有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月25日-平成30年4月23日)

(1)【投資状況】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	67,922,604	95.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,480,307	4.87
合計(純資産総額)		71,402,911	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	91,334,386	99.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	756,098	0.82
合計(純資産総額)		92,090,484	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	183,182,465	99.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,460,580	0.79
合計(純資産総額)		184,643,045	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,428,824	98.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	390,913	1.22
合計(純資産総額)		31,819,737	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	124,898,827	66.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	63,843,934	33.82
合計(純資産総額)		188,742,761	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	367,583,152,590	97.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,874,278,676	2.09
合計(純資産総額)		375,457,431,266	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	7,850,250,000	2.09

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	305,141,259,264	63.22
	カナダ	17,769,775,114	3.68
	ドイツ	17,951,079,935	3.71
	イタリア	4,363,761,637	0.90
	フランス	19,489,346,797	4.03
	オランダ	6,281,713,049	1.30
	スペイン	5,525,455,458	1.14
	ベルギー	1,933,911,713	0.40
	オーストリア	457,332,198	0.09
	ルクセンブルグ	114,304,504	0.02
	フィンランド	1,942,862,906	0.40
	アイルランド	916,401,485	0.18
	ポルトガル	292,121,522	0.06
	イギリス	33,223,188,116	6.88
	スイス	14,092,650,399	2.92
	スウェーデン	4,830,811,705	1.00
	ノルウェー	1,285,765,778	0.26
	デンマーク	3,167,642,159	0.65
	オーストラリア	11,665,071,964	2.41
	ニュージーランド	336,555,034	0.06
	香港	6,118,287,380	1.26
	シンガポール	2,292,124,626	0.47
	イスラエル	517,666,874	0.10
	小計	459,709,089,617	95.25
投資信託受益証券	アメリカ	16,321,848	0.00
投資証券	アメリカ	8,612,361,958	1.78
	カナダ	74,210,539	0.01
	フランス	686,298,774	0.14
	イギリス	413,268,850	0.08
	オーストラリア	938,561,890	0.19
	香港	278,972,240	0.05
	シンガポール	197,594,710	0.04
	小計	11,201,268,961	2.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,681,613,973	2.42
合計(純資産総額)		482,608,294,399	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	7,848,058,470	1.62
	買建	カナダ	447,891,752	0.09
	買建	ドイツ	1,500,498,399	0.31
	買建	イギリス	829,900,879	0.17
	買建	スイス	359,099,746	0.07
	買建	オーストラリア	308,555,151	0.06

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	26,837,749,484	62.34
	カナダ	1,559,743,405	3.62
	ドイツ	1,577,152,114	3.66
	イタリア	384,332,309	0.89
	フランス	1,715,191,925	3.98
	オランダ	552,023,751	1.28
	スペイン	486,201,341	1.12
	ベルギー	169,402,094	0.39
	オーストリア	41,428,165	0.09
	ルクセンブルグ	10,030,869	0.02
	フィンランド	171,056,543	0.39
	アイルランド	82,021,178	0.19
	ポルトガル	25,250,446	0.05
	イギリス	2,927,636,596	6.80
	スイス	1,242,134,900	2.88
	スウェーデン	426,312,211	0.99
	ノルウェー	114,215,195	0.26
	デンマーク	276,683,344	0.64
	オーストラリア	1,026,556,884	2.38
	ニュージーランド	28,979,710	0.06
	香港	539,248,492	1.25
	シンガポール	202,511,713	0.47
	イスラエル	43,217,541	0.10
	小計	40,439,080,210	93.94
投資信託受益証券	アメリカ	2,308,788	0.00
投資証券	アメリカ	768,587,068	1.78
	カナダ	7,761,143	0.01
	フランス	61,036,589	0.14
	イギリス	34,410,481	0.07
	オーストラリア	80,398,469	0.18
	香港	24,108,695	0.05
	シンガポール	15,801,666	0.03
	小計	992,104,111	2.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,611,326,825	3.74
合計(純資産総額)		43,044,819,934	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	355,383,778	0.82
	買建	カナダ	15,996,134	0.03
	買建	ドイツ	69,387,206	0.16
	買建	イギリス	44,261,380	0.10
	買建	スイス	18,899,986	0.04
	買建	オーストラリア	24,684,412	0.05

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,202,446,561	12.76
	メキシコ	816,752,760	2.48
	ブラジル	1,971,269,077	5.98
	チリ	182,807,304	0.55
	コロンビア	81,165,804	0.24
	ギリシャ	92,637,779	0.28
	トルコ	249,080,209	0.75
	チェコ	57,898,694	0.17
	ハンガリー	84,127,019	0.25
	ポーランド	352,351,101	1.07
	香港	7,800,416,876	23.69
	マレーシア	734,873,082	2.23
	タイ	746,645,217	2.26
	フィリピン	305,091,492	0.92
	インドネシア	640,942,648	1.94
	韓国	4,821,549,018	14.64
	台湾	3,678,622,648	11.17
	インド	2,656,935,315	8.06
	パキスタン	22,401,698	0.06
	カタール	259,663,901	0.78
	エジプト	40,773,838	0.12
	南アフリカ	1,960,150,437	5.95
	アラブ首長国連邦	176,024,714	0.53
	小計	31,934,627,192	96.99
投資証券	メキシコ	24,418,076	0.07
	トルコ	5,991,000	0.01
	南アフリカ	100,645,863	0.30
	小計	131,054,939	0.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	859,635,563	2.61
合計(純資産総額)		32,925,317,694	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	828,080,941	2.51

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,515,740,068	97.01
投資信託受益証券	アメリカ	13,277,402	0.28
投資証券	アメリカ	92,004,136	1.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,534,354	0.72
合計(純資産総額)		4,654,555,960	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	29,615,314	0.63

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	533,866,436,350	80.17
地方債証券	日本	43,474,179,967	6.52
特殊債券	日本	55,957,893,381	8.40
社債券	日本	27,280,552,890	4.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,327,099,066	0.79
合計(純資産総額)		665,906,161,654	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	262,660,375,095	43.52
	カナダ	12,981,452,195	2.15
	メキシコ	4,676,006,571	0.77
	ドイツ	38,779,574,798	6.42
	イタリア	57,594,244,681	9.54
	フランス	59,878,130,987	9.92
	オランダ	12,162,211,509	2.01
	スペイン	40,023,701,102	6.63
	ベルギー	14,639,518,816	2.42
	オーストリア	8,067,837,730	1.33
	フィンランド	3,070,792,416	0.50
	アイルランド	6,135,633,660	1.01
	イギリス	42,322,577,641	7.01
	スイス	1,060,499,576	0.17
	スウェーデン	2,358,029,474	0.39
	ノルウェー	1,821,877,271	0.30
	デンマーク	3,626,222,593	0.60
	ポーランド	3,744,455,962	0.62
	オーストラリア	13,059,879,594	2.16
	シンガポール	2,483,395,665	0.41
	マレーシア	2,956,950,303	0.48
	南アフリカ	3,804,125,869	0.63
	小計	597,907,493,508	99.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,598,421,620	0.92
合計(純資産総額)		603,505,915,128	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	15,169,810,132	42.23
	カナダ	706,714,775	1.96
	メキシコ	241,120,197	0.67
	ドイツ	2,372,606,726	6.60
	イタリア	3,229,954,392	8.99
	フランス	3,567,900,814	9.93
	オランダ	677,194,872	1.88
	スペイン	2,170,112,262	6.04
	ベルギー	910,081,687	2.53
	オーストリア	502,247,094	1.39
	フィンランド	204,947,311	0.57
	アイルランド	342,546,925	0.95
	イギリス	2,458,651,948	6.84
	スイス	49,962,920	0.13
	スウェーデン	134,856,810	0.37
	ノルウェー	78,907,077	0.21
	デンマーク	192,404,185	0.53
	ポーランド	199,339,567	0.55
	オーストラリア	754,022,198	2.09
	シンガポール	280,419,353	0.78
	南アフリカ	215,980,087	0.60
	小計	34,459,781,332	95.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,454,410,391	4.04
合計(純資産総額)		35,914,191,723	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アルゼンチン	48,927,920	0.67
	メキシコ	694,650,880	9.61
	ブラジル	685,865,685	9.49
	チリ	183,499,728	2.54
	コロンビア	544,364,025	7.53
	ペルー	193,836,299	2.68
	ウルグアイ	12,851,020	0.17
	トルコ	414,728,563	5.74
	チェコ	295,697,058	4.09
	ハンガリー	326,551,725	4.52
	ポーランド	612,987,526	8.48
	ロシア	537,809,667	7.44
	ルーマニア	196,287,064	2.71
	マレーシア	407,532,387	5.64
	タイ	578,518,214	8.01
	フィリピン	20,588,258	0.28
	インドネシア	668,604,354	9.25
	南アフリカ	609,832,670	8.44
	小計	7,033,133,043	97.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	188,828,463	2.61
合計(純資産総額)		7,221,961,506	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	14,209,995,018	97.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	323,647,913	2.22
合計(純資産総額)		14,533,642,931	100.00

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	2,005,362,750	97.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,025,380	2.19
合計(純資産総額)		2,050,388,130	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	32,352,569,360	97.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	875,205,090	2.63
合計(純資産総額)		33,227,774,450	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	735,216,000	2.21

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	14,498,280,776	70.30
	カナダ	374,907,492	1.81
	ドイツ	52,065,880	0.25
	イタリア	22,810,551	0.11
	フランス	904,793,715	4.38
	オランダ	92,260,834	0.44
	スペイン	206,139,778	0.99
	ベルギー	156,020,648	0.75
	アイルランド	53,826,540	0.26
	シンガポール	6,494,912	0.03
	イギリス	1,195,080,749	5.79
	オーストラリア	1,669,922,862	8.09
	ニュージーランド	89,685,519	0.43
	香港	445,312,609	2.15
	シンガポール	682,483,823	3.30
	イスラエル	12,546,424	0.06
	小計	20,462,633,112	99.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	159,483,975	0.77
合計(純資産総額)		20,622,117,087	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	121,113,540	0.58
	買建	フランス	19,662,791	0.09

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,269,403,169	68.73
	カナダ	84,844,625	1.78
	ドイツ	12,146,858	0.25
	イタリア	5,397,123	0.11
	フランス	203,979,145	4.28
	オランダ	20,819,470	0.43
	スペイン	46,436,532	0.97
	ベルギー	35,649,860	0.74
	アイルランド	12,298,006	0.25
	シンガポール	1,425,713	0.02
	イギリス	269,020,214	5.65
	オーストラリア	377,208,569	7.93
	ニュージーランド	20,709,370	0.43
	香港	100,315,550	2.10
	シンガポール	154,834,094	3.25
	イスラエル	2,016,389	0.04
	小計	4,616,504,687	97.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	139,752,102	2.93
合計(純資産総額)		4,756,256,789	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	80,742,360	1.69
	買建	フランス	8,426,911	0.17