有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/14-2022/12/12)

(1)【投資状況】
ワールドアセットバランス(基本コース)

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		38,386,792	0.64
	内 アメリカ	38,386,792	0.64
親投資信託受益証券		5,727,432,430	96.20
	内 日本	5,727,432,430	96.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		187,898,913	3.16
純資産総額		5,953,718,135	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,502,855,000	42.77
	内 日本	8,502,855,000	42.77
投資信託受益証券		59,167,612	0.30
	内 アメリカ	59,167,612	0.30
親投資信託受益証券		3,710,645,897	18.66
	内 日本	3,710,645,897	18.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,607,643,881	38.27
純資産総額		19,880,312,390	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		742,411,494,379	95.19
	内 アメリカ	515,035,235,071	66.03
	内 イギリス	33,859,880,506	4.34
	内 カナダ	28,427,920,476	3.64
	内 スイス	26,066,924,742	3.34
	内 フランス	25,372,985,362	3.25
	内 ドイツ	18,743,901,278	2.40
	内 オーストラリア	16,971,070,984	2.18
	内 オランダ	14,322,462,633	1.84
	内 アイルランド	13,995,352,467	1.79
	内 スウェーデン	7,217,363,155	0.93
	内 デンマーク	6,872,788,316	0.88
	内 スペイン	5,752,185,751	0.74
	内 香港	5,302,211,481	0.68
	内 イタリア	4,013,256,595	0.51
	内 ジャージィー	3,048,062,510	0.39
	内 フィンランド	2,974,604,484	0.38
	内 シンガポール	2,680,224,732	0.34
	内 ベルギー	1,963,305,045	0.25
	内 ノルウェー	1,806,872,635	0.23
	内 イスラエル	1,644,098,514	0.21
	内 ケイマン諸島	1,508,438,550	0.19
	内 バミューダ	1,212,644,295	0.16
	内 オランダ領キュラソー	1,203,257,802	0.15
	内 ルクセンブルグ	546,091,755	0.07
	内 ニュージーランド	536,322,922	0.07
	内 オーストリア	432,452,655	0.06
	内 ポルトガル	419,782,316	0.05
	内 リベリア	181,580,655	0.02
	内 マン島	158,372,166	0.02
	内 パナマ	141,844,526	0.02
投資信託受益証券		1,353,786,892	0.17
	内 オーストラリア	938,463,907	0.12
	内 シンガポール	415,322,985	0.05
投資証券		16,175,293,204	2.07
	内 アメリカ	15,142,251,696	1.94
	内 イギリス	326,186,677	0.04
	内 フランス	282,645,756	0.04
	内 香港	253,783,667	0.03
	内 ベルギー	104,226,392	0.01
	内 カナダ	66,199,016	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,016,158,510	2.57
純資産総額		779,956,732,985	100.00

その他資産の投資状況

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		20,553,939,401	2.64
	内 アメリカ	15,233,613,321	1.95
	内 ドイツ	3,106,978,287	0.40
	内 イギリス	984,262,400	0.13
	内 カナダ	761,462,816	0.10
	内 オーストラリア	467,622,577	0.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		231,626,798,991	95.17
	内 アメリカ	117,656,998,572	48.34
	内 フランス	19,971,546,551	8.21
	内 イタリア	17,476,349,100	7.18
	内 ドイツ	15,632,822,431	6.42
	内 スペイン	11,751,930,486	4.83
	内 イギリス	10,700,774,553	4.40
	内 中国	8,401,175,053	3.45
	内 カナダ	4,691,667,149	1.93
	内 ベルギー	4,334,990,999	1.78
	内 オランダ	3,717,294,108	1.53
	内 オーストラリア	3,665,401,720	1.51
	内 オーストリア	2,756,170,801	1.13
	内 メキシコ	1,885,518,278	0.77
	内 アイルランド	1,488,655,256	0.61
	内 マレーシア	1,237,099,657	0.51
	内 フィンランド	1,189,726,971	0.49
	内 シンガポール	1,086,362,579	0.45
	内 ポーランド	1,006,797,065	0.41
	内 イスラエル	788,200,004	0.32
	内 デンマーク	752,391,958	0.31
	内 ニュージーランド	487,692,319	0.20
	内 ノルウェー	480,796,895	0.20
	内 スウェーデン	466,436,486	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,766,160,766	4.83
純資産総額		243,392,959,757	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,386,195,350	10.35
	内 オーストラリア	4,059,376,490	6.58
	内 シンガポール	2,270,294,589	3.68
	内 香港	56,524,271	0.09
投資証券		54,837,175,495	88.84
	内 アメリカ	47,177,842,975	76.43
	内 イギリス	2,839,758,832	4.60
	内 カナダ	1,139,256,209	1.85
	内 フランス	1,085,853,032	1.76
	内 香港	850,458,996	1.38
	内 ベルギー	669,490,226	1.08
	内 スペイン	261,850,608	0.42
	内 ニュージーランド	251,427,173	0.41
	内 韓国	148,970,734	0.24
	内 ガーンジィ	146,790,982	0.24
	内 オランダ	119,302,190	0.19
	内 イスラエル	84,128,885	0.14
	内 ドイツ	29,185,004	0.05
	内 アイルランド	24,145,844	0.04
	内 イタリア	8,713,805	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		505,057,615	0.82
純資産総額		61,728,428,460	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		91,400,125,586	92.40
	内 ケイマン諸島	17,132,553,272	17.32
	内 インド	13,391,648,883	13.54
	内 台湾	12,307,380,571	12.44
	内 中国	11,067,002,855	11.19
	内 韓国	10,476,823,850	10.59
	内 ブラジル	4,651,417,051	4.70
	内 サウジアラビア	3,781,960,466	3.82
	内 南アフリカ	3,313,777,280	3.35
	内 タイ	2,042,156,236	2.06
	内 インドネシア	1,749,931,598	1.77
	内 メキシコ	1,700,157,783	1.72
	内 マレーシア	1,435,050,907	1.45
	内 アラブ首長国連邦	1,256,549,751	1.27
	内 香港	1,064,124,774	1.08
	内 カタール	906,100,760	0.92
	内 クエート	865,157,156	0.87
	内 フィリピン	682,184,576	0.69
	内 ポーランド	621,267,659	0.63
	内 トルコ	612,727,692	0.62
	内 チリ	503,161,137	0.51
	内 バミューダ	477,757,685	0.48
	内 アメリカ	419,745,720	0.42
	内 ギリシャ	290,601,359	0.29
	内 ハンガリー	176,787,434	0.18
	内 チェコ	126,072,165	0.13
	内 コロンビア	103,439,568	0.10
	内 ルクセンブルグ	73,178,335	0.07
	内 オランダ	61,525,195	0.06
	内 エジプト	56,646,291	0.06
	内 ペルー	27,470,319	0.03
	内 シンガポール	25,767,258	0.03
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		568,390,555	0.57
	内 メキシコ	399,613,900	0.40
	内 ブラジル	168,776,655	0.17
投資証券		98,897,621	0.10
	内 メキシコ	55,443,971	0.06
	内 南アフリカ	43,453,650	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,846,494,848	6.92
純資産総額		98,913,908,610	100.00

その他資産の投資状況

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,796,958,359	6.87
	内 アメリカ	6,796,958,359	6.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		116,943,462,428	96.13
	内 サウジアラビア	13,439,550,045	11.05
	内 カタール	11,539,553,517	9.49
	内 アラブ首長国連邦	10,775,893,279	8.86
	内 メキシコ	10,543,972,699	8.67
	内 チリ	8,172,383,617	6.72
	内 ドミニカ共和国	7,102,074,425	5.84
	内 パナマ	6,765,546,881	5.56
	内 インドネシア	6,724,317,491	5.53
	内 ブラジル	6,475,388,876	5.32
	内 コロンビア	5,711,389,371	4.69
	内 南アフリカ	5,288,201,636	4.35
	内 オマーン	4,722,705,948	3.88
	内 ペルー	4,667,484,763	3.84
	内 フィリピン	4,262,594,594	3.50
	内 ハンガリー	4,076,058,069	3.35
	内 ウルグアイ	3,250,972,977	2.67
	内 ルーマニア	2,599,929,791	2.14
	内 中国	825,444,449	0.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,713,997,452	3.87
純資産総額		121,657,459,880	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。