半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/23-2023/04/24)

(1)【投資状況】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	128,051,466	77.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,303,290	22.08
合計(純資産総額)		164,354,756	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	80,210,082	77.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,823,914	22.15
合計(純資産総額)		103,033,996	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	490,780,738	82.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	101,808,719	17.18
合計(純資産総額)		592,589,457	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	131,853,705	86.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,120,505	13.23
合計(純資産総額)		151,974,210	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	467,582,590	98.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,108,122	1.08
合計(純資産総額)		472,690,712	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	463,841,131,980	96.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,652,331,253	3.26
合計(純資産総額)		479,493,463,233	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	10,686,300,000	2.22

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	997,340,939,324	70.30
	カナダ	52,395,033,350	3.69
	ドイツ	33,969,793,754	2.39
	イタリア	9,620,948,334	0.67
	フランス	47,669,164,904	3.36
	オランダ	18,941,599,104	1.33
	スペイン	10,043,820,048	0.70
	ベルギー	3,422,677,443	0.24
	オーストリア	792,189,728	0.05
	ルクセンブルグ	335,722,202	0.02
	フィンランド	4,198,170,653	0.29
	アイルランド	2,536,703,096	0.17
	ポルトガル	904,024,190	0.06
	イギリス	64,159,845,387	4.52
	スイス	42,374,753,020	2.98
	スウェーデン	13,999,483,273	0.98
	ノルウェー	3,301,968,707	0.23
	デンマーク	11,592,043,064	0.81
	オーストラリア	31,497,527,084	2.22
	ニュージーランド	764,690,993	0.05
	香港	10,603,748,094	0.74
	シンガポール	4,870,892,872	0.34
	イスラエル	2,133,749,268	0.15
	小計	1,367,469,487,892	96.39
投資証券	アメリカ	27,926,543,059	1.96
	カナダ	126,752,976	0.00
	フランス	557,147,401	0.03
	ベルギー	107,093,450	0.00
	イギリス	609,148,671	0.04
	オーストラリア	1,776,778,180	0.12
	香港	455,157,332	0.03
	シンガポール	642,958,013	0.04
	小計	32,201,579,082	2.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,874,221,341	1.33
合計(純資産総額)		1,418,545,288,315	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	13,700,053,206	0.96
	買建	カナダ	704,021,334	0.04
	買建	ドイツ	1,779,257,710	0.12
	買建	イギリス	863,337,110	0.06
	買建	スイス	564,755,291	0.03
	買建	オーストラリア	437,876,010	0.03

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	66,574,743,071	63.42
	カナダ	3,493,798,252	3.32
	ドイツ	2,266,099,579	2.15
	イタリア	644,662,670	0.61
	フランス	3,179,749,874	3.02
	オランダ	1,267,239,218	1.20
	スペイン	668,701,789	0.63
	ベルギー	226,283,687	0.21
	オーストリア	52,755,944	0.05
	ルクセンブルグ	22,959,476	0.02
	フィンランド	280,543,362	0.26
	アイルランド	170,274,422	0.16
	ポルトガル	58,985,823	0.05
	イギリス	4,283,796,523	4.08
	スイス	2,829,320,026	2.69
	スウェーデン	934,979,235	0.89
	ノルウェー	219,612,115	0.20
	デンマーク	771,880,252	0.73
	オーストラリア	2,097,587,171	1.99
	ニュージーランド	49,326,952	0.04
	香港	709,183,645	0.67
	シンガポール	327,434,821	0.31
	イスラエル	142,485,703	0.13
	小計	91,272,403,610	86.95
投資証券	アメリカ	1,847,760,169	1.76
	カナダ	9,181,345	0.00
	フランス	37,631,628	0.03
	ベルギー	9,619,946	0.00
	イギリス	42,878,297	0.04
	オーストラリア	125,301,574	0.11
	香港	29,619,702	0.02
	シンガポール	43,198,437	0.04
	小計	2,145,191,098	2.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,546,179,150	11.00
合計(純資産総額)		104,963,773,858	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,456,643,814	4.24
	買建	カナダ	226,292,571	0.21
	買建	ドイツ	576,140,588	0.54
	買建	イギリス	275,266,904	0.26
	買建	スイス	177,494,518	0.16
	買建	オーストラリア	151,572,465	0.14

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,859,179,007	3.55
	メキシコ	1,811,731,972	2.24
	ブラジル	4,100,578,362	5.09
	チリ	174,591,946	0.21
	コロンビア	52,543,358	0.06
	ギリシャ	243,059,494	0.30
	トルコ	472,965,943	0.58
	チェコ	111,859,225	0.13
	ハンガリー	141,064,376	0.17
	ポーランド	519,913,843	0.64
	香港	17,008,140,564	21.11
	マレーシア	1,161,573,063	1.44
	タイ	1,636,909,063	2.03
	フィリピン	582,646,387	0.72
	インドネシア	1,509,617,886	1.87
	韓国	9,074,700,351	11.26
	台湾	11,154,694,702	13.85
	インド	11,517,690,705	14.30
	カタール	843,210,413	1.04
	エジプト	8,883,888	0.01
	南アフリカ	2,844,761,565	3.53
	アラブ首長国連邦	1,076,891,877	1.33
	クウェート	748,677,299	0.92
	サウジアラビア	3,221,233,804	3.99
	小計	72,877,119,093	90.49
投資信託受益証券	アメリカ	3,191,874,665	3.96
投資証券	メキシコ	57,860,655	0.07
	南アフリカ	34,614,720	0.04
	小計	92,475,375	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,370,934,749	5.42
合計(純資産総額)		80,532,403,882	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,637,996,797	4.51
	買建	香港	667,284,237	0.82

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	108,761,656,277	94.45
投資信託受益証券	アメリカ	386,447,436	0.33
投資証券	アメリカ	5,189,790,981	4.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	810,444,711	0.70
合計(純資産総額)		115,148,339,405	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	742,773,969	0.64

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	720,361,862,800	81.13
地方債証券	日本	56,335,973,778	6.34
特殊債券	日本	64,200,959,778	7.23
社債券	日本	40,985,405,200	4.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,989,207,696	0.67
合計(純資産総額)		887,873,409,252	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	344,636,761,068	50.09
	カナダ	14,070,025,714	2.04
	メキシコ	5,791,124,091	0.84
	ドイツ	39,468,188,754	5.73
	イタリア	58,245,214,518	8.46
	フランス	53,090,621,851	7.71
	オランダ	8,593,489,909	1.24
	スペイン	40,870,967,095	5.94
	ベルギー	13,876,897,061	2.01
	オーストリア	8,762,201,266	1.27
	フィンランド	2,299,818,320	0.33
	アイルランド	6,237,034,281	0.90
	イギリス	32,494,123,321	4.72
	スウェーデン	1,739,612,156	0.25
	ノルウェー	1,369,245,042	0.19
	デンマーク	2,548,957,712	0.37
	ポーランド	2,923,020,192	0.42
	オーストラリア	10,630,576,428	1.54
	ニュージーランド	1,512,014,923	0.21
	シンガポール	3,160,552,095	0.45
	マレーシア	3,585,874,991	0.52
	中国	22,659,152,155	3.29
	イスラエル	2,513,512,371	0.36
	小計	681,078,985,314	98.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,955,965,508	1.01
合計(純資産総額)		688,034,950,822	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	39,689,434,966	47.75
	カナダ	1,578,776,963	1.89
	メキシコ	675,648,957	0.81
	ドイツ	5,208,911,266	6.26
	イタリア	6,062,929,664	7.29
	フランス	6,824,970,878	8.21
	オランダ	1,260,476,308	1.51
	スペイン	4,098,102,964	4.93
	ベルギー	1,486,394,081	1.78
	オーストリア	923,366,064	1.11
	フィンランド	395,324,997	0.47
	アイルランド	538,775,925	0.64
	イギリス	3,716,512,591	4.47
	スウェーデン	203,939,552	0.24
	ノルウェー	169,022,271	0.20
	デンマーク	289,973,369	0.34
	ポーランド	364,233,674	0.43
	オーストラリア	1,159,429,774	1.39
	ニュージーランド	163,855,959	0.19
	シンガポール	671,190,179	0.80
	中国	2,539,915,733	3.05
	イスラエル	290,504,341	0.34
	小計	78,311,690,476	94.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,801,806,811	5.77
合計(純資産総額)		83,113,497,287	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	701,061,202	9.56
	ブラジル	638,981,027	8.72
	チリ	153,947,666	2.10
	コロンビア	268,769,255	3.66
	ペルー	174,730,302	2.38
	ウルグアイ	12,787,290	0.17
	セルビア	21,979,738	0.30
	トルコ	72,720,702	0.99
	チェコ	402,663,433	5.49
	ハンガリー	222,374,760	3.03
	ポーランド	512,960,104	7.00
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	248,708,181	3.39
	マレーシア	716,898,099	9.78
	タイ	741,417,409	10.12
	インドネシア	694,270,230	9.47
	中国	680,673,029	9.29
	エジプト	77,924,839	1.06
	南アフリカ	742,666,180	10.13
	小計	7,085,533,446	96.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	240,327,768	3.28
合計(純資産総額)		7,325,861,214	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	28,683,891,568	97.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	681,623,195	2.32
合計(純資産総額)		29,365,514,763	100.00

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	6,907,700,948	96.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	267,559,104	3.72
合計(純資産総額)		7,175,260,052	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	46,110,791,800	96.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,516,928,877	3.18
合計(純資産総額)		47,627,720,677	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,412,490,000	2.96

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	44,279,829,321	77.11
	カナダ	1,072,037,949	1.86
	ドイツ	27,725,298	0.04
	イタリア	8,412,352	0.01
	フランス	972,824,265	1.69
	オランダ	110,114,948	0.19
	スペイン	233,101,269	0.40
	ベルギー	561,197,577	0.97
	アイルランド	22,329,562	0.03
	シンガポール	25,982,237	0.04
	イギリス	2,732,482,805	4.75
	オーストラリア	3,797,212,786	6.61
	ニュージーランド	223,610,706	0.38
	香港	763,688,871	1.33
	シンガポール	1,948,519,196	3.39
	韓国	128,781,891	0.22
	イスラエル	87,231,551	0.15
	小計	56,995,082,584	99.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	423,595,355	0.73
合計(純資産総額)		57,418,677,939	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	390,046,941	0.67

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,266,382,275	71.39
	カナダ	127,499,625	1.72
	ドイツ	3,095,585	0.04
	イタリア	934,706	0.01
	フランス	115,737,526	1.56
	オランダ	12,714,279	0.17
	スペイン	27,810,872	0.37
	ベルギー	67,104,065	0.90
	アイルランド	2,811,871	0.03
	シンガポール	3,135,787	0.04
	イギリス	324,695,180	4.40
	オーストラリア	452,309,802	6.13
	ニュージーランド	25,952,691	0.35
	香港	90,670,399	1.22
	シンガポール	231,936,398	3.14
	韓国	15,238,299	0.20
	イスラエル	9,919,300	0.13
	小計	6,777,948,660	91.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	598,237,008	8.11
合計(純資産総額)		7,376,185,668	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	197,373,146	2.67