,145,256	99.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,511,046	0.12
純資産総額		14,823,656,302	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,580,740,220,668	96.35
	内 アメリカ	1,166,353,326,771	71.09
	内 イギリス	59,277,028,768	3.61
	内 カナダ	50,829,329,568	3.10
	内 スイス	46,885,877,034	2.86
	内 フランス	44,017,895,220	2.68
	内 ドイツ	36,427,272,294	2.22
	内 オランダ	31,403,626,460	1.91
	内 オーストラリア	29,023,712,982	1.77
	内 アイルランド	27,398,532,422	1.67
	内 デンマーク	16,943,518,676	1.03
	内 スウェーデン	13,611,161,709	0.83
	内 スペイン	10,887,139,939	0.66
	内 イタリア	8,662,693,012	0.53
	内 香港	5,866,528,314	0.36
	内 ジャージィー	4,732,089,363	0.29
	内 シンガポール	4,535,710,721	0.28
	内 フィンランド	4,194,583,070	0.26
	内 ベルギー	3,245,838,491	0.20
	内 イスラエル	3,107,926,031	0.19
	内 ノルウェー	2,562,301,462	0.16
	内 ケイマン諸島	2,086,891,761	0.13
	内 バミューダ	1,918,021,189	0.12
	内 オランダ領キュラソー	1,709,947,191	0.10
	内 ニュージーランド	1,101,933,666	0.07
	内 リベリア	1,021,982,198	0.06
	内 オーストリア	810,474,370	0.05
	内 ルクセンブルグ	772,984,338	0.05
	内 ポルトガル	722,696,956	0.04
	内 パナマ	504,079,720	0.03
	内 マン島	125,116,972	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,315,946,056	0.14
	内 オーストラリア	1,950,139,159	0.12
	内 シンガポール	365,806,897	0.02
投資証券		26,926,581,318	1.64
	内 アメリカ	25,368,415,578	1.55
	内 フランス	565,140,527	0.03
	内 イギリス	529,916,329	0.03
	内 香港	253,820,792	0.02
	内 ベルギー	135,666,875	0.01
	内 カナダ	73,621,217	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,619,841,995	1.87
純資産総額		1,640,602,590,037	100.00

その他資産の投資状況

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		31,630,790,943	1.93
	内 アメリカ	24,208,273,362	1.48
	内 ドイツ	4,561,175,294	0.28
	内 イギリス	1,271,180,256	0.08
	内 カナダ	989,033,356	0.06
	内 オーストラリア	601,128,675	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		247,399,139,689	101.07
	内 アメリカ	117,252,651,684	47.90
	内 中国	24,465,040,418	9.99
	内 フランス	18,764,802,562	7.67
	内 イタリア	17,472,517,180	7.14
	内 ドイツ	15,222,712,091	6.22
	内 イギリス	13,035,462,661	5.33
	内 スペイン	11,579,290,013	4.73
	内 カナダ	4,982,384,795	2.04
	内 ベルギー	4,243,497,970	1.73
	内 オランダ	3,608,929,647	1.47
	内 オーストラリア	3,158,115,334	1.29
	内 オーストリア	2,861,298,357	1.17
	内 メキシコ	1,919,699,833	0.78
	内 ポーランド	1,323,319,031	0.54
	内 フィンランド	1,314,093,477	0.54
	内 アイルランド	1,221,119,279	0.50
	内 マレーシア	1,185,767,758	0.48
	内 シンガポール	1,022,663,565	0.42
	内 イスラエル	746,043,376	0.30
	内 デンマーク	627,142,322	0.26
	内 ニュージーランド	593,142,484	0.24
	内 スウェーデン	400,860,729	0.16
	内 ノルウェー	398,585,123	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,614,376,056	△1.07
純資産総額		244,784,763,633	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,197,079,642	10.36
	内 オーストラリア	6,486,183,633	7.31
	内 シンガポール	2,664,687,079	3.00
	内 香港	46,208,930	0.05
投資証券		78,534,811,344	88.50
	内 アメリカ	68,655,824,521	77.37
	内 イギリス	4,215,173,501	4.75
	内 フランス	1,551,045,688	1.75
	内 カナダ	1,208,393,967	1.36
	内 ベルギー	903,838,519	1.02
	内 香港	713,241,797	0.80
	内 スペイン	369,814,774	0.42
	内 ニュージーランド	239,860,290	0.27
	内 ガーンジィ	203,386,272	0.23
	内 韓国	160,719,563	0.18
	内 オランダ	155,950,950	0.18
	内 イスラエル	91,669,351	0.10
	内 ドイツ	32,122,189	0.04
	内 アイルランド	27,528,530	0.03
	内 イタリア	6,241,432	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,007,402,730	1.14
純資産総額		88,739,293,716	100.00

その他資産の投資状況

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		922,496,211	1.04
	内 アメリカ	922,496,211	1.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		97,221,925,389	93.87
	内 インド	18,922,934,304	18.27
	内 台湾	18,527,411,119	17.89
	内 ケイマン諸島	13,779,894,722	13.30
	内 韓国	11,844,954,417	11.44
	内 中国	9,962,340,977	9.62
	内 ブラジル	4,053,283,053	3.91
	内 サウジアラビア	3,836,623,966	3.70
	内 南アフリカ	2,583,646,635	2.49
	内 インドネシア	1,535,482,256	1.48
	内 メキシコ	1,533,772,560	1.48
	内 マレーシア	1,326,888,649	1.28
	内 タイ	1,305,295,736	1.26
	内 アラブ首長国連邦	1,077,435,539	1.04
	内 ポーランド	862,838,916	0.83
	内 香港	820,275,393	0.79
	内 トルコ	774,277,785	0.75
	内 カタール	773,372,282	0.75
	内 クエート	719,947,538	0.70
	内 フィリピン	506,482,896	0.49
	内 ギリシャ	477,976,032	0.46
	内 チリ	431,946,488	0.42
	内 バミューダ	396,175,948	0.38
	内 アメリカ	282,281,012	0.27
	内 ハンガリー	233,860,329	0.23
	内 イギリス	138,700,599	0.13
	内 チェコ	128,954,388	0.12
	内 ルクセンブルグ	119,383,685	0.12
	内 コロンビア	100,691,577	0.10
	内 エジプト	53,886,213	0.05
	内 オランダ	52,174,325	0.05
	内 ペルー	37,726,562	0.04
	内 シンガポール	21,009,488	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		593,427,525	0.57
	内 メキシコ	439,771,245	0.42
	内 ブラジル	153,656,280	0.15
投資証券		81,416,802	0.08
	内 メキシコ	81,416,802	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,679,240,342	5.48
純資産総額		103,576,010,058	100.00

その他資産の投資状況

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,721,003,451	5.52
	内 アメリカ	5,721,003,451	5.52

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		121,831,666,744	97.87
	内 サウジアラビア	13,578,529,011	10.91
	内 メキシコ	11,600,132,766	9.32
	内 ポーランド	10,448,635,540	8.39
	内 アラブ首長国連邦	10,151,637,598	8.16
	内 ブラジル	8,946,921,367	7.19
	内 チリ	8,210,762,177	6.60
	内 ハンガリー	7,536,826,416	6.05
	内 ドミニカ共和国	7,367,466,249	5.92
	内 コロンビア	7,322,679,063	5.88
	内 ルーマニア	5,807,172,517	4.67
	内 カタール	5,532,358,427	4.44
	内 パナマ	5,149,722,259	4.14
	内 南アフリカ	5,126,208,461	4.12
	内 インドネシア	4,083,206,667	3.28
	内 ペルー	3,926,908,265	3.15
	内 オマーン	2,945,958,419	2.37
	内 中国	1,450,456,134	1.17
	内 フィリピン	1,339,766,971	1.08
	内 ウルグアイ	1,306,318,437	1.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,650,310,865	2.13
純資産総額		124,481,977,609	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。