半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成30年10月23日)

(1)【投資状況】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	80,020,677	99.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	481,319	0.59
合計(純資産総額)		80,501,996	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	64,274,437	99.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	379,355	0.58
合計(純資産総額)		64,653,792	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	180,758,430	99.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,197,280	0.65
合計(純資産総額)		181,955,710	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,343,057	99.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	243,000	0.58
合計(純資産総額)		41,586,057	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	194,397,094	99.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,182,438	0.60
合計(純資産総額)		195,579,532	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	391,748,225,230	98.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,024,244,865	1.51
合計(純資産総額)		397,772,470,095	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	6,004,800,000	1.50

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	352,130,857,905	65.31
	カナダ	19,254,583,338	3.57
	ドイツ	17,615,485,085	3.26
	イタリア	4,516,248,826	0.83
	フランス	20,686,811,265	3.83
	オランダ	6,384,239,653	1.18
	スペイン	6,057,310,409	1.12
	ベルギー	1,962,934,822	0.36
	オーストリア	471,377,362	0.08
	ルクセンブルグ	110,583,281	0.02
	フィンランド	1,973,398,179	0.36
	アイルランド	986,046,550	0.18
	ポルトガル	299,472,755	0.05
	イギリス	33,920,295,686	6.29
	スイス	17,160,811,270	3.18
	スウェーデン	5,248,036,573	0.97
	ノルウェー	1,478,673,419	0.27
	デンマーク	3,389,703,054	0.62
	オーストラリア	12,684,163,151	2.35
	ニュージーランド	435,315,362	0.08
	香港	6,344,807,246	1.17
	シンガポール	2,359,140,297	0.43
	イスラエル	567,105,516	0.10
	小計	516,037,401,004	95.71
投資証券	アメリカ	10,786,078,595	2.00
	カナダ	101,004,879	0.01
	フランス	652,545,537	0.12
	イギリス	403,063,125	0.07
	オーストラリア	1,012,079,729	0.18
	香港	344,002,354	0.06
	シンガポール	227,653,300	0.04
	小計	13,526,427,519	2.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,559,656,140	1.77
合計(純資産総額)		539,123,484,663	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,056,536,419	1.12
	買建	カナダ	327,515,650	0.06
	買建	ドイツ	1,028,574,599	0.19
	買建	イギリス	573,149,116	0.10
	買建	スイス	276,377,211	0.05
	買建	オーストラリア	226,754,398	0.04

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	30,587,283,985	65.78
	カナダ	1,671,015,997	3.59
	ドイツ	1,531,266,001	3.29
	イタリア	392,346,880	0.84
	フランス	1,796,402,927	3.86
	オランダ	559,737,870	1.20
	スペイン	526,143,786	1.13
	ベルギー	170,655,210	0.36
	オーストリア	40,744,329	0.08
	ルクセンブルグ	8,797,968	0.01
	フィンランド	171,656,950	0.36
	アイルランド	83,721,645	0.18
	ポルトガル	25,454,564	0.05
	イギリス	2,951,728,155	6.34
	スイス	1,491,491,637	3.20
	スウェーデン	455,753,648	0.98
	ノルウェー	127,977,660	0.27
	デンマーク	295,486,927	0.63
	オーストラリア	1,100,138,639	2.36
	ニュージーランド	39,599,507	0.08
	香港	548,035,414	1.17
	シンガポール	204,843,917	0.44
	イスラエル	50,566,959	0.10
	小計	44,830,850,575	96.42
投資証券	アメリカ	933,917,570	2.00
	カナダ	8,226,718	0.01
	フランス	56,184,046	0.12
	イギリス	29,547,481	0.06
	オーストラリア	93,239,687	0.20
	香港	32,315,583	0.06
	シンガポール	20,065,931	0.04
	小計	1,173,497,016	2.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	489,414,629	1.05
合計(純資産総額)		46,493,762,220	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	544,932,577	1.17
	買建	カナダ	31,191,966	0.06
	買建	ドイツ	94,251,851	0.20
	買建	イギリス	51,174,026	0.11
	買建	スイス	20,472,386	0.04
	買建	オーストラリア	23,868,884	0.05

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,243,410,420	12.33
	メキシコ	859,403,769	2.49
	ブラジル	2,511,939,104	7.30
	チリ	174,244,828	0.50
	コロンビア	74,536,420	0.21
	ギリシャ	75,554,266	0.21
	トルコ	215,560,021	0.62
	チェコ	59,663,388	0.17
	ハンガリー	106,795,884	0.31
	ポーランド	410,534,889	1.19
	香港	7,637,536,468	22.19
	マレーシア	778,587,469	2.26
	タイ	803,804,313	2.33
	フィリピン	355,857,758	1.03
	インドネシア	735,699,863	2.13
	韓国	4,658,926,514	13.54
	台湾	3,744,046,495	10.88
	インド	3,007,277,427	8.74
	パキスタン	11,843,659	0.03
	カタール	351,872,303	1.02
	エジプト	39,830,856	0.11
	南アフリカ	2,029,836,536	5.90
	アラブ首長国連邦	193,587,964	0.56
	小計	33,080,350,614	96.15
新株予約権証券	タイ	0	0.00
投資信託受益証券	アメリカ	239,420,565	0.69
投資証券	メキシコ	24,446,214	0.07
	南アフリカ	93,827,022	0.27
	小計	118,273,236	0.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	965,395,681	2.80
合計(純資産総額)		34,403,440,096	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	938,186,964	2.72

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,895,184,913	97.20
投資信託受益証券	アメリカ	37,240,854	0.33
投資証券	アメリカ	213,870,071	1.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	62,029,991	0.55
合計(純資産総額)		11,208,325,829	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	46,708,506	0.41

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	524,617,464,120	80.30
地方債証券	日本	43,519,836,860	6.66
特殊債券	日本	52,602,034,137	8.05
社債券	日本	27,898,389,920	4.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,633,729,290	0.70
合計(純資産総額)		653,271,454,327	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	280,985,064,954	45.64
	カナダ	12,351,834,008	2.00
	メキシコ	4,713,554,098	0.76
	ドイツ	38,111,648,499	6.19
	イタリア	55,786,594,946	9.06
	フランス	61,592,989,297	10.00
	オランダ	11,784,116,189	1.91
	スペイン	39,805,407,691	6.46
	ベルギー	14,546,331,424	2.36
	オーストリア	8,459,766,632	1.37
	フィンランド	3,134,511,772	0.50
	アイルランド	5,575,568,736	0.90
	イギリス	40,065,781,769	6.50
	スウェーデン	2,231,059,356	0.36
	ノルウェー	1,439,741,240	0.23
	デンマーク	3,849,435,206	0.62
	ポーランド	3,593,285,495	0.58
	オーストラリア	13,034,966,890	2.11
	シンガポール	2,377,236,958	0.38
	マレーシア	3,012,684,586	0.48
	南アフリカ	3,663,801,459	0.59
	小計	610,115,381,205	99.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,506,147,271	0.89
合計(純資産総額)		615,621,528,476	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	24,709,798,004	45.67
	カナダ	1,040,150,063	1.92
	メキシコ	382,194,819	0.70
	ドイツ	3,661,073,480	6.76
	イタリア	4,797,713,901	8.86
	フランス	5,532,936,912	10.22
	オランダ	1,129,994,712	2.08
	スペイン	3,263,676,815	6.03
	ベルギー	1,399,651,129	2.58
	オーストリア	750,268,223	1.38
	フィンランド	313,408,478	0.57
	アイルランド	528,748,078	0.97
	イギリス	3,621,603,042	6.69
	スウェーデン	169,725,280	0.31
	ノルウェー	103,782,038	0.19
	デンマーク	299,804,154	0.55
	ポーランド	362,798,751	0.67
	オーストラリア	1,101,144,419	2.03
	シンガポール	459,790,042	0.84
	南アフリカ	304,996,334	0.56
	小計	53,933,258,674	99.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	167,408,751	0.30
合計(純資産総額)		54,100,667,425	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アルゼンチン	43,581,750	0.58
	メキシコ	717,970,832	9.57
	ブラジル	717,110,499	9.55
	チリ	227,656,766	3.03
	コロンビア	518,858,712	6.91
	ペルー	215,382,044	2.87
	ウルグアイ	12,072,600	0.16
	トルコ	396,242,307	5.28
	チェコ	300,516,401	4.00
	ハンガリー	349,664,252	4.66
	ポーランド	674,135,581	8.98
	ロシア	525,111,759	6.99
	ルーマニア	232,799,009	3.10
	マレーシア	409,407,761	5.45
	タイ	607,922,545	8.10
	フィリピン	21,350,952	0.28
	インドネシア	693,646,297	9.24
	南アフリカ	641,880,063	8.55
	小計	7,305,310,130	97.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	196,449,054	2.61
合計(純資産総額)		7,501,759,184	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	16,683,957,639	97.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	351,832,857	2.06
合計(純資産総額)		17,035,790,496	100.00

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	2,517,474,007	97.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	61,498,096	2.38
合計(純資産総額)		2,578,972,103	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	37,348,092,530	96.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,265,473,755	3.27
合計(純資産総額)		38,613,566,285	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	938,783,000	2.43

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	17,284,858,853	72.55
	カナダ	431,906,925	1.81
	ドイツ	61,820,645	0.25
	イタリア	24,825,615	0.10
	フランス	1,039,340,577	4.36
	オランダ	84,818,403	0.35
	スペイン	176,522,308	0.74
	ベルギー	183,618,871	0.77
	アイルランド	56,327,357	0.23
	イギリス	1,205,089,073	5.05
	オーストラリア	1,651,664,479	6.93
	ニュージーランド	104,659,616	0.43
	香港	534,821,042	2.24
	シンガポール	789,101,240	3.31
	イスラエル	13,394,232	0.05
	小計	23,642,769,236	99.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	180,504,753	0.75
合計(純資産総額)		23,823,273,989	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	130,758,279	0.54

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,691,132,639	72.10
	カナダ	117,248,783	1.80
	ドイツ	17,395,951	0.26
	イタリア	6,888,850	0.10
	フランス	282,164,072	4.33
	オランダ	23,607,611	0.36
	スペイン	47,714,906	0.73
	ベルギー	49,806,346	0.76
	アイルランド	15,481,871	0.23
	イギリス	327,733,011	5.03
	オーストラリア	449,644,007	6.91
	ニュージーランド	28,834,201	0.44
	香港	144,746,536	2.22
	シンガポール	215,148,815	3.30
	イスラエル	2,592,432	0.03
	小計	6,420,140,031	98.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	85,395,688	1.31
合計(純資産総額)		6,505,535,719	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	145,286,971	2.23