有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

(1)【投資状況】
ワールドアセットバランス(基本コース)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		41,028,739	0.62
	内 アメリカ	41,028,739	0.62
親投資信託受益証券		6,500,658,472	98.10
	内 日本	6,500,658,472	98.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,202,411	1.29
純資産総額		6,626,889,622	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,506,500,000	34.33
	内 日本	7,506,500,000	34.33
投資信託受益証券		63,239,785	0.29
	内 アメリカ	63,239,785	0.29
親投資信託受益証券		4,151,060,781	18.99
	内 日本	4,151,060,781	18.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,143,587,281	46.39
純資産総額		21,864,387,847	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		692,162,095,497	95.74
	内 アメリカ	485,870,481,410	67.21
	内 イギリス	31,792,642,199	4.40
	内 カナダ	27,811,524,068	3.85
	内 スイス	24,029,422,611	3.32
	内 フランス	21,672,350,469	3.00
	内 ドイツ	16,204,817,345	2.24
	内 オーストラリア	15,425,133,435	2.13
	内 アイルランド	12,387,184,773	1.71
	内 オランダ	12,284,799,406	1.70
	内 スウェーデン	6,671,993,985	0.92
	内 デンマーク	5,750,056,218	0.80
	内 スペイン	5,284,826,229	0.73
	内 香港	5,214,165,574	0.72
	内 イタリア	3,615,190,731	0.50
	内 ジャージィー	2,656,854,853	0.37
	内 フィンランド	2,551,498,643	0.35
	内 シンガポール	2,264,474,883	0.31
	内 ノルウェー	1,789,777,485	0.25
	内 ベルギー	1,762,532,409	0.24
	内 ケイマン諸島	1,587,289,050	0.22
	内 イスラエル	1,575,439,284	0.22
	内 バミューダ	983,437,565	0.14
	内 オランダ領キュラソー	787,746,681	0.11
	内 ルクセンブルグ	525,706,418	0.07
	内 ニュージーランド	484,705,917	0.07
	内 ポルトガル	407,029,312	0.06
	内 オーストリア	381,250,508	0.05
	内 リベリア	135,275,140	0.02
	内 マン島	129,683,361	0.02
	内 パナマ	124,805,535	0.02
投資信託受益証券		1,266,751,503	0.18
	内 オーストラリア	902,072,144	0.12
	内 シンガポール	364,679,359	0.05
投資証券		16,319,599,257	2.26
	内 アメリカ	15,223,073,390	2.11
	内 イギリス	414,484,035	0.06
	内 フランス	273,708,287	0.04
	内 香港	264,574,909	0.04
	内 ベルギー	72,437,782	0.01
	内 カナダ	71,320,854	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,178,228,068	1.82
純資産総額		722,926,674,325	100.00

その他資産の投資状況

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		13,701,455,279	1.90
	内 アメリカ	10,027,938,240	1.39
	内 ドイツ	1,966,857,180	0.27
	内 カナダ	735,343,200	0.10
	内 イギリス	661,634,459	0.09
	内 オーストラリア	309,682,200	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		393,295,551,947	103.93
	内 アメリカ	200,067,217,678	52.87
	内 フランス	34,182,475,800	9.03
	内 イタリア	32,188,828,869	8.51
	内 ドイツ	25,709,402,670	6.79
	内 スペイン	20,639,566,753	5.45
	内 イギリス	19,623,534,684	5.19
	内 中国	8,652,574,110	2.29
	内 カナダ	8,113,447,854	2.14
	内 ベルギー	8,000,852,623	2.11
	内 オランダ	6,869,288,360	1.82
	内 オーストラリア	5,956,290,439	1.57
	内 オーストリア	5,032,542,785	1.33
	内 メキシコ	3,129,895,266	0.83
	内 アイルランド	2,691,992,416	0.71
	内 フィンランド	2,107,946,618	0.56
	内 マレーシア	2,023,769,471	0.53
	内 シンガポール	1,726,395,336	0.46
	内 ポーランド	1,636,114,199	0.43
	内 イスラエル	1,569,250,735	0.41
	内 デンマーク	1,495,372,342	0.40
	内 スウェーデン	1,069,537,880	0.28
	内 ノルウェー	809,255,059	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△14,868,507,404	△3.93
純資産総額		378,427,044,543	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,652,230,662	10.00
	内 オーストラリア	4,146,678,747	6.23
	内 シンガポール	2,445,065,397	3.68
	内 香港	60,486,518	0.09
投資証券		61,626,103,533	92.63
	内 アメリカ	52,835,276,358	79.41
	内 イギリス	3,475,449,077	5.22
	内 カナダ	1,257,958,774	1.89
	内 フランス	1,082,052,441	1.63
	内 香港	973,996,049	1.46
	内 ベルギー	846,427,769	1.27
	内 スペイン	269,937,879	0.41
	内 ニュージーランド	234,907,451	0.35
	内 ガーンジィ	185,150,621	0.28
	内 韓国	163,172,304	0.25
	内 オランダ	130,449,005	0.20
	内 イスラエル	81,435,439	0.12
	内 ドイツ	40,974,420	0.06
	内 アイルランド	28,270,046	0.04
	内 イタリア	20,645,900	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,746,525,489	△2.63
純資産総額		66,531,808,706	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		59,809,891,716	91.45
	内 ケイマン諸島	12,273,899,487	18.77
	内 台湾	8,599,128,083	13.15
	内 中国	7,884,730,832	12.06
	内 インド	7,614,034,075	11.64
	内 韓国	6,806,650,424	10.41
	内 ブラジル	2,829,239,119	4.33
	内 サウジアラビア	2,590,679,816	3.96
	内 南アフリカ	2,075,707,250	3.17
	内 タイ	1,141,507,761	1.75
	内 インドネシア	1,093,678,825	1.67
	内 メキシコ	1,002,278,727	1.53
	内 マレーシア	873,830,443	1.34
	内 香港	760,564,371	1.16
	内 アラブ首長国連邦	758,041,341	1.16
	内 カタール	616,414,192	0.94
	内 クエート	485,930,391	0.74
	内 フィリピン	439,014,540	0.67
	内 ポーランド	352,240,995	0.54
	内 バミューダ	339,955,860	0.52
	内 チリ	309,184,080	0.47
	内 アメリカ	223,873,277	0.34
	内 トルコ	160,920,613	0.25
	内 ギリシャ	152,152,897	0.23
	内 チェコ	100,525,514	0.15
	内 コロンビア	99,801,757	0.15
	内 ハンガリー	98,974,303	0.15
	内 ルクセンブルグ	63,506,077	0.10
	内 エジプト	32,608,266	0.05
	内 シンガポール	19,015,898	0.03
	内 ペルー	11,802,502	0.02
	内 オランダ	0	0.00
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		339,600,713	0.52
	内 メキシコ	235,203,494	0.36
	内 ブラジル	104,397,219	0.16
投資証券		58,137,656	0.09
	内 メキシコ	31,536,386	0.05
	内 南アフリカ	26,601,270	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,193,358,952	7.94
純資産総額		65,400,989,037	100.00

その他資産の投資状況

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,087,698,412	7.78
	内 アメリカ	5,087,698,412	7.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		120,088,848,063	106.56
	内 メキシコ	11,609,588,728	10.30
	内 インドネシア	10,180,059,364	9.03
	内 サウジアラビア	9,950,896,860	8.83
	内 カタール	9,897,954,191	8.78
	内 アラブ首長国連邦	9,421,877,111	8.36
	内 ブラジル	9,281,906,322	8.24
	内 フィリピン	8,766,454,697	7.78
	内 パナマ	7,619,133,152	6.76
	内 コロンビア	7,237,633,943	6.42
	内 南アフリカ	6,885,382,273	6.11
	内 ペルー	6,441,821,144	5.72
	内 チリ	6,079,297,809	5.39
	内 ドミニカ共和国	4,362,982,750	3.87
	内 ハンガリー	4,134,282,528	3.67
	内 ルーマニア	3,246,152,705	2.88
	内 ウルグアイ	2,587,173,541	2.30
	内 クロアチア	1,647,179,173	1.46
	内 中国	739,071,772	0.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,390,551,447	△6.56
純資産総額		112,698,296,616	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。