有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月12日-令和3年12月13日)

(1)【投資状況】
ワールドアセットバランス(基本コース)

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		40,209,899	0.48
	内 アメリカ	40,209,899	0.48
親投資信託受益証券		8,355,910,315	98.93
	内 日本	8,355,910,315	98.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,120,850	0.59
純資産総額		8,446,241,064	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		61,977,664	0.24
	内 アメリカ	61,977,664	0.24
親投資信託受益証券		22,273,869,131	86.67
	内 日本	22,273,869,131	86.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,364,089,714	13.09
純資産総額		25,699,936,509	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		717,516,795,641	95.70
	内 アメリカ	507,854,638,992	67.73
	内 イギリス	29,530,085,639	3.94
	内 カナダ	25,726,935,625	3.43
	内 スイス	24,775,894,518	3.30
	内 フランス	23,089,451,376	3.08
	内 ドイツ	18,913,524,615	2.52
	内 オランダ	14,683,237,561	1.96
	内 アイルランド	13,714,114,724	1.83
	内 オーストラリア	13,623,944,056	1.82
	内 スウェーデン	8,123,252,302	1.08
	内 デンマーク	5,837,320,863	0.78
	内 スペイン	4,902,259,078	0.65
	内 香港	4,470,166,780	0.60
	内 イタリア	3,915,823,287	0.52
	内 ジャージィー	2,924,249,579	0.39
	内 フィンランド	2,728,613,154	0.36
	内 シンガポール	1,931,944,291	0.26
	内 ベルギー	1,681,371,229	0.22
	内 バミューダ	1,634,800,881	0.22
	内 イスラエル	1,527,045,905	0.20
	内 ノルウェー	1,403,916,181	0.19
	内 ケイマン諸島	1,318,033,379	0.18
	内 ルクセンブルグ	646,333,047	0.09
	内 ニュージーランド	604,850,082	0.08
	内 オランダ領キュラソー	529,346,619	0.07
	内 オーストリア	526,749,662	0.07
	内 ポルトガル	330,773,963	0.04
	内 リベリア	212,784,839	0.03
	内 パナマ	205,543,643	0.03
	内 マン島	149,789,771	0.02
投資信託受益証券		1,325,062,124	0.18
	内 オーストラリア	1,025,047,009	0.14
	内 シンガポール	300,015,115	0.04
投資証券		16,178,529,107	2.16
	内 アメリカ	15,118,558,553	2.02
	内 イギリス	478,304,046	0.06
	内 フランス	266,765,197	0.04
	内 香港	242,948,430	0.03
	内 カナダ	71,952,881	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,772,580,130	1.97
純資産総額		749,792,967,002	100.00

その他資産の投資状況

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		21,458,132,618	2.86
	内 アメリカ	16,289,270,424	2.17
	内 ドイツ	3,229,182,828	0.43
	内 イギリス	926,170,378	0.12
	内 カナダ	719,693,321	0.10
	内 オーストラリア	293,815,667	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		444,280,925,151	100.36
	内 アメリカ	212,294,558,052	47.96
	内 フランス	44,279,582,883	10.00
	内 イタリア	39,178,685,687	8.85
	内 ドイツ	31,942,323,665	7.22
	内 イギリス	26,497,229,792	5.99
	内 スペイン	25,962,951,654	5.87
	内 ベルギー	10,006,162,544	2.26
	内 カナダ	8,656,948,439	1.96
	内 オランダ	8,474,088,856	1.91
	内 オーストラリア	7,329,225,773	1.66
	内 オーストリア	6,123,011,966	1.38
	内 アイルランド	3,544,178,548	0.80
	内 メキシコ	3,087,967,793	0.70
	内 フィンランド	2,677,845,950	0.60
	内 ポーランド	2,121,337,625	0.48
	内 イスラエル	2,071,810,161	0.47
	内 マレーシア	1,969,353,745	0.44
	内 デンマーク	1,948,146,799	0.44
	内 シンガポール	1,945,385,346	0.44
	内 中国	1,827,345,400	0.41
	内 スウェーデン	1,282,711,081	0.29
	内 ノルウェー	1,060,073,392	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,606,790,108	△0.36
純資産総額		442,674,135,043	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,356,013,911	10.17
	内 オーストラリア	6,370,978,816	6.92
	内 シンガポール	2,906,291,335	3.16
	内 香港	78,743,760	0.09
投資証券		82,816,783,322	89.99
	内 アメリカ	70,670,107,516	76.79
	内 イギリス	4,912,570,591	5.34
	内 カナダ	1,702,091,210	1.85
	内 フランス	1,533,179,900	1.67
	内 ベルギー	1,200,546,411	1.30
	内 香港	1,145,933,480	1.25
	内 スペイン	351,777,845	0.38
	内 ニュージーランド	340,771,203	0.37
	内 ドイツ	256,482,806	0.28
	内 ガーンジィ	231,041,435	0.25
	内 韓国	151,333,023	0.16
	内 オランダ	138,200,420	0.15
	内 アイルランド	94,105,044	0.10
	内 イスラエル	68,461,583	0.07
	内 イタリア	20,180,855	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△140,740,084	△0.15
純資産総額		92,032,057,149	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		60,913,641,548	87.96
	内 ケイマン諸島	11,406,037,387	16.47
	内 台湾	9,681,771,412	13.98
	内 韓国	8,008,611,820	11.56
	内 インド	7,647,806,700	11.04
	内 中国	7,306,055,214	10.55
	内 ブラジル	2,288,252,384	3.30
	内 サウジアラビア	2,043,782,149	2.95
	内 南アフリカ	1,883,975,858	2.72
	内 ロシア	1,869,462,450	2.70
	内 タイ	1,031,428,699	1.49
	内 メキシコ	964,284,740	1.39
	内 インドネシア	900,688,496	1.30
	内 マレーシア	851,985,497	1.23
	内 香港	706,482,158	1.02
	内 アラブ首長国連邦	705,486,957	1.02
	内 カタール	502,178,698	0.73
	内 フィリピン	459,456,470	0.66
	内 ポーランド	437,728,475	0.63
	内 クエート	376,598,439	0.54
	内 バミューダ	306,889,698	0.44
	内 チリ	241,448,258	0.35
	内 アメリカ	194,527,474	0.28
	内 オランダ	168,000,452	0.24
	内 トルコ	167,134,733	0.24
	内 ハンガリー	143,981,434	0.21
	内 ギリシャ	137,678,823	0.20
	内 コロンビア	112,906,613	0.16
	内 キプロス	90,476,877	0.13
	内 チェコ	73,825,482	0.11
	内 ジャージィー	49,231,820	0.07
	内 エジプト	48,301,115	0.07
	内 ルクセンブルグ	46,192,511	0.07
	内 マン島	25,380,383	0.04
	内 ペルー	15,326,102	0.02
	内 イギリス領バージン諸島	13,141,520	0.02
	内 シンガポール	7,124,250	0.01
投資信託受益証券		368,493,274	0.53
	内 メキシコ	258,046,081	0.37
	内 ブラジル	110,447,193	0.16
投資証券		46,587,654	0.07
	内 メキシコ	28,175,135	0.04
	内 南アフリカ	18,412,519	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,926,705,078	11.45
純資産総額		69,255,427,554	100.00

その他資産の投資状況

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		8,651,628,419	12.49
	内 アメリカ	8,651,628,419	12.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		139,728,499,560	97.65
	内 メキシコ	22,568,962,688	15.77
	内 インドネシア	19,037,729,668	13.30
	内 ロシア	18,566,745,381	12.97
	内 ブラジル	15,237,033,817	10.65
	内 フィリピン	12,498,891,838	8.73
	内 コロンビア	11,609,870,930	8.11
	内 南アフリカ	9,469,063,018	6.62
	内 パナマ	9,122,833,266	6.38
	内 ペルー	7,595,305,442	5.31
	内 ハンガリー	5,997,380,614	4.19
	内 ルーマニア	5,194,958,099	3.63
	内 クロアチア	2,829,724,799	1.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,368,456,678	2.35
純資産総額		143,096,956,238	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。