半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月23日-令和3年4月22日)

(1)【投資状況】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	139,390,605	99.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	751,808	0.53
合計(純資産総額)		140,142,413	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	96,432,897	99.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	534,550	0.55
合計(純資産総額)		96,967,447	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	334,919,079	99.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,782,607	0.52
合計(純資産総額)		336,701,686	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	88,432,190	99.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	476,010	0.53
合計(純資産総額)		88,908,200	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	262,135,649	99.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,507,607	0.57
合計(純資産総額)		263,643,256	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	421,030,346,150	96.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,787,882,001	3.17
合計(純資産総額)		434,818,228,151	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	8,777,500,000	2.01

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	540,771,102,010	68.45
	カナダ	25,976,682,435	3.28
	ドイツ	23,507,868,508	2.97
	イタリア	6,130,673,908	0.77
	フランス	28,574,425,224	3.61
	オランダ	11,673,677,439	1.47
	スペイン	6,572,474,319	0.83
	ベルギー	2,425,864,983	0.30
	オーストリア	487,603,680	0.06
	ルクセンブルグ	310,479,346	0.03
	フィンランド	2,654,872,442	0.33
	アイルランド	1,785,063,078	0.22
	ポルトガル	435,610,850	0.05
	イギリス	34,256,285,452	4.33
	スイス	25,069,496,683	3.17
	スウェーデン	8,746,011,760	1.10
	ノルウェー	1,503,870,211	0.19
	デンマーク	6,292,790,493	0.79
	オーストラリア	16,682,939,455	2.11
	ニュージーランド	801,324,713	0.10
	香港	7,641,748,786	0.96
	シンガポール	2,442,752,287	0.30
	イスラエル	820,196,632	0.10
	小計	755,563,814,694	95.64
新株予約権証券	スイス	4,315,054	0.00
投資証券	アメリカ	14,594,332,683	1.84
	カナダ	134,400,427	0.01
	フランス	473,077,837	0.05
	イギリス	426,691,188	0.05
	オーストラリア	1,294,349,154	0.16
	香港	352,886,320	0.04
	シンガポール	391,696,308	0.04
	小計	17,667,433,917	2.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,748,146,413	2.12
合計(純資産総額)		789,983,710,078	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	8,745,977,046	1.10
	買建	カナダ	414,540,750	0.05
	買建	ドイツ	1,339,895,987	0.16
	買建	イギリス	546,459,210	0.06
	買建	スイス	397,460,484	0.05
	買建	オーストラリア	241,222,445	0.03

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	42,298,165,571	67.81
	カナダ	2,030,778,683	3.25
	ドイツ	1,839,939,446	2.94
	イタリア	478,309,225	0.76
	フランス	2,239,764,407	3.59
	オランダ	914,125,984	1.46
	スペイン	514,583,338	0.82
	ベルギー	191,178,447	0.30
	オーストリア	37,298,080	0.05
	ルクセンブルグ	22,007,909	0.03
	フィンランド	208,084,778	0.33
	アイルランド	140,435,965	0.22
	ポルトガル	33,669,740	0.05
	イギリス	2,682,503,993	4.30
	スイス	1,961,535,016	3.14
	スウェーデン	681,450,597	1.09
	ノルウェー	117,110,478	0.18
	デンマーク	491,153,696	0.78
	オーストラリア	1,305,187,705	2.09
	ニュージーランド	62,188,681	0.09
	香港	595,997,046	0.95
	シンガポール	190,692,008	0.30
	イスラエル	62,966,792	0.10
	小計	59,099,127,585	94.74
新株予約権証券	スイス	332,861	0.00
投資証券	アメリカ	1,140,711,206	1.82
	カナダ	10,129,234	0.01
	フランス	32,589,724	0.05
	イギリス	31,148,590	0.04
	オーストラリア	101,621,336	0.16
	香港	28,832,780	0.04
	シンガポール	31,202,943	0.05
	小計	1,376,235,813	2.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,901,107,055	3.04
合計(純資産総額)		62,376,803,314	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	963,379,761	1.54
	買建	カナダ	49,744,890	0.07
	買建	ドイツ	144,972,352	0.23
	買建	イギリス	61,697,007	0.09
	買建	スイス	48,177,028	0.07
	買建	オーストラリア	38,087,754	0.06

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,703,627,895	16.82
	メキシコ	840,853,375	1.62
	ブラジル	2,427,674,283	4.69
	チリ	102,966,963	0.19
	コロンビア	42,814,368	0.08
	ギリシャ	58,986,312	0.11
	イギリス	32,981,827	0.06
	トルコ	169,455,418	0.32
	チェコ	46,548,696	0.08
	ハンガリー	100,051,514	0.19
	ポーランド	333,198,437	0.64
	香港	11,107,158,309	21.47
	マレーシア	784,377,747	1.51
	タイ	969,173,156	1.87
	フィリピン	367,188,968	0.70
	インドネシア	698,891,014	1.35
	韓国	6,296,876,243	12.17
	台湾	6,134,935,178	11.85
	インド	4,409,904,510	8.52
	パキスタン	10,325,393	0.01
	カタール	358,737,436	0.69
	エジプト	44,303,451	0.08
	南アフリカ	1,715,013,199	3.31
	アラブ首長国連邦	280,200,764	0.54
	サウジアラビア	1,277,696,933	2.46
	小計	47,313,941,389	91.46
投資信託受益証券	アメリカ	2,006,280,046	3.87
投資証券	メキシコ	21,514,376	0.04
	南アフリカ	16,165,514	0.03
	小計	37,679,890	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,373,746,349	4.58
合計(純資産総額)		51,731,647,674	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,918,147,038	3.70
	買建	シンガポール	416,555,886	0.80

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	29,471,823,008	94.47
投資信託受益証券	アメリカ	16,618,244	0.05
投資証券	アメリカ	1,526,912,688	4.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	180,255,279	0.57
合計(純資産総額)		31,195,609,219	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	170,008,191	0.54

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	560,592,933,830	79.73
地方債証券	日本	48,259,233,028	6.86
特殊債券	日本	60,008,904,481	8.53
社債券	日本	29,662,171,350	4.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,529,950,785	0.64
合計(純資産総額)		703,053,193,474	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	246,167,347,309	42.80
	カナダ	11,363,863,743	1.97
	メキシコ	4,672,006,067	0.81
	ドイツ	39,646,716,980	6.89
	イタリア	57,943,167,909	10.07
	フランス	57,629,427,556	10.02
	オランダ	9,707,494,056	1.68
	スペイン	39,181,423,382	6.81
	ベルギー	14,591,351,485	2.53
	オーストリア	8,270,789,255	1.43
	フィンランド	2,693,856,509	0.46
	アイルランド	7,170,559,893	1.24
	イギリス	37,811,549,068	6.57
	スウェーデン	1,898,012,254	0.33
	ノルウェー	1,252,209,057	0.21
	デンマーク	3,251,090,362	0.56
	ポーランド	3,598,571,205	0.62
	オーストラリア	15,363,453,603	2.67
	シンガポール	2,486,393,910	0.43
	マレーシア	2,854,814,175	0.49
	イスラエル	2,459,263,989	0.42
	小計	570,013,361,767	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,102,102,797	0.88
合計(純資産総額)		575,115,464,564	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	32,332,582,588	42.25
	カナダ	1,435,682,737	1.87
	メキシコ	595,916,378	0.77
	ドイツ	5,530,635,685	7.22
	イタリア	8,112,776,326	10.60
	フランス	7,854,184,849	10.26
	オランダ	1,408,962,634	1.84
	スペイン	5,420,299,624	7.08
	ベルギー	2,133,011,419	2.78
	オーストリア	1,178,629,417	1.54
	フィンランド	375,953,003	0.49
	アイルランド	713,657,107	0.93
	イギリス	5,170,655,575	6.75
	スウェーデン	205,924,364	0.26
	ノルウェー	145,437,725	0.19
	デンマーク	401,714,807	0.52
	ポーランド	475,035,392	0.62
	オーストラリア	2,007,763,526	2.62
	シンガポール	662,110,954	0.86
	イスラエル	282,792,236	0.36
	小計	76,443,726,346	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	69,422,886	0.09
合計(純資産総額)		76,513,149,232	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	822,020,449	9.49
	ブラジル	729,608,357	8.43
	チリ	216,955,551	2.50
	コロンビア	477,333,831	5.51
	ペルー	256,715,849	2.96
	ウルグアイ	10,325,608	0.11
	ドミニカ共和国	15,140,537	0.17
	トルコ	178,352,102	2.06
	チェコ	354,290,521	4.09
	ハンガリー	323,054,281	3.73
	ポーランド	690,753,024	7.98
	ロシア	681,901,128	7.87
	ルーマニア	242,437,125	2.80
	マレーシア	581,930,672	6.72
	タイ	746,057,151	8.62
	フィリピン	27,319,896	0.31
	インドネシア	835,940,695	9.65
	南アフリカ	648,869,030	7.49
	中国	645,394,955	7.45
	小計	8,484,400,762	98.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	170,433,604	1.96
合計(純資産総額)		8,654,834,366	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	21,023,913,486	97.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	431,139,951	2.00
合計(純資産総額)		21,455,053,437	100.00

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	3,395,941,044	95.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	147,120,632	4.15
合計(純資産総額)		3,543,061,676	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	37,200,265,280	96.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,151,199,346	3.00
合計(純資産総額)		38,351,464,626	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,147,840,000	2.99

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	23,368,190,285	72.37
	カナダ	624,475,618	1.93
	ドイツ	96,844,855	0.29
	イタリア	6,242,632	0.01
	フランス	820,134,233	2.54
	オランダ	63,511,165	0.19
	スペイン	156,617,927	0.48
	ベルギー	460,932,254	1.42
	アイルランド	44,251,916	0.13
	シンガポール	18,700,533	0.05
	イギリス	1,824,395,772	5.65
	オーストラリア	2,478,362,606	7.67
	ニュージーランド	160,268,086	0.49
	香港	582,795,480	1.80
	シンガポール	1,236,465,900	3.82
	韓国	25,172,124	0.07
	イスラエル	22,296,843	0.06
	小計	31,989,658,229	99.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	296,947,333	0.91
合計(純資産総額)		32,286,605,562	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	241,076,742	0.74

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,184,926,881	70.99
	カナダ	138,142,629	1.89
	ドイツ	21,321,394	0.29
	イタリア	1,337,707	0.01
	フランス	181,968,040	2.49
	オランダ	14,076,209	0.19
	スペイン	35,004,078	0.47
	ベルギー	102,072,371	1.39
	アイルランド	9,867,065	0.13
	シンガポール	4,102,052	0.05
	イギリス	405,224,009	5.54
	オーストラリア	549,890,484	7.52
	ニュージーランド	35,829,017	0.49
	香港	129,765,064	1.77
	シンガポール	273,626,305	3.74
	イスラエル	4,261,174	0.05
	小計	7,091,414,479	97.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	212,185,118	2.90
合計(純資産総額)		7,303,599,597	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	154,977,904	2.12