有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/13-2023/06/12)

(1)【投資状況】
ワールドアセットバランス(基本コース)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		43,156,853	0.75
	内 アメリカ	43,156,853	0.75
親投資信託受益証券		5,648,439,057	98.59
	内 日本	5,648,439,057	98.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,421,389	0.65
純資産総額		5,729,017,299	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		66,519,962	0.36
	内 アメリカ	66,519,962	0.36
親投資信託受益証券		15,423,693,524	84.43
	内 日本	15,423,693,524	84.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,776,895,446	15.20
純資産総額		18,267,108,932	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,027,702,802,912	95.74
	内 アメリカ	729,896,595,200	68.00
	内 イギリス	42,852,382,729	3.99
	内 カナダ	36,493,704,788	3.40
	内 フランス	34,761,572,397	3.24
	内 スイス	33,925,409,514	3.16
	内 ドイツ	26,066,459,595	2.43
	内 オーストラリア	20,962,140,990	1.95
	内 オランダ	20,736,925,579	1.93
	内 アイルランド	19,608,844,072	1.83
	内 スウェーデン	9,248,985,417	0.86
	内 デンマーク	9,238,393,938	0.86
	内 スペイン	7,803,488,287	0.73
	内 香港	5,913,863,762	0.55
	内 イタリア	5,635,659,118	0.53
	内 ジャージィー	3,689,558,998	0.34
	内 フィンランド	3,369,180,844	0.31
	内 シンガポール	3,325,406,794	0.31
	内 ベルギー	2,250,677,515	0.21
	内 ノルウェー	1,916,218,517	0.18
	内 イスラエル	1,902,649,581	0.18
	内 ケイマン諸島	1,772,922,643	0.17
	内 バミューダ	1,598,409,674	0.15
	内 オランダ領キュラソー	1,356,662,675	0.13
	内 ニュージーランド	835,060,893	0.08
	内 オーストリア	543,234,449	0.05
	内 ルクセンブルグ	529,811,956	0.05
	内 ポルトガル	502,543,523	0.05
	内 リベリア	468,746,795	0.04
	内 パナマ	329,143,765	0.03
	内 マン島	168,148,904	0.02
投資信託受益証券		1,586,167,613	0.15
	内 オーストラリア	1,143,356,412	0.11
	内 シンガポール	442,811,201	0.04
投資証券		19,993,320,020	1.86
	内 アメリカ	18,775,753,251	1.75
	内 イギリス	413,660,939	0.04
	内 フランス	365,706,402	0.03
	内 香港	282,242,907	0.03
	内 ベルギー	78,613,237	0.01
	内 カナダ	77,343,284	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,171,665,589	2.25
純資産総額		1,073,453,956,134	100.00

その他資産の投資状況

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		24,684,661,710	2.30
	内 アメリカ	18,233,001,777	1.70
	内 ドイツ	4,058,893,440	0.38
	内 イギリス	1,054,000,563	0.10
	内 カナダ	842,040,460	0.08
	内 オーストラリア	496,725,470	0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		217,850,097,491	102.61
	内 アメリカ	107,141,427,732	50.47
	内 フランス	18,015,391,729	8.49
	内 イタリア	16,597,582,635	7.82
	内 ドイツ	14,355,522,531	6.76
	内 中国	11,804,608,719	5.56
	内 スペイン	11,034,942,688	5.20
	内 イギリス	10,468,682,610	4.93
	内 カナダ	4,463,658,146	2.10
	内 ベルギー	4,172,422,006	1.97
	内 オランダ	3,445,801,577	1.62
	内 オーストラリア	3,313,029,529	1.56
	内 オーストリア	2,768,408,513	1.30
	内 メキシコ	2,144,289,312	1.01
	内 アイルランド	1,267,143,701	0.60
	内 マレーシア	1,139,592,876	0.54
	内 フィンランド	1,139,402,550	0.54
	内 ポーランド	1,060,900,559	0.50
	内 シンガポール	976,953,519	0.46
	内 デンマーク	685,925,499	0.32
	内 イスラエル	637,249,599	0.30
	内 ニュージーランド	452,780,063	0.21
	内 スウェーデン	426,013,567	0.20
	内 ノルウェー	338,367,831	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,551,063,655	△2.61
純資産総額		212,299,033,836	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		22,258,642	0.03
	内 イギリス	22,258,642	0.03
投資信託受益証券		8,493,324,797	10.11
	内 オーストラリア	5,425,798,200	6.46
	内 シンガポール	2,999,409,227	3.57
	内 香港	68,117,370	0.08
投資証券		74,806,217,223	89.01
	内 アメリカ	65,178,511,401	77.55
	内 イギリス	3,595,495,651	4.28
	内 フランス	1,421,812,024	1.69
	内 カナダ	1,393,780,556	1.66
	内 香港	1,053,578,444	1.25
	内 ベルギー	827,327,635	0.98
	内 ニュージーランド	328,246,481	0.39
	内 スペイン	323,496,389	0.38
	内 韓国	195,061,521	0.23
	内 ガーンジィ	159,629,710	0.19
	内 オランダ	153,985,882	0.18
	内 イスラエル	102,010,432	0.12
	内 ドイツ	35,507,746	0.04
	内 アイルランド	29,950,037	0.04
	内 イタリア	7,823,314	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		723,250,837	0.86
純資産総額		84,045,051,499	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		99,715,205,970	96.00
	内 ケイマン諸島	16,680,931,057	16.06
	内 台湾	15,424,442,361	14.85
	内 インド	14,710,929,276	14.16
	内 韓国	12,357,242,445	11.90
	内 中国	11,677,108,359	11.24
	内 ブラジル	5,332,063,678	5.13
	内 サウジアラビア	4,264,136,762	4.11
	内 南アフリカ	3,092,646,329	2.98
	内 メキシコ	2,182,588,402	2.10
	内 インドネシア	2,023,676,678	1.95
	内 タイ	1,897,330,481	1.83
	内 マレーシア	1,339,253,540	1.29
	内 アラブ首長国連邦	1,309,654,268	1.26
	内 香港	1,055,603,698	1.02
	内 カタール	905,669,171	0.87
	内 クエート	837,446,368	0.81
	内 ポーランド	773,752,056	0.74
	内 フィリピン	655,662,651	0.63
	内 トルコ	557,567,851	0.54
	内 チリ	537,700,675	0.52
	内 ギリシャ	455,489,620	0.44
	内 アメリカ	445,866,899	0.43
	内 バミューダ	442,994,202	0.43
	内 ハンガリー	238,527,930	0.23
	内 チェコ	153,461,808	0.15
	内 コロンビア	101,170,721	0.10
	内 ルクセンブルグ	96,154,379	0.09
	内 オランダ	63,993,543	0.06
	内 エジプト	49,690,254	0.05
	内 シンガポール	27,069,200	0.03
	内 ペルー	25,381,308	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		817,813,337	0.79
	内 メキシコ	585,432,996	0.56
	内 ブラジル	232,380,341	0.22
投資証券		93,464,096	0.09
	内 メキシコ	65,259,683	0.06
	内 南アフリカ	28,204,413	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,246,142,735	3.13
純資産総額		103,872,626,138	100.00

その他資産の投資状況

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,173,197,493	3.05
	内 アメリカ	3,173,197,493	3.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		126,245,834,967	95.93
	内 サウジアラビア	14,487,138,479	11.01
	内 メキシコ	12,478,319,175	9.48
	内 アラブ首長国連邦	10,768,420,200	8.18
	内 カタール	10,183,276,375	7.74
	内 チリ	8,563,220,644	6.51
	内 ブラジル	8,184,451,487	6.22
	内 コロンビア	7,967,819,903	6.05
	内 ドミニカ共和国	7,826,186,138	5.95
	内 パナマ	6,734,501,640	5.12
	内 ハンガリー	6,231,097,853	4.73
	内 インドネシア	6,073,324,863	4.62
	内 南アフリカ	5,142,398,605	3.91
	内 ペルー	4,762,551,734	3.62
	内 オマーン	4,216,152,610	3.20
	内 フィリピン	3,893,894,556	2.96
	内 ルーマニア	3,322,131,800	2.52
	内 ポーランド	2,652,166,357	2.02
	内 ウルグアイ	1,859,881,128	1.41
	内 中国	898,901,420	0.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,352,051,951	4.07
純資産総額		131,597,886,918	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。