有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/25-2024/04/22)

(1)【投資状況】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	110,601,205	81.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,410,130	18.08
合計(純資産総額)		135,011,335	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	83,686,846	86.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,629,595	13.11
合計(純資産総額)		96,316,441	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	610,157,412	90.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	64,669,901	9.58
合計(純資産総額)		674,827,313	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	233,319,752	94.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,745,876	5.56
合計(純資産総額)		247,065,628	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	671,577,395	97.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,808,477	2.29
合計(純資産総額)		687,385,872	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	703,930,547,660	97.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,035,758,719	2.63
合計(純資産総額)		722,966,306,379	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	15,412,320,000	2.13

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,756,580,043,001	72.77
	カナダ	76,155,664,115	3.15
	ドイツ	56,403,168,642	2.33
	イタリア	18,016,376,007	0.74
	フランス	76,441,911,378	3.16
	オランダ	34,623,186,060	1.43
	スペイン	17,135,807,062	0.70
	ベルギー	5,102,846,187	0.21
	オーストリア	1,300,201,555	0.05
	ルクセンブルグ	330,273,034	0.01
	フィンランド	6,791,906,965	0.28
	アイルランド	2,441,541,664	0.10
	ポルトガル	1,284,515,592	0.05
	スイス	821,455,063	0.03
	イギリス	99,099,875,141	4.10
	スイス	62,340,336,699	2.58
	スウェーデン	20,755,597,628	0.85
	ノルウェー	3,949,124,355	0.16
	デンマーク	24,705,652,638	1.02
	オーストラリア	44,025,360,288	1.82
	ニュージーランド	1,229,564,268	0.05
	香港	11,596,803,351	0.48
	シンガポール	7,099,785,212	0.29
	イスラエル	2,329,703,459	0.09
	小計	2,330,560,699,364	96.56
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	37,446,458,462	1.55
	カナダ	159,888,890	0.00
	フランス	919,573,301	0.03
	ベルギー	205,213,086	0.00
	イギリス	822,985,243	0.03
	オーストラリア	2,998,545,894	0.12
	香港	428,839,425	0.01
	シンガポール	804,315,131	0.03
	小計	43,785,819,432	1.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,232,171,415	1.62
合計(純資産総額)		2,413,578,690,211	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	24,206,643,468	1.00
	買建	カナダ	1,029,602,892	0.04
	買建	ドイツ	2,992,421,730	0.12
	買建	イギリス	1,349,461,400	0.05
	買建	スイス	846,496,168	0.03
	買建	オーストラリア	736,481,800	0.03

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	64,779,342,313	71.86
	カナダ	2,805,466,066	3.11
	ドイツ	2,079,970,289	2.30
	イタリア	665,726,430	0.73
	フランス	2,816,111,784	3.12
	オランダ	1,279,245,063	1.41
	スペイン	633,074,067	0.70
	ベルギー	188,661,199	0.20
	オーストリア	48,601,698	0.05
	ルクセンブルグ	10,380,010	0.01
	フィンランド	248,476,503	0.27
	アイルランド	87,732,898	0.09
	ポルトガル	49,594,850	0.05
	スイス	29,629,157	0.03
	イギリス	3,656,864,014	4.05
	スイス	2,298,100,698	2.54
	スウェーデン	765,146,336	0.84
	ノルウェー	145,497,894	0.16
	デンマーク	909,128,740	1.00
	オーストラリア	1,624,089,804	1.80
	ニュージーランド	47,577,351	0.05
	香港	428,158,882	0.47
	シンガポール	264,266,492	0.29
	イスラエル	85,177,181	0.09
	小計	85,946,019,719	95.34
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	1,375,033,272	1.52
	カナダ	9,388,240	0.01
	フランス	37,500,123	0.04
	ベルギー	6,384,407	0.00
	イギリス	29,827,283	0.03
	オーストラリア	105,758,408	0.11
	香港	16,745,158	0.01
	シンガポール	27,921,883	0.03
	小計	1,608,558,774	1.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,584,288,333	2.86
合計(純資産総額)		90,138,866,826	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,099,555,811	2.32
	買建	カナダ	90,847,314	0.10
	買建	ドイツ	262,790,577	0.29
	買建	イギリス	115,197,925	0.12
	買建	スイス	82,584,992	0.09
	買建	オーストラリア	59,714,740	0.06

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,249,397,502	3.22
	メキシコ	2,973,870,776	2.25
	ブラジル	5,807,137,421	4.41
	チリ	288,289,359	0.21
	コロンビア	86,772,652	0.06
	ギリシャ	640,312,027	0.48
	トルコ	1,003,037,441	0.76
	チェコ	176,134,652	0.13
	ハンガリー	304,450,158	0.23
	ポーランド	1,188,735,830	0.90
	香港	25,342,710,337	19.25
	マレーシア	1,773,930,882	1.34
	タイ	1,757,571,836	1.33
	フィリピン	656,220,674	0.49
	インドネシア	2,005,383,954	1.52
	韓国	14,571,435,406	11.07
	台湾	22,703,327,563	17.24
	インド	22,974,319,645	17.45
	カタール	949,747,079	0.72
	エジプト	22,799,682	0.01
	南アフリカ	3,562,357,841	2.70
	アラブ首長国連邦	1,334,375,528	1.01
	クウェート	955,144,494	0.72
	サウジアラビア	4,786,683,713	3.63
	小計	120,114,146,452	91.25
投資信託受益証券	アメリカ	4,704,524,023	3.57
投資証券	メキシコ	131,151,287	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,668,377,374	5.06
合計(純資産総額)		131,618,199,136	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,899,133,119	4.48
	買建	香港	625,275,045	0.47

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	321,845,241,119	94.89
投資証券	アメリカ	15,283,709,092	4.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,027,749,074	0.59
合計(純資産総額)		339,156,699,285	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,852,549,245	0.54

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	928,531,886,300	83.08
地方債証券	日本	58,147,860,920	5.20
特殊債券	日本	75,800,181,027	6.78
社債券	日本	52,836,885,300	4.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,210,896,095	0.19
合計(純資産総額)		1,117,527,709,642	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	424,564,929,213	46.71
	カナダ	18,208,001,743	2.00
	メキシコ	7,568,356,825	0.83
	ドイツ	43,790,644,339	4.81
	イタリア	76,821,297,046	8.45
	フランス	59,126,446,311	6.50
	オランダ	13,313,296,604	1.46
	スペイン	52,106,725,653	5.73
	ベルギー	15,810,090,866	1.73
	オーストリア	11,447,023,351	1.25
	フィンランド	3,649,779,711	0.40
	アイルランド	4,080,058,726	0.44
	イギリス	45,979,665,582	5.05
	スウェーデン	1,762,586,813	0.19
	ノルウェー	1,479,807,007	0.16
	デンマーク	2,329,099,507	0.25
	ポーランド	4,778,370,347	0.52
	オーストラリア	11,687,376,160	1.28
	ニュージーランド	2,192,539,804	0.24
	シンガポール	3,732,078,075	0.41
	マレーシア	4,483,499,644	0.49
	中国	86,399,409,474	9.50
	イスラエル	2,808,602,197	0.30
	小計	898,119,684,998	98.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,808,428,222	1.18
合計(純資産総額)		908,928,113,220	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	40,256,259,307	46.81
	カナダ	1,720,539,615	2.00
	メキシコ	734,840,760	0.85
	ドイツ	5,094,279,104	5.92
	イタリア	6,184,646,661	7.19
	フランス	6,765,592,245	7.86
	オランダ	1,271,010,676	1.47
	スペイン	4,131,109,939	4.80
	ベルギー	1,511,988,423	1.75
	オーストリア	1,011,575,293	1.17
	フィンランド	459,167,426	0.53
	アイルランド	436,696,063	0.50
	イギリス	4,332,117,396	5.03
	スウェーデン	174,038,612	0.20
	ノルウェー	143,789,302	0.16
	デンマーク	211,599,469	0.24
	ポーランド	463,834,119	0.53
	オーストラリア	1,121,932,584	1.30
	ニュージーランド	211,220,470	0.24
	シンガポール	802,318,192	0.93
	中国	8,213,961,615	9.55
	イスラエル	259,841,881	0.30
	小計	85,512,359,152	99.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	486,469,227	0.56
合計(純資産総額)		85,998,828,379	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	1,085,357,870	9.66
	ブラジル	1,083,924,763	9.65
	チリ	202,440,168	1.80
	コロンビア	480,867,742	4.28
	ペルー	250,166,482	2.22
	ウルグアイ	15,855,362	0.14
	ドミニカ共和国	22,542,525	0.20
	セルビア	43,635,787	0.38
	トルコ	119,056,065	1.06
	チェコ	706,567,520	6.29
	ハンガリー	328,094,799	2.92
	ポーランド	869,637,398	7.74
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	433,293,184	3.85
	マレーシア	1,105,290,334	9.84
	タイ	1,045,736,014	9.31
	インドネシア	1,097,948,495	9.77
	中国	1,096,067,558	9.76
	南アフリカ	921,930,053	8.20
	小計	10,908,412,119	97.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	321,527,836	2.86
合計(純資産総額)		11,229,939,955	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	46,335,555,427	97.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,076,713,687	2.27
合計(純資産総額)		47,412,269,114	100.00

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	15,409,648,806	97.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	372,369,470	2.35
合計(純資産総額)		15,782,018,276	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	54,844,554,300	97.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,389,724,395	2.47
合計(純資産総額)		56,234,278,695	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,384,095,000	2.46

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	61,255,572,536	75.68
	カナダ	1,135,802,133	1.40
	ドイツ	29,896,221	0.03
	イタリア	6,069,295	0.00
	フランス	1,580,597,809	1.95
	オランダ	151,603,015	0.18
	スペイン	377,341,058	0.46
	ベルギー	887,156,526	1.09
	アイルランド	26,952,915	0.03
	シンガポール	30,833,746	0.03
	ガーンジー	83,949,419	0.10
	イギリス	4,230,395,792	5.22
	オーストラリア	6,106,132,751	7.54
	ニュージーランド	230,541,021	0.28
	香港	799,839,572	0.98
	シンガポール	2,463,860,684	3.04
	韓国	145,117,760	0.17
	イスラエル	85,343,606	0.10
	小計	79,627,005,859	98.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,306,602,075	1.61
合計(純資産総額)		80,933,607,934	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,266,434,103	1.56

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,315,219,610	75.27
	カナダ	98,470,811	1.39
	ドイツ	2,604,595	0.03
	イタリア	708,084	0.01
	フランス	136,890,253	1.93
	オランダ	13,007,015	0.18
	スペイン	33,147,677	0.46
	ベルギー	77,091,631	1.09
	アイルランド	2,465,206	0.03
	シンガポール	2,670,639	0.03
	ガーンジー	7,029,911	0.09
	イギリス	367,017,932	5.19
	オーストラリア	529,237,619	7.49
	ニュージーランド	20,156,877	0.28
	香港	68,913,133	0.97
	シンガポール	213,399,435	3.02
	韓国	12,978,491	0.18
	イスラエル	7,559,084	0.10
	小計	6,908,568,003	97.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	152,113,723	2.15
合計(純資産総額)		7,060,681,726	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	178,730,621	2.53