有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月12日-平成30年12月11日)

(1)【投資状況】
ワールドアセットバランス(基本コース)

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		30,633,225	0.22
	内 アメリカ	30,633,225	0.22
親投資信託受益証券		13,510,118,478	97.93
	内 日本	13,510,118,478	97.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		255,430,460	1.85
純資産総額		13,796,182,163	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		7,506,792,000	△54.41
	-	7,506,792,000	△54.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		47,216,625	0.09
	内 アメリカ	47,216,625	0.09
親投資信託受益証券		31,475,242,120	59.75
	内 日本	31,475,242,120	59.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,155,609,945	40.16
純資産総額		52,678,068,690	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		14,892,895,600	△28.27
	-	14,892,895,600	△28.27

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		294,718,269,374	94.25
	内 アメリカ	190,362,177,123	60.88
	内 イギリス	18,760,053,298	6.00
	内 フランス	11,442,947,586	3.66
	内 カナダ	11,240,827,029	3.59
	内 スイス	10,763,593,465	3.44
	内 ドイツ	10,040,767,502	3.21
	内 オーストラリア	7,317,101,983	2.34
	内 オランダ	5,294,841,196	1.69
	内 アイルランド	5,235,230,783	1.67
	内 スペイン	3,559,549,309	1.14
	内 香港	3,136,419,103	1.00
	内 スウェーデン	2,773,153,241	0.89
	内 イタリア	2,169,867,832	0.69
	内 デンマーク	2,021,128,055	0.65
	内 シンガポール	1,463,346,216	0.47
	内 フィンランド	1,425,299,232	0.46
	内 バミューダ	1,206,121,152	0.39
	内 ベルギー	1,090,522,866	0.35
	内 ジャージィー	1,087,524,451	0.35
	内 ノルウェー	805,873,913	0.26
	内 ケイマン諸島	789,944,534	0.25
	内 イスラエル	619,487,235	0.20
	内 オランダ領キュラソー	467,470,534	0.15
	内 ルクセンブルグ	397,308,771	0.13
	内 オーストリア	272,410,426	0.09
	内 ニュージーランド	269,149,639	0.09
	内 パナマ	189,378,458	0.06
	内 ポルトガル	179,781,402	0.06
	内 リベリア	148,529,761	0.05
	内 パプアニューギニア	77,048,156	0.02
	内 イギリス領バージン諸島	51,022,932	0.02
	内 マン島	47,217,307	0.02
	内 モーリシャス	13,174,884	0.00
投資信託受益証券		765,829,269	0.24
	内 オーストラリア	630,013,133	0.20
	内 シンガポール	135,816,136	0.04
投資証券		7,184,639,442	2.30
	内 アメリカ	6,340,746,871	2.03
	内 イギリス	213,780,235	0.07
	内 香港	207,537,771	0.07
	内 オランダ	202,803,302	0.06
	内 フランス	176,684,323	0.06
	内 カナダ	43,086,940	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,031,919,664	3.21
純資産総額		312,700,657,749	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		745,131,160	0.24
	-	745,131,160	0.24
為替予約取引(売建)		890,389,360	△0.28
	-	890,389,360	△0.28
株価指数先物取引(買建)		9,737,854,696	3.11
	内 アメリカ	6,854,388,750	2.19
	内 ドイツ	1,651,933,450	0.53
	内 イギリス	632,822,163	0.20
	内 カナダ	359,936,886	0.12
	内 オーストラリア	238,773,447	0.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,154,107,756	10.81
	内 オーストラリア	2,746,631,684	7.15
	内 シンガポール	1,391,775,284	3.62
	内 カナダ	15,700,788	0.04
投資証券		32,452,395,832	84.43
	内 アメリカ	26,262,226,237	68.32
	内 イギリス	1,782,090,661	4.64
	内 香港	904,909,061	2.35
	内 オランダ	852,777,953	2.22
	内 フランス	802,707,998	2.09
	内 カナダ	662,754,485	1.72
	内 ベルギー	325,322,803	0.85
	内 スペイン	262,609,720	0.68
	内 ニュージーランド	180,646,679	0.47
	内 ドイツ	101,830,147	0.26
	内 シンガポール	92,079,346	0.24
	内 アイルランド	88,930,859	0.23
	内 ガーンジィ	54,958,579	0.14
	内 イタリア	39,886,953	0.10
	内 イスラエル	22,644,610	0.06
	内 マン島	16,019,741	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,830,945,637	4.76
純資産総額		38,437,449,225	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,815,701,500	△4.72
	-	1,815,701,500	△4.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		299,839,059,429	94.38
	内 アメリカ	139,149,126,621	43.80
	内 フランス	30,429,162,183	9.58
	内 イタリア	27,431,528,177	8.63
	内 ドイツ	20,345,184,943	6.40
	内 イギリス	19,404,646,403	6.11
	内 スペイン	17,328,831,389	5.45
	内 ベルギー	7,186,021,487	2.26
	内 オランダ	6,199,957,813	1.95
	内 オーストラリア	6,117,574,550	1.93
	内 カナダ	6,114,426,007	1.92
	内 オーストリア	5,074,529,116	1.60
	内 フィンランド	2,916,791,075	0.92
	内 アイルランド	2,690,742,150	0.85
	内 メキシコ	2,077,813,282	0.65
	内 ポーランド	1,584,035,954	0.50
	内 デンマーク	1,305,548,953	0.41
	内 南アフリカ	1,219,493,302	0.38
	内 マレーシア	1,112,421,578	0.35
	内 シンガポール	941,388,900	0.30
	内 スウェーデン	686,196,858	0.22
	内 ノルウェー	523,638,688	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,865,802,705	5.62
純資産総額		317,704,862,134	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		304,760,343,626	△95.93
	-	304,760,343,626	△95.93

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		43,256,226,228	95.42
	内 ケイマン諸島	6,620,491,874	14.60
	内 韓国	6,023,658,577	13.29
	内 台湾	4,884,055,270	10.77
	内 中国	4,659,051,672	10.28
	内 インド	4,109,988,221	9.07
	内 ブラジル	3,202,679,923	7.06
	内 南アフリカ	2,597,273,954	5.73
	内 香港	1,594,139,105	3.52
	内 ロシア	1,553,802,655	3.43
	内 タイ	1,072,788,775	2.37
	内 マレーシア	1,070,361,707	2.36
	内 インドネシア	1,025,714,119	2.26
	内 メキシコ	965,312,549	2.13
	内 ポーランド	548,983,833	1.21
	内 カタール	488,023,080	1.08
	内 フィリピン	487,469,788	1.08
	内 チリ	467,067,776	1.03
	内 バミューダ	460,583,908	1.02
	内 アラブ首長国連邦	330,309,382	0.73
	内 トルコ	276,279,261	0.61
	内 コロンビア	176,320,175	0.39
	内 ハンガリー	138,091,036	0.30
	内 アメリカ	123,450,559	0.27
	内 ギリシャ	98,353,521	0.22
	内 チェコ	78,299,895	0.17
	内 エジプト	48,169,784	0.11
	内 ペルー	30,682,620	0.07
	内 オランダ	29,556,769	0.07
	内 マン島	26,783,403	0.06
	内 ルクセンブルグ	22,237,958	0.05
	内 パキスタン	19,269,307	0.04
	内 ジャージィー	14,241,565	0.03
	内 シンガポール	12,734,207	0.03
新株予約権証券		87,067	0.00
	内 タイ	87,067	0.00
投資信託受益証券		212,251,451	0.47
	内 メキシコ	212,251,451	0.47
投資証券		66,670,040	0.15
	内 メキシコ	34,653,682	0.08
	内 南アフリカ	32,016,358	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,799,502,507	3.97
純資産総額		45,334,737,293	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		565,743,000	△1.25
	-	565,743,000	△1.25
株価指数先物取引(買建)		1,211,723,730	2.67
	内 アメリカ	1,211,723,730	2.67

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		77,690,567,979	91.55
	内 メキシコ	11,714,734,872	13.80
	内 ロシア	9,809,111,496	11.56
	内 インドネシア	9,612,635,409	11.33
	内 ブラジル	9,108,935,502	10.73
	内 コロンビア	7,652,639,034	9.02
	内 フィリピン	6,190,919,328	7.30
	内 ハンガリー	4,428,593,973	5.22
	内 パナマ	4,362,116,184	5.14
	内 南アフリカ	4,282,210,059	5.05
	内 ペルー	4,189,161,534	4.94
	内 クロアチア	3,329,540,460	3.92
	内 ルーマニア	3,009,970,128	3.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,171,338,613	8.45
純資産総額		84,861,906,592	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		4,182,061,000	△4.93
	-	4,182,061,000	△4.93

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。