有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月12日-令和2年6月11日)

(1)【投資状況】
ワールドアセットバランス(基本コース)

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		31,928,813	0.29
	内 アメリカ	31,928,813	0.29
親投資信託受益証券		10,695,845,671	97.05
	内 日本	10,695,845,671	97.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		293,652,878	2.66
純資産総額		11,021,427,362	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		19,094,320,000	47.50
	内 日本	19,094,320,000	47.50
投資信託受益証券		49,213,584	0.12
	内 アメリカ	49,213,584	0.12
親投資信託受益証券		9,078,262,512	22.59
	内 日本	9,078,262,512	22.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,974,006,914	29.79
純資産総額		40,195,803,010	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		333,226,265,284	96.01
	内 アメリカ	226,743,160,131	65.33
	内 イギリス	15,838,452,700	4.56
	内 スイス	13,069,828,660	3.77
	内 フランス	11,933,045,839	3.44
	内 カナダ	11,798,398,655	3.40
	内 ドイツ	10,677,661,791	3.08
	内 オーストラリア	7,225,789,944	2.08
	内 オランダ	6,514,105,551	1.88
	内 アイルランド	6,018,061,324	1.73
	内 スウェーデン	3,403,287,489	0.98
	内 香港	2,884,637,965	0.83
	内 スペイン	2,838,293,346	0.82
	内 デンマーク	2,769,582,377	0.80
	内 イタリア	2,263,064,690	0.65
	内 フィンランド	1,393,697,376	0.40
	内 バミューダ	1,117,140,151	0.32
	内 シンガポール	1,106,490,019	0.32
	内 ベルギー	1,062,663,053	0.31
	内 ジャージィー	1,049,123,533	0.30
	内 イスラエル	715,179,909	0.21
	内 ケイマン諸島	695,856,951	0.20
	内 ノルウェー	611,659,796	0.18
	内 ニュージーランド	367,620,197	0.11
	内 ルクセンブルグ	263,219,907	0.08
	内 オランダ領キュラソー	225,295,661	0.06
	内 オーストリア	205,673,966	0.06
	内 ポルトガル	191,551,467	0.06
	内 リベリア	76,276,957	0.02
	内 パナマ	74,453,806	0.02
	内 マン島	48,838,216	0.01
	内 パプアニューギニア	44,153,857	0.01
投資信託受益証券		669,404,232	0.19
	内 オーストラリア	452,234,028	0.13
	内 シンガポール	217,170,204	0.06
投資証券		7,771,190,278	2.24
	内 アメリカ	7,157,524,931	2.06
	内 イギリス	179,813,724	0.05
	内 香港	152,616,787	0.04
	内 フランス	138,105,487	0.04
	内 オランダ	78,248,967	0.02
	内 カナダ	64,880,382	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,391,120,036	1.55
純資産総額		347,057,979,830	100.00

その他資産の投資状況

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,339,244,482	1.54
	内 アメリカ	3,874,702,103	1.12
	内 ドイツ	908,979,040	0.26
	内 イギリス	263,005,848	0.08
	内 カナダ	174,576,672	0.05
	内 オーストラリア	117,980,819	0.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		348,319,656,231	99.06
	内 アメリカ	158,522,743,237	45.08
	内 フランス	35,270,440,971	10.03
	内 イタリア	31,811,561,978	9.05
	内 ドイツ	26,358,669,636	7.50
	内 イギリス	22,840,393,917	6.50
	内 スペイン	20,668,840,740	5.88
	内 ベルギー	8,948,401,250	2.54
	内 オーストラリア	7,526,105,927	2.14
	内 オランダ	6,842,299,371	1.95
	内 カナダ	6,790,659,766	1.93
	内 オーストリア	5,404,630,361	1.54
	内 アイルランド	2,728,799,675	0.78
	内 メキシコ	2,598,772,904	0.74
	内 ポーランド	2,085,903,222	0.59
	内 フィンランド	2,063,328,526	0.59
	内 デンマーク	1,794,102,395	0.51
	内 シンガポール	1,598,245,136	0.45
	内 マレーシア	1,563,319,208	0.44
	内 イスラエル	1,215,196,539	0.35
	内 スウェーデン	984,145,220	0.28
	内 ノルウェー	703,096,252	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,311,215,120	0.94
純資産総額		351,630,871,351	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,909,512,334	10.78
	内 オーストラリア	2,322,274,235	6.40
	内 シンガポール	1,587,238,099	4.38
投資証券		32,105,820,539	88.52
	内 アメリカ	26,977,344,650	74.38
	内 イギリス	1,823,892,020	5.03
	内 カナダ	682,888,937	1.88
	内 香港	653,095,929	1.80
	内 フランス	567,930,225	1.57
	内 ベルギー	442,404,431	1.22
	内 オランダ	326,141,483	0.90
	内 スペイン	188,877,213	0.52
	内 ニュージーランド	159,615,601	0.44
	内 ドイツ	100,997,586	0.28
	内 ガーンジィ	76,778,617	0.21
	内 アイルランド	51,101,894	0.14
	内 イスラエル	21,267,300	0.06
	内 韓国	19,210,662	0.05
	内 マン島	8,242,498	0.02
	内 イタリア	6,031,493	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		252,757,086	0.70
純資産総額		36,268,089,959	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		29,801,717,938	81.80
	内 ケイマン諸島	7,488,188,995	20.55
	内 中国	3,692,936,951	10.14
	内 台湾	3,569,942,375	9.80
	内 韓国	3,465,759,088	9.51
	内 インド	2,541,859,218	6.98
	内 ブラジル	1,516,187,733	4.16
	内 南アフリカ	1,091,443,230	3.00
	内 ロシア	934,676,059	2.57
	内 サウジアラビア	778,873,048	2.14
	内 香港	765,585,485	2.10
	内 タイ	679,918,794	1.87
	内 マレーシア	525,406,894	1.44
	内 インドネシア	443,118,138	1.22
	内 メキシコ	389,791,773	1.07
	内 バミューダ	269,555,657	0.74
	内 カタール	248,971,863	0.68
	内 フィリピン	242,668,493	0.67
	内 ポーランド	220,483,268	0.61
	内 チリ	175,619,859	0.48
	内 アラブ首長国連邦	156,261,046	0.43
	内 トルコ	135,573,838	0.37
	内 アメリカ	106,573,348	0.29
	内 ハンガリー	71,182,155	0.20
	内 コロンビア	55,392,299	0.15
	内 ギリシャ	39,977,024	0.11
	内 ルクセンブルグ	39,386,213	0.11
	内 エジプト	31,585,381	0.09
	内 チェコ	29,513,812	0.08
	内 ジャージィー	26,408,117	0.07
	内 オランダ	26,327,751	0.07
	内 マン島	13,167,690	0.04
	内 ペルー	11,178,670	0.03
	内 シンガポール	7,787,892	0.02
	内 アルゼンチン	6,408,618	0.02
	内 パキスタン	4,007,163	0.01
新株予約権証券		38,648	0.00
	内 タイ	38,648	0.00
投資信託受益証券		177,566,739	0.49
	内 メキシコ	117,205,734	0.32
	内 ブラジル	60,361,005	0.17
投資証券		26,124,330	0.07
	内 メキシコ	13,913,362	0.04
	内 南アフリカ	12,210,968	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,426,274,039	17.64
純資産総額		36,431,721,694	100.00

その他資産の投資状況

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,404,442,151	17.58
	内 アメリカ	6,404,442,151	17.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		106,902,713,689	97.16
	内 メキシコ	16,964,980,545	15.42
	内 ロシア	14,923,929,805	13.56
	内 インドネシア	14,586,300,212	13.26
	内 ブラジル	11,461,916,019	10.42
	内 コロンビア	10,764,607,224	9.78
	内 フィリピン	9,698,575,471	8.81
	内 南アフリカ	6,192,330,317	5.63
	内 パナマ	6,101,386,067	5.55
	内 ペルー	4,936,093,878	4.49
	内 ハンガリー	4,443,180,407	4.04
	内 ルーマニア	4,304,071,643	3.91
	内 クロアチア	2,525,342,101	2.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,128,517,337	2.84
純資産総額		110,031,231,026	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。