有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月12日-令和1年6月11日)

(1)【投資状況】
ワールドアセットバランス(基本コース)

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		32,508,472	0.25
	内 アメリカ	32,508,472	0.25
親投資信託受益証券		12,574,606,903	98.05
	内 日本	12,574,606,903	98.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		218,080,783	1.70
純資産総額		12,825,196,158	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		6,632,801,100	△51.72
	-	6,632,801,100	△51.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		50,107,043	0.10
	内 アメリカ	50,107,043	0.10
親投資信託受益証券		48,068,477,359	98.22
	内 日本	48,068,477,359	98.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		821,994,103	1.68
純資産総額		48,940,578,505	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		25,413,714,400	△51.93
	-	25,413,714,400	△51.93

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		330,641,547,343	95.69
	内 アメリカ	214,165,358,124	61.98
	内 イギリス	20,564,389,820	5.95
	内 カナダ	12,917,760,444	3.74
	内 フランス	12,787,748,178	3.70
	内 スイス	12,671,167,127	3.67
	内 ドイツ	10,801,557,285	3.13
	内 オーストラリア	8,182,828,531	2.37
	内 アイルランド	6,114,149,804	1.77
	内 オランダ	6,054,525,247	1.75
	内 スペイン	3,720,977,814	1.08
	内 香港	3,529,400,437	1.02
	内 スウェーデン	3,100,696,455	0.90
	内 イタリア	2,375,078,847	0.69
	内 デンマーク	2,162,814,491	0.63
	内 シンガポール	1,544,325,334	0.45
	内 フィンランド	1,457,043,467	0.42
	内 バミューダ	1,437,175,641	0.42
	内 ベルギー	1,225,267,906	0.35
	内 ジャージィー	1,217,031,433	0.35
	内 ケイマン諸島	869,250,338	0.25
	内 ノルウェー	847,539,242	0.25
	内 イスラエル	736,120,661	0.21
	内 オランダ領キュラソー	476,884,671	0.14
	内 ルクセンブルグ	371,894,953	0.11
	内 ニュージーランド	306,195,121	0.09
	内 オーストリア	285,822,200	0.08
	内 リベリア	197,906,492	0.06
	内 ポルトガル	182,361,419	0.05
	内 パナマ	176,041,627	0.05
	内 パプアニューギニア	57,325,898	0.02
	内 イギリス領バージン諸島	44,484,070	0.01
	内 マン島	43,327,855	0.01
	内 モーリシャス	17,096,411	0.00
投資信託受益証券		859,609,699	0.25
	内 オーストラリア	703,426,185	0.20
	内 シンガポール	156,183,514	0.05
投資証券		8,233,196,143	2.38
	内 アメリカ	7,347,567,137	2.13
	内 香港	232,841,392	0.07
	内 イギリス	198,163,154	0.06
	内 フランス	192,010,788	0.06
	内 オランダ	187,993,028	0.05
	内 カナダ	74,620,644	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,802,746,502	1.68
純資産総額		345,537,099,687	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		927,400,050	0.27
	-	927,400,050	0.27
為替予約取引(売建)		357,901,300	△0.10
	-	357,901,300	△0.10
株価指数先物取引(買建)		5,242,812,801	1.52
	内 アメリカ	3,680,613,508	1.07
	内 ドイツ	899,887,483	0.26
	内 イギリス	320,753,764	0.09
	内 カナダ	192,019,905	0.06
	内 オーストラリア	149,538,141	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,100,809,390	10.97
	内 オーストラリア	3,340,556,309	7.18
	内 シンガポール	1,733,850,288	3.73
	内 カナダ	26,402,793	0.06
投資証券		41,059,508,547	88.31
	内 アメリカ	33,454,516,674	71.95
	内 イギリス	2,185,894,204	4.70
	内 香港	1,152,664,921	2.48
	内 フランス	1,009,305,183	2.17
	内 オランダ	886,108,022	1.91
	内 カナダ	874,024,613	1.88
	内 ベルギー	433,358,814	0.93
	内 スペイン	321,172,369	0.69
	内 ニュージーランド	229,229,422	0.49
	内 ドイツ	127,236,626	0.27
	内 アイルランド	120,785,200	0.26
	内 シンガポール	113,981,457	0.25
	内 ガーンジィ	84,389,815	0.18
	内 イスラエル	35,121,327	0.08
	内 マン島	14,533,320	0.03
	内 イタリア	11,345,672	0.02
	内 韓国	5,840,908	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		333,666,647	0.72
純資産総額		46,493,984,584	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		75,001,100	0.16
	-	75,001,100	0.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		443,374,206,228	97.63
	内 アメリカ	211,956,231,205	46.67
	内 フランス	43,680,823,501	9.62
	内 イタリア	36,052,873,296	7.94
	内 ドイツ	28,500,169,338	6.28
	内 イギリス	27,639,947,119	6.09
	内 スペイン	26,167,734,173	5.76
	内 ベルギー	11,714,939,962	2.58
	内 オランダ	9,966,398,667	2.19
	内 オーストラリア	8,991,116,076	1.98
	内 カナダ	8,722,603,002	1.92
	内 オーストリア	7,116,505,563	1.57
	内 アイルランド	4,221,227,689	0.93
	内 フィンランド	3,915,512,918	0.86
	内 メキシコ	3,332,902,611	0.73
	内 ポーランド	2,770,326,606	0.61
	内 南アフリカ	2,051,572,765	0.45
	内 デンマーク	1,848,089,332	0.41
	内 シンガポール	1,570,881,177	0.35
	内 スウェーデン	1,256,938,338	0.28
	内 マレーシア	1,132,181,017	0.25
	内 ノルウェー	765,231,873	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,772,990,348	2.37
純資産総額		454,147,196,576	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		447,796,037,952	△98.60
	-	447,796,037,952	△98.60

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		52,385,159,405	88.83
	内 ケイマン諸島	8,682,944,889	14.72
	内 韓国	6,592,317,060	11.18
	内 中国	5,919,811,303	10.04
	内 台湾	5,717,401,363	9.69
	内 インド	4,841,059,312	8.21
	内 ブラジル	4,072,956,695	6.91
	内 南アフリカ	3,091,847,997	5.24
	内 ロシア	2,091,711,572	3.55
	内 香港	1,786,381,909	3.03
	内 タイ	1,589,012,759	2.69
	内 インドネシア	1,133,208,946	1.92
	内 マレーシア	1,127,314,737	1.91
	内 メキシコ	1,075,293,677	1.82
	内 フィリピン	601,917,529	1.02
	内 ポーランド	594,483,298	1.01
	内 バミューダ	552,366,750	0.94
	内 カタール	519,924,626	0.88
	内 チリ	493,316,872	0.84
	内 アラブ首長国連邦	369,884,226	0.63
	内 トルコ	263,520,725	0.45
	内 コロンビア	230,930,119	0.39
	内 アメリカ	194,275,583	0.33
	内 ギリシャ	163,370,384	0.28
	内 ハンガリー	152,822,186	0.26
	内 アルゼンチン	149,381,259	0.25
	内 チェコ	81,858,302	0.14
	内 エジプト	68,458,642	0.12
	内 ルクセンブルグ	50,594,936	0.09
	内 オランダ	46,158,600	0.08
	内 ペルー	35,213,003	0.06
	内 ジャージィー	32,170,877	0.05
	内 マン島	28,249,884	0.05
	内 シンガポール	19,675,365	0.03
	内 パキスタン	15,324,020	0.03
新株予約権証券		498,287	0.00
	内 タイ	498,287	0.00
投資信託受益証券		996,732,522	1.69
	内 アイルランド	752,989,406	1.28
	内 メキシコ	243,743,116	0.41
投資証券		36,871,561	0.06
	内 メキシコ	36,871,561	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,553,967,299	9.42
純資産総額		58,973,229,074	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		158,252,986	0.27
	-	158,252,986	0.27
為替予約取引(売建)		221,698,403	△0.38
	-	221,698,403	△0.38
株価指数先物取引(買建)		5,287,729,532	8.97
	内 アメリカ	5,287,729,532	8.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		94,213,479,089	95.96
	内 メキシコ	14,501,321,228	14.77
	内 インドネシア	11,776,324,919	11.99
	内 ブラジル	10,875,333,213	11.08
	内 ロシア	10,782,832,362	10.98
	内 コロンビア	9,932,947,123	10.12
	内 フィリピン	9,392,399,457	9.57
	内 南アフリカ	6,062,224,284	6.17
	内 ハンガリー	4,831,166,770	4.92
	内 パナマ	4,770,266,389	4.86
	内 ルーマニア	4,480,606,202	4.56
	内 ペルー	4,161,092,821	4.24
	内 クロアチア	2,646,964,321	2.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,970,792,518	4.04
純資産総額		98,184,271,607	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		10,020,750,000	△10.21
	-	10,020,750,000	△10.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。