有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

(1)【投資状況】
ワールドアセットバランス(基本コース)

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		33,520,149	0.21
	内 アメリカ	33,520,149	0.21
親投資信託受益証券		16,024,152,479	99.15
	内 日本	16,024,152,479	99.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,178,953	0.64
純資産総額		16,161,851,581	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		8,093,348,500	△50.08
	-	8,093,348,500	△50.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		51,666,396	0.08
	内 アメリカ	51,666,396	0.08
親投資信託受益証券		63,289,711,487	99.73
	内 日本	63,289,711,487	99.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		121,376,803	0.19
純資産総額		63,462,754,686	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		32,158,781,500	△50.67
	-	32,158,781,500	△50.67

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		290,569,562,648	94.67
	内 アメリカ	184,882,834,231	60.24
	内 イギリス	19,723,117,667	6.43
	内 フランス	11,345,958,401	3.70
	内 カナダ	11,319,648,314	3.69
	内 ドイツ	10,961,877,933	3.57
	内 スイス	9,822,957,233	3.20
	内 オーストラリア	7,425,362,434	2.42
	内 オランダ	5,714,131,089	1.86
	内 アイルランド	4,319,689,025	1.41
	内 スペイン	3,558,095,541	1.16
	内 スウェーデン	2,904,636,596	0.95
	内 香港	2,851,736,877	0.93
	内 イタリア	2,268,361,646	0.74
	内 デンマーク	1,915,229,253	0.62
	内 ジャージィー	1,611,421,749	0.53
	内 シンガポール	1,402,708,982	0.46
	内 バミューダ	1,381,727,759	0.45
	内 ベルギー	1,240,326,363	0.40
	内 フィンランド	1,186,533,261	0.39
	内 ノルウェー	876,886,887	0.29
	内 ケイマン諸島	789,311,463	0.26
	内 オランダ領キュラソー	763,683,717	0.25
	内 イスラエル	619,333,673	0.20
	内 ルクセンブルグ	387,178,471	0.13
	内 オーストリア	274,164,952	0.09
	内 ニュージーランド	257,940,440	0.08
	内 パナマ	200,396,480	0.07
	内 ポルトガル	193,895,872	0.06
	内 リベリア	141,716,366	0.05
	内 イギリス領バージン諸島	89,842,543	0.03
	内 パプアニューギニア	67,388,357	0.02
	内 マン島	54,134,496	0.02
	内 モーリシャス	17,334,577	0.01
投資信託受益証券		716,652,729	0.23
	内 オーストラリア	586,699,443	0.19
	内 シンガポール	129,953,286	0.04
投資証券		6,568,565,303	2.14
	内 アメリカ	5,651,508,076	1.84
	内 イギリス	275,271,879	0.09
	内 オランダ	247,408,612	0.08
	内 フランス	186,532,729	0.06
	内 香港	163,563,765	0.05
	内 カナダ	44,280,242	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,077,493,842	2.96
純資産総額		306,932,274,522	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		79,129,930	0.03
	-	79,129,930	0.03
株価指数先物取引(買建)		8,971,950,580	2.92
	内 アメリカ	6,192,638,718	2.02
	内 ドイツ	1,573,058,924	0.51
	内 イギリス	633,243,472	0.21
	内 カナダ	335,072,694	0.11
	内 オーストラリア	237,936,772	0.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,329,430,792	9.90
	内 オーストラリア	3,600,716,527	6.69
	内 シンガポール	1,709,441,195	3.17
	内 カナダ	19,273,070	0.04
投資証券		48,090,740,916	89.29
	内 アメリカ	38,504,282,918	71.49
	内 イギリス	2,966,539,888	5.51
	内 オランダ	1,606,568,426	2.98
	内 フランス	1,268,749,579	2.36
	内 香港	1,085,940,648	2.02
	内 カナダ	925,149,562	1.72
	内 スペイン	544,715,360	1.01
	内 ベルギー	407,701,466	0.76
	内 ニュージーランド	230,059,414	0.43
	内 ドイツ	139,326,533	0.26
	内 アイルランド	137,147,931	0.25
	内 シンガポール	122,077,616	0.23
	内 イタリア	59,216,010	0.11
	内 ガーンジィ	36,094,236	0.07
	内 イスラエル	30,788,868	0.06
	内 マン島	26,382,461	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		438,041,439	0.81
純資産総額		53,858,213,147	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		19,869,420	0.04
	-	19,869,420	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		286,041,746,384	97.50
	内 アメリカ	128,445,766,358	43.78
	内 フランス	29,545,446,650	10.07
	内 イタリア	26,344,728,721	8.98
	内 イギリス	20,051,090,802	6.83
	内 ドイツ	19,965,974,664	6.81
	内 スペイン	16,574,711,588	5.65
	内 ベルギー	7,363,719,568	2.51
	内 カナダ	6,027,806,568	2.05
	内 オランダ	6,020,566,874	2.05
	内 オーストラリア	5,980,705,071	2.04
	内 オーストリア	4,649,685,893	1.58
	内 アイルランド	2,456,725,653	0.84
	内 メキシコ	2,125,253,329	0.72
	内 フィンランド	1,934,793,064	0.66
	内 ポーランド	1,709,523,954	0.58
	内 南アフリカ	1,593,652,374	0.54
	内 デンマーク	1,537,729,918	0.52
	内 マレーシア	1,149,042,209	0.39
	内 シンガポール	966,603,060	0.33
	内 スウェーデン	926,600,309	0.32
	内 ノルウェー	671,619,757	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,334,381,941	2.50
純資産総額		293,376,128,325	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		291,842,186,732	△99.48
	-	291,842,186,732	△99.48

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		58,288,165,781	93.01
	内 ケイマン諸島	10,457,534,970	16.69
	内 韓国	8,652,518,599	13.81
	内 台湾	6,721,149,340	10.73
	内 中国	6,013,145,727	9.60
	内 インド	5,099,588,504	8.14
	内 南アフリカ	3,633,972,818	5.80
	内 ブラジル	3,434,284,046	5.48
	内 香港	2,163,015,094	3.45
	内 ロシア	2,006,988,359	3.20
	内 マレーシア	1,373,808,025	2.19
	内 メキシコ	1,363,809,510	2.18
	内 タイ	1,295,335,147	2.07
	内 インドネシア	1,098,936,583	1.75
	内 チリ	663,590,659	1.06
	内 ポーランド	634,685,090	1.01
	内 バミューダ	625,857,804	1.00
	内 フィリピン	553,055,101	0.88
	内 カタール	494,961,921	0.79
	内 トルコ	437,243,335	0.70
	内 アラブ首長国連邦	383,799,795	0.61
	内 コロンビア	278,793,196	0.44
	内 アメリカ	207,963,544	0.33
	内 ギリシャ	181,629,796	0.29
	内 ハンガリー	158,734,928	0.25
	内 チェコ	99,710,438	0.16
	内 エジプト	63,681,361	0.10
	内 オランダ	38,700,440	0.06
	内 パキスタン	38,331,043	0.06
	内 ルクセンブルグ	37,550,336	0.06
	内 マン島	34,032,078	0.05
	内 ペルー	28,325,211	0.05
	内 シンガポール	13,432,983	0.02
投資信託受益証券		309,878,905	0.49
	内 メキシコ	309,878,905	0.49
投資証券		107,509,830	0.17
	内 メキシコ	48,475,963	0.08
	内 南アフリカ	47,641,490	0.08
	内 トルコ	11,392,377	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,961,229,847	6.32
純資産総額		62,666,784,363	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		181,726,500	0.29
	-	181,726,500	0.29
為替予約取引(売建)		117,279,500	△0.19
	-	117,279,500	△0.19
株価指数先物取引(買建)		3,955,607,576	6.31
	内 アメリカ	3,955,607,576	6.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		102,292,113,320	96.01
	内 メキシコ	14,349,495,083	13.47
	内 トルコ	14,039,476,913	13.18
	内 ロシア	11,843,162,710	11.12
	内 ブラジル	10,971,807,208	10.30
	内 インドネシア	10,224,752,459	9.60
	内 コロンビア	9,216,609,645	8.65
	内 フィリピン	7,367,759,496	6.92
	内 パナマ	5,279,760,709	4.96
	内 ハンガリー	4,783,041,036	4.49
	内 ペルー	4,631,637,053	4.35
	内 南アフリカ	4,043,071,906	3.79
	内 クロアチア	3,158,395,747	2.96
	内 ルーマニア	2,383,143,355	2.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,254,541,963	3.99
純資産総額		106,546,655,283	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		232,071,000	0.22
	-	232,071,000	0.22
為替予約取引(売建)		209,950,000	△0.20
	-	209,950,000	△0.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。