有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)

(1)【投資状況】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	162,884,310	99.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,029,642	0.62
合計(純資産総額)		163,913,952	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	83,675,808	99.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	548,459	0.65
合計(純資産総額)		84,224,267	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	215,090,756	99.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,417,563	0.65
合計(純資産総額)		216,508,319	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	54,081,069	99.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	357,834	0.65
合計(純資産総額)		54,438,903	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	190,267,821	97.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,218,371	2.16
合計(純資産総額)		194,486,192	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	376,640,196,540	97.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,166,440,326	2.62
合計(純資産総額)		386,806,636,866	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	10,150,440,000	2.62

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	356,652,214,482	65.19
	カナダ	20,149,394,571	3.68
	ドイツ	17,275,867,502	3.15
	イタリア	4,454,104,814	0.81
	フランス	21,346,141,450	3.90
	オランダ	6,600,978,208	1.20
	スペイン	6,037,910,276	1.10
	ベルギー	1,939,124,391	0.35
	オーストリア	449,796,064	0.08
	ルクセンブルグ	199,060,484	0.03
	フィンランド	1,975,718,460	0.36
	アイルランド	1,103,846,163	0.20
	ポルトガル	307,223,065	0.05
	イギリス	33,391,096,333	6.10
	スイス	18,150,737,648	3.31
	スウェーデン	5,141,961,786	0.93
	ノルウェー	1,329,596,632	0.24
	デンマーク	3,391,774,905	0.61
	オーストラリア	13,153,322,558	2.40
	ニュージーランド	485,031,667	0.08
	香港	6,830,077,574	1.24
	シンガポール	2,318,418,290	0.42
	イスラエル	647,874,272	0.11
	小計	523,331,271,595	95.66
投資証券	アメリカ	11,933,022,445	2.18
	カナダ	112,181,104	0.02
	フランス	639,730,917	0.11
	イギリス	345,440,041	0.06
	オーストラリア	1,096,552,665	0.20
	香港	422,214,720	0.07
	シンガポール	250,988,272	0.04
	小計	14,800,130,164	2.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,941,552,597	1.63
合計(純資産総額)		547,072,954,356	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,072,864,692	1.11
	買建	カナダ	327,380,592	0.05
	買建	ドイツ	1,028,477,774	0.18
	買建	イギリス	556,693,561	0.10
	買建	スイス	290,556,840	0.05
	買建	オーストラリア	229,329,696	0.04

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	29,449,079,208	64.03
	カナダ	1,664,836,320	3.61
	ドイツ	1,424,032,133	3.09
	イタリア	367,839,442	0.79
	フランス	1,764,811,115	3.83
	オランダ	551,624,103	1.19
	スペイン	498,258,319	1.08
	ベルギー	160,425,149	0.34
	オーストリア	37,861,019	0.08
	ルクセンブルグ	18,883,773	0.04
	フィンランド	161,790,599	0.35
	アイルランド	88,176,038	0.19
	ポルトガル	25,787,088	0.05
	イギリス	2,762,075,344	6.00
	スイス	1,499,979,236	3.26
	スウェーデン	424,272,211	0.92
	ノルウェー	109,359,575	0.23
	デンマーク	279,119,292	0.60
	オーストラリア	1,084,961,295	2.35
	ニュージーランド	40,734,458	0.08
	香港	564,580,855	1.22
	シンガポール	191,177,152	0.41
	イスラエル	55,306,825	0.12
	小計	43,224,970,549	93.98
投資証券	アメリカ	983,501,754	2.13
	カナダ	8,237,837	0.01
	フランス	49,553,353	0.10
	イギリス	23,964,010	0.05
	オーストラリア	92,645,066	0.20
	香港	34,431,103	0.07
	シンガポール	20,913,193	0.04
	小計	1,213,246,316	2.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,554,338,724	3.37
合計(純資産総額)		45,992,555,589	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	656,113,522	1.42
	買建	カナダ	31,179,104	0.06
	買建	ドイツ	112,930,892	0.24
	買建	イギリス	59,645,738	0.12
	買建	スイス	20,754,060	0.04
	買建	オーストラリア	12,069,984	0.02

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,537,404,815	12.64
	メキシコ	892,201,245	2.48
	ブラジル	2,611,165,641	7.27
	チリ	155,833,190	0.43
	コロンビア	74,073,805	0.20
	ギリシャ	105,826,135	0.29
	イギリス	11,320,534	0.03
	トルコ	168,198,916	0.46
	チェコ	54,534,099	0.15
	ハンガリー	110,294,045	0.30
	ポーランド	383,170,038	1.06
	香港	7,679,799,838	21.39
	マレーシア	755,677,371	2.10
	タイ	1,006,243,779	2.80
	フィリピン	394,635,020	1.09
	インドネシア	713,542,417	1.98
	韓国	4,190,306,459	11.67
	台湾	3,771,718,769	10.50
	インド	3,270,982,171	9.11
	パキスタン	11,433,604	0.03
	カタール	311,318,729	0.86
	エジプト	51,735,526	0.14
	南アフリカ	1,948,923,242	5.42
	アラブ首長国連邦	240,454,263	0.66
	サウジアラビア	493,782,898	1.37
	小計	33,944,576,549	94.57
新株予約権証券	タイ	0	0.00
投資信託受益証券	アメリカ	564,809,623	1.57
投資証券	メキシコ	29,635,687	0.08
	南アフリカ	64,144,923	0.17
	小計	93,780,610	0.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,290,248,329	3.59
合計(純資産総額)		35,893,415,111	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,251,854,841	3.48

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	13,035,593,886	96.22
投資信託受益証券	アメリカ	164,440,257	1.21
投資証券	アメリカ	241,571,132	1.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	105,623,488	0.77
合計(純資産総額)		13,547,228,763	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	91,550,724	0.67

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	528,071,334,060	79.69
地方債証券	日本	44,086,032,510	6.65
特殊債券	日本	57,014,563,064	8.60
社債券	日本	26,629,688,050	4.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,842,243,488	1.03
合計(純資産総額)		662,643,861,172	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	285,856,694,143	47.21
	カナダ	11,657,078,409	1.92
	メキシコ	4,883,577,280	0.80
	ドイツ	34,891,789,989	5.76
	イタリア	52,985,695,370	8.75
	フランス	58,119,110,122	9.59
	オランダ	9,377,795,861	1.54
	スペイン	38,855,689,769	6.41
	ベルギー	15,284,306,250	2.52
	オーストリア	7,833,469,886	1.29
	フィンランド	3,180,802,923	0.52
	アイルランド	5,496,656,730	0.90
	イギリス	38,806,590,878	6.40
	スウェーデン	2,112,955,686	0.34
	ノルウェー	1,469,260,098	0.24
	デンマーク	3,092,054,532	0.51
	ポーランド	3,554,845,339	0.58
	オーストラリア	12,122,375,608	2.00
	シンガポール	2,428,305,569	0.40
	マレーシア	2,746,761,394	0.45
	南アフリカ	3,292,254,321	0.54
	小計	598,048,070,157	98.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,440,051,841	1.22
合計(純資産総額)		605,488,121,998	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	26,396,538,284	45.38
	カナダ	1,072,810,494	1.84
	メキシコ	434,788,115	0.74
	ドイツ	3,453,179,528	5.93
	イタリア	5,075,808,520	8.72
	フランス	5,611,800,050	9.64
	オランダ	1,109,661,878	1.90
	スペイン	3,434,042,583	5.90
	ベルギー	1,454,484,727	2.50
	オーストリア	885,118,795	1.52
	フィンランド	307,442,106	0.52
	アイルランド	602,055,274	1.03
	イギリス	3,767,080,312	6.47
	スウェーデン	194,957,635	0.33
	ノルウェー	98,237,198	0.16
	デンマーク	302,066,992	0.51
	ポーランド	373,667,025	0.64
	オーストラリア	1,188,655,454	2.04
	シンガポール	470,074,627	0.80
	南アフリカ	329,588,891	0.56
	小計	56,562,058,488	97.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,598,733,975	2.74
合計(純資産総額)		58,160,792,463	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アルゼンチン	28,586,906	0.31
	メキシコ	858,263,935	9.55
	ブラジル	908,274,480	10.10
	チリ	295,801,986	3.29
	コロンビア	601,028,333	6.68
	ペルー	312,271,653	3.47
	ウルグアイ	10,491,103	0.11
	トルコ	321,786,595	3.58
	チェコ	393,721,897	4.38
	ハンガリー	392,318,678	4.36
	ポーランド	792,099,669	8.81
	ロシア	669,927,546	7.45
	ルーマニア	220,625,147	2.45
	マレーシア	518,174,600	5.76
	タイ	769,122,384	8.55
	フィリピン	20,892,476	0.23
	インドネシア	879,894,431	9.79
	南アフリカ	731,185,703	8.13
	小計	8,724,467,522	97.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	261,942,887	2.91
合計(純資産総額)		8,986,410,409	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	19,985,984,127	98.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	325,125,635	1.60
合計(純資産総額)		20,311,109,762	100.00

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	1,987,209,659	97.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,703,442	2.67
合計(純資産総額)		2,041,913,101	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	39,255,587,050	96.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,458,841,679	3.58
合計(純資産総額)		40,714,428,729	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	914,409,000	2.24

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	18,220,993,001	72.36
	カナダ	475,796,052	1.88
	ドイツ	67,489,369	0.26
	イタリア	7,389,618	0.02
	フランス	989,095,683	3.92
	オランダ	70,096,553	0.27
	スペイン	175,239,860	0.69
	ベルギー	234,011,171	0.92
	アイルランド	62,056,965	0.24
	イギリス	1,259,910,144	5.00
	オーストラリア	1,709,135,411	6.78
	ニュージーランド	116,155,257	0.46
	香港	657,925,343	2.61
	シンガポール	879,706,975	3.49
	韓国	3,523,446	0.01
	イスラエル	17,306,952	0.06
	小計	24,945,831,800	99.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	232,020,420	0.92
合計(純資産総額)		25,177,852,220	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	215,340,776	0.85

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,265,159,145	69.67
	カナダ	111,103,739	1.81
	ドイツ	15,912,635	0.25
	イタリア	1,625,716	0.02
	フランス	231,026,971	3.77
	オランダ	15,993,349	0.26
	スペイン	41,337,791	0.67
	ベルギー	54,937,610	0.89
	アイルランド	14,545,009	0.23
	イギリス	294,982,686	4.81
	オーストラリア	400,960,794	6.54
	ニュージーランド	27,611,212	0.45
	香港	153,265,978	2.50
	シンガポール	205,397,090	3.35
	イスラエル	3,817,710	0.06
	小計	5,837,677,435	95.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	283,914,285	4.63
合計(純資産総額)		6,121,591,720	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	159,649,196	2.60