有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月10日-平成29年4月24日)

(1)【投資状況】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,472,157	97.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	73,686	2.07
合計(純資産総額)		3,545,843	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,358,027	97.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,669	2.06
合計(純資産総額)		1,386,696	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,722,407	97.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	99,251	2.59
合計(純資産総額)		3,821,658	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,302,304	96.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	137,544	3.09
合計(純資産総額)		4,439,848	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,499,597	96.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	140,822	3.03
合計(純資産総額)		4,640,419	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	324,087,543,370	98.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,041,097,967	1.82
合計(純資産総額)		330,128,641,337	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,542,100,000	1.67

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	233,287,812,903	62.20
	カナダ	13,787,916,211	3.67
	ドイツ	14,299,374,038	3.81
	イタリア	3,407,301,269	0.90
	フランス	15,235,815,917	4.06
	オランダ	4,929,854,344	1.31
	スペイン	5,262,749,627	1.40
	ベルギー	1,760,790,379	0.46
	オーストリア	349,403,398	0.09
	ルクセンブルグ	92,756,248	0.02
	フィンランド	1,537,245,006	0.40
	アイルランド	678,285,201	0.18
	ポルトガル	237,894,693	0.06
	イギリス	99,758,059	0.02
	イギリス	26,605,224,640	7.09
	スイス	12,985,097,837	3.46
	スウェーデン	4,357,301,596	1.16
	ノルウェー	935,640,121	0.24
	デンマーク	2,647,628,158	0.70
	オーストラリア	9,422,606,900	2.51
	ニュージーランド	244,508,360	0.06
	香港	4,572,813,629	1.21
	シンガポール	1,765,236,240	0.47
	イスラエル	374,533,079	0.09
	小計	358,877,547,853	95.69
投資信託受益証券	アメリカ	22,873,849	0.00
投資証券	アメリカ	7,335,179,536	1.95
	カナダ	78,095,525	0.02
	フランス	520,252,360	0.13
	イギリス	369,862,091	0.09
	オーストラリア	909,929,964	0.24
	香港	223,370,064	0.05
	シンガポール	149,733,103	0.03
	小計	9,586,422,643	2.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,517,931,921	1.73
合計(純資産総額)		375,004,776,266	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,253,199,438	1.13
	買建	カナダ	239,321,200	0.06
	買建	ドイツ	852,922,255	0.22
	買建	イギリス	480,637,847	0.12
	買建	スイス	225,441,706	0.06
	買建	オーストラリア	189,741,520	0.05

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	24,247,565,023	61.46
	カナダ	1,433,184,870	3.63
	ドイツ	1,489,076,834	3.77
	イタリア	353,739,380	0.89
	フランス	1,583,184,939	4.01
	オランダ	511,046,285	1.29
	スペイン	545,028,223	1.38
	ベルギー	183,352,287	0.46
	オーストリア	34,096,019	0.08
	ルクセンブルグ	10,154,641	0.02
	フィンランド	157,995,842	0.40
	アイルランド	72,217,944	0.18
	ポルトガル	23,822,942	0.06
	イギリス	10,932,390	0.02
	イギリス	2,769,457,016	7.02
	スイス	1,348,461,685	3.41
	スウェーデン	453,866,466	1.15
	ノルウェー	96,536,464	0.24
	デンマーク	277,497,006	0.70
	オーストラリア	975,902,824	2.47
	ニュージーランド	27,674,610	0.07
	香港	481,864,147	1.22
	シンガポール	182,580,660	0.46
	イスラエル	42,141,592	0.10
	小計	37,311,380,089	94.58
投資信託受益証券	アメリカ	3,235,593	0.00
投資証券	アメリカ	778,679,964	1.97
	カナダ	8,156,200	0.02
	フランス	56,908,196	0.14
	イギリス	36,996,490	0.09
	オーストラリア	99,336,630	0.25
	香港	22,304,112	0.05
	シンガポール	14,849,074	0.03
	小計	1,017,230,666	2.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,117,356,848	2.83
合計(純資産総額)		39,449,203,196	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	708,866,573	1.79
	買建	カナダ	44,872,725	0.11
	買建	ドイツ	145,084,711	0.36
	買建	イギリス	74,765,887	0.18
	買建	スイス	40,989,400	0.10
	買建	オーストラリア	35,576,535	0.09

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,445,118,729	11.12
	メキシコ	726,416,984	3.30
	ブラジル	1,443,635,182	6.56
	チリ	114,178,671	0.51
	コロンビア	64,331,207	0.29
	ギリシャ	80,236,213	0.36
	トルコ	227,612,921	1.03
	チェコ	38,305,973	0.17
	ハンガリー	65,638,705	0.29
	ポーランド	270,129,954	1.22
	香港	4,421,380,089	20.10
	マレーシア	504,802,403	2.29
	タイ	456,141,306	2.07
	フィリピン	255,281,444	1.16
	インドネシア	501,393,918	2.28
	韓国	3,273,070,157	14.88
	台湾	2,568,812,016	11.68
	インド	1,847,545,836	8.40
	パキスタン	31,037,724	0.14
	カタール	158,500,063	0.72
	エジプト	26,848,576	0.12
	南アフリカ	1,386,907,850	6.30
	アラブ首長国連邦	141,350,868	0.64
	小計	21,048,676,789	95.72
投資証券	メキシコ	22,815,390	0.10
	トルコ	7,612,875	0.03
	南アフリカ	75,436,429	0.34
	小計	105,864,694	0.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	833,004,107	3.78
合計(純資産総額)		21,987,545,590	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	820,943,108	3.73

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	358,435,874	95.92
投資信託受益証券	アメリカ	6,311,298	1.68
投資証券	アメリカ	6,388,666	1.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,529,812	0.67
合計(純資産総額)		373,665,650	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	547,511,700,680	79.42
地方債証券	日本	52,025,633,228	7.54
特殊債券	日本	55,616,528,158	8.06
社債券	日本	27,860,446,450	4.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,361,549,478	0.92
合計(純資産総額)		689,375,857,994	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	288,542,252,163	43.52
	カナダ	13,835,216,058	2.08
	メキシコ	5,797,044,294	0.87
	ドイツ	42,078,146,396	6.34
	イタリア	64,312,328,449	9.70
	フランス	65,949,894,468	9.94
	オランダ	14,032,241,445	2.11
	スペイン	39,922,438,538	6.02
	ベルギー	16,925,781,152	2.55
	オーストリア	9,656,324,055	1.45
	フィンランド	3,994,444,244	0.60
	アイルランド	6,448,677,213	0.97
	イギリス	47,782,426,220	7.20
	スイス	1,223,443,850	0.18
	スウェーデン	2,952,310,245	0.44
	ノルウェー	1,890,152,872	0.28
	デンマーク	4,044,041,431	0.60
	ポーランド	4,332,613,127	0.65
	オーストラリア	14,014,301,599	2.11
	シンガポール	2,545,732,909	0.38
	マレーシア	2,790,229,407	0.42
	南アフリカ	3,634,283,310	0.54
	小計	656,704,323,445	99.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,269,677,631	0.94
合計(純資産総額)		662,974,001,076	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,284,191,723	43.05
	カナダ	199,766,033	2.00
	メキシコ	81,129,931	0.81
	ドイツ	636,289,911	6.39
	イタリア	934,571,081	9.39
	フランス	976,468,539	9.81
	オランダ	200,545,859	2.01
	スペイン	572,662,087	5.75
	ベルギー	238,692,223	2.39
	オーストリア	176,720,813	1.77
	フィンランド	70,164,685	0.70
	アイルランド	97,642,965	0.98
	イギリス	693,846,423	6.97
	スイス	10,086,621	0.10
	スウェーデン	33,774,964	0.33
	ノルウェー	12,589,191	0.12
	デンマーク	58,555,498	0.58
	ポーランド	44,191,516	0.44
	オーストラリア	205,556,299	2.06
	シンガポール	81,534,388	0.81
	南アフリカ	51,480,386	0.51
	小計	9,660,461,136	97.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	290,129,726	2.91
合計(純資産総額)		9,950,590,862	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アルゼンチン	65,384,227	1.36
	メキシコ	464,356,181	9.67
	ブラジル	460,851,259	9.59
	チリ	52,434,558	1.09
	コロンビア	356,194,520	7.41
	ペルー	112,449,595	2.34
	トルコ	390,812,831	8.13
	チェコ	48,400,143	1.00
	ハンガリー	219,066,390	4.56
	ポーランド	471,059,610	9.81
	ロシア	294,636,056	6.13
	ルーマニア	144,188,413	3.00
	マレーシア	337,109,631	7.02
	タイ	337,295,746	7.02
	フィリピン	11,482,158	0.23
	インドネシア	459,834,209	9.57
	南アフリカ	413,934,277	8.62
	小計	4,639,489,804	96.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	162,101,859	3.37
合計(純資産総額)		4,801,591,663	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,494,130,000	98.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	187,489,188	1.93
合計(純資産総額)		9,681,619,188	100.00

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	1,337,289,100	97.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,611,650	2.38
合計(純資産総額)		1,369,900,750	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	27,885,458,500	98.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	524,119,546	1.84
合計(純資産総額)		28,409,578,046	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	522,801,500	1.84

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	13,989,663,079	70.93
	カナダ	361,678,055	1.83
	ドイツ	38,896,502	0.19
	イタリア	17,577,807	0.08
	フランス	897,161,081	4.54
	オランダ	94,060,028	0.47
	スペイン	170,239,709	0.86
	ベルギー	148,252,352	0.75
	アイルランド	46,193,934	0.23
	イギリス	1,099,047,561	5.57
	オーストラリア	1,596,451,052	8.09
	ニュージーランド	95,745,729	0.48
	香港	408,083,796	2.06
	シンガポール	612,030,271	3.10
	イスラエル	11,418,019	0.05
	小計	19,586,498,975	99.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	135,630,397	0.68
合計(純資産総額)		19,722,129,372	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	110,604,928	0.56
	買建	フランス	8,024,523	0.04

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,296,338,591	69.53
	カナダ	60,109,467	1.82
	ドイツ	6,286,444	0.19
	イタリア	2,810,750	0.08
	フランス	146,891,075	4.44
	オランダ	15,772,943	0.47
	スペイン	27,762,389	0.84
	ベルギー	24,514,800	0.74
	アイルランド	7,753,333	0.23
	イギリス	180,123,403	5.45
	オーストラリア	262,668,483	7.95
	ニュージーランド	15,465,243	0.46
	香港	66,566,161	2.01
	シンガポール	100,983,311	3.05
	イスラエル	1,019,466	0.03
	小計	3,215,065,859	97.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	87,174,225	2.63
合計(純資産総額)		3,302,240,084	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	72,584,484	2.19
	買建	フランス	8,024,523	0.24