有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月12日-令和1年12月11日)

(1)【投資状況】
ワールドアセットバランス(基本コース)

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		34,891,408	0.29
	内 アメリカ	34,891,408	0.29
親投資信託受益証券		11,709,341,363	97.27
	内 日本	11,709,341,363	97.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		293,140,801	2.44
純資産総額		12,037,373,572	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		53,779,991	0.12
	内 アメリカ	53,779,991	0.12
親投資信託受益証券		45,505,101,055	98.45
	内 日本	45,505,101,055	98.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		664,480,479	1.44
純資産総額		46,223,361,525	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		351,217,050,807	95.90
	内 アメリカ	230,352,518,142	62.90
	内 イギリス	20,978,403,978	5.73
	内 フランス	13,445,143,477	3.67
	内 カナダ	13,315,187,593	3.64
	内 スイス	13,292,516,170	3.63
	内 ドイツ	11,229,415,178	3.07
	内 オーストラリア	8,240,056,522	2.25
	内 オランダ	6,919,106,139	1.89
	内 アイルランド	6,705,041,733	1.83
	内 スペイン	3,717,390,579	1.02
	内 スウェーデン	3,228,687,413	0.88
	内 香港	3,185,401,018	0.87
	内 イタリア	2,530,527,161	0.69
	内 デンマーク	2,393,612,441	0.65
	内 シンガポール	1,540,801,194	0.42
	内 フィンランド	1,470,755,495	0.40
	内 バミューダ	1,378,673,814	0.38
	内 ベルギー	1,308,909,277	0.36
	内 ジャージィー	1,288,201,961	0.35
	内 ケイマン諸島	843,145,147	0.23
	内 ノルウェー	828,310,051	0.23
	内 イスラエル	728,760,698	0.20
	内 オランダ領キュラソー	496,999,219	0.14
	内 ニュージーランド	371,750,361	0.10
	内 ルクセンブルグ	365,282,467	0.10
	内 オーストリア	297,905,125	0.08
	内 ポルトガル	207,072,736	0.06
	内 リベリア	205,602,459	0.06
	内 パナマ	179,745,172	0.05
	内 マン島	62,335,632	0.02
	内 パプアニューギニア	59,883,587	0.02
	内 イギリス領バージン諸島	49,908,868	0.01
投資信託受益証券		808,608,267	0.22
	内 オーストラリア	621,858,999	0.17
	内 シンガポール	186,749,268	0.05
投資証券		8,848,721,263	2.42
	内 アメリカ	7,891,417,208	2.15
	内 イギリス	254,358,029	0.07
	内 フランス	222,897,662	0.06
	内 香港	198,866,787	0.05
	内 オランダ	188,297,169	0.05
	内 カナダ	92,884,408	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,361,904,164	1.46
純資産総額		366,236,284,501	100.00

その他資産の投資状況

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,053,999,278	1.38
	内 アメリカ	3,582,475,050	0.98
	内 ドイツ	850,035,472	0.23
	内 イギリス	304,783,085	0.08
	内 カナダ	187,692,951	0.05
	内 オーストラリア	129,012,720	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		416,680,827,539	98.80
	内 アメリカ	200,861,260,674	47.63
	内 フランス	40,848,280,755	9.69
	内 イタリア	36,875,155,198	8.74
	内 イギリス	27,511,619,153	6.52
	内 ドイツ	26,642,923,365	6.32
	内 スペイン	23,735,761,615	5.63
	内 ベルギー	9,856,615,082	2.34
	内 オランダ	8,475,935,045	2.01
	内 オーストラリア	8,178,480,555	1.94
	内 カナダ	7,907,175,892	1.87
	内 オーストリア	6,062,971,488	1.44
	内 メキシコ	3,318,151,039	0.79
	内 アイルランド	2,991,355,308	0.71
	内 フィンランド	2,643,453,384	0.63
	内 ポーランド	2,197,937,216	0.52
	内 南アフリカ	2,045,955,987	0.49
	内 デンマーク	1,977,587,506	0.47
	内 シンガポール	1,581,789,157	0.38
	内 マレーシア	1,178,360,852	0.28
	内 スウェーデン	1,107,774,459	0.26
	内 ノルウェー	682,283,809	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,067,273,661	1.20
純資産総額		421,748,101,200	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,375,711,532	10.65
	内 オーストラリア	3,334,900,528	6.60
	内 シンガポール	2,040,811,004	4.04
投資証券		45,032,786,820	89.18
	内 アメリカ	36,918,233,821	73.11
	内 イギリス	2,754,300,264	5.45
	内 フランス	1,015,663,850	2.01
	内 香港	954,732,374	1.89
	内 カナダ	951,243,452	1.88
	内 オランダ	947,675,406	1.88
	内 ベルギー	533,610,438	1.06
	内 スペイン	337,603,542	0.67
	内 ニュージーランド	226,057,233	0.45
	内 ドイツ	140,811,639	0.28
	内 ガーンジィ	102,764,259	0.20
	内 アイルランド	69,871,360	0.14
	内 イスラエル	38,866,180	0.08
	内 マン島	19,420,873	0.04
	内 イタリア	13,102,440	0.03
	内 韓国	8,829,689	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,134,933	0.17
純資産総額		50,495,633,285	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		45,451,202,327	89.14
	内 ケイマン諸島	8,337,593,600	16.35
	内 中国	5,723,048,202	11.22
	内 韓国	5,379,995,522	10.55
	内 台湾	5,324,666,085	10.44
	内 インド	3,984,757,340	7.81
	内 ブラジル	3,282,089,586	6.44
	内 南アフリカ	2,070,627,286	4.06
	内 ロシア	1,736,712,714	3.41
	内 香港	1,353,651,001	2.65
	内 サウジアラビア	1,201,710,820	2.36
	内 タイ	1,167,032,882	2.29
	内 インドネシア	885,706,989	1.74
	内 マレーシア	832,048,563	1.63
	内 メキシコ	763,297,346	1.50
	内 フィリピン	429,720,030	0.84
	内 カタール	414,700,581	0.81
	内 ポーランド	393,851,466	0.77
	内 バミューダ	374,174,819	0.73
	内 チリ	349,058,784	0.68
	内 アラブ首長国連邦	272,072,886	0.53
	内 トルコ	221,009,439	0.43
	内 コロンビア	167,131,038	0.33
	内 アメリカ	150,978,082	0.30
	内 ハンガリー	136,176,941	0.27
	内 ギリシャ	128,652,398	0.25
	内 チェコ	66,885,600	0.13
	内 エジプト	56,220,631	0.11
	内 アルゼンチン	51,876,497	0.10
	内 ルクセンブルグ	42,882,228	0.08
	内 オランダ	33,567,902	0.07
	内 マン島	28,330,493	0.06
	内 ジャージィー	27,039,161	0.05
	内 ペルー	24,699,535	0.05
	内 パキスタン	17,702,865	0.03
	内 シンガポール	9,639,075	0.02
	内 ベルギー	6,326,004	0.01
	内 スペイン	5,567,936	0.01
新株予約権証券		110,632	0.00
	内 タイ	110,632	0.00
投資信託受益証券		400,297,206	0.79
	内 メキシコ	266,197,923	0.52
	内 ブラジル	134,099,283	0.26
投資証券		103,402,759	0.20
	内 南アフリカ	67,358,289	0.13
	内 メキシコ	36,044,470	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,034,758,851	9.87
純資産総額		50,989,771,775	100.00

その他資産の投資状況

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,304,204,972	10.40
	内 アメリカ	5,304,204,972	10.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		129,868,219,015	96.58
	内 メキシコ	20,321,819,314	15.11
	内 インドネシア	17,689,969,119	13.16
	内 ロシア	17,247,951,847	12.83
	内 ブラジル	14,461,239,081	10.75
	内 コロンビア	13,515,486,375	10.05
	内 フィリピン	12,525,507,169	9.31
	内 南アフリカ	7,127,601,289	5.30
	内 パナマ	6,726,351,479	5.00
	内 ハンガリー	6,572,763,311	4.89
	内 ペルー	5,092,407,605	3.79
	内 ルーマニア	4,978,844,397	3.70
	内 クロアチア	3,608,278,029	2.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,600,777,119	3.42
純資産総額		134,468,996,134	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。