半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和1年10月22日)

(1)【投資状況】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	175,104,490	99.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,028,391	0.58
合計(純資産総額)		176,132,881	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	68,698,447	99.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	399,976	0.57
合計(純資産総額)		69,098,423	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	266,923,431	99.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,559,545	0.58
合計(純資産総額)		268,482,976	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	63,356,486	99.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	360,859	0.56
合計(純資産総額)		63,717,345	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	224,327,244	99.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,316,767	0.58
合計(純資産総額)		225,644,011	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	444,925,164,610	97.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,401,259,631	2.06
合計(純資産総額)		454,326,424,241	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	9,384,410,000	2.06

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	433,672,404,072	66.11
	カナダ	23,731,290,596	3.61
	ドイツ	20,314,607,319	3.09
	イタリア	5,485,664,182	0.83
	フランス	25,639,535,987	3.90
	オランダ	8,521,810,587	1.29
	スペイン	6,542,593,802	0.99
	ベルギー	2,295,320,551	0.34
	オーストリア	532,772,408	0.08
	ルクセンブルグ	226,827,379	0.03
	フィンランド	2,159,797,227	0.32
	アイルランド	1,357,603,667	0.20
	ポルトガル	364,486,892	0.05
	イギリス	37,496,794,238	5.71
	スイス	21,537,520,385	3.28
	スウェーデン	6,153,633,454	0.93
	ノルウェー	1,423,809,060	0.21
	デンマーク	4,246,224,583	0.64
	オーストラリア	14,924,398,628	2.27
	ニュージーランド	623,281,574	0.09
	香港	7,133,197,525	1.08
	シンガポール	2,646,814,426	0.40
	イスラエル	803,822,985	0.12
	小計	627,834,211,527	95.71
投資証券	アメリカ	14,721,921,601	2.24
	カナダ	166,911,367	0.02
	フランス	710,423,425	0.10
	イギリス	445,108,919	0.06
	オーストラリア	1,249,488,092	0.19
	香港	396,169,200	0.06
	シンガポール	344,296,516	0.05
	小計	18,034,319,120	2.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,085,391,483	1.53
合計(純資産総額)		655,953,922,130	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	7,031,430,695	1.07
	買建	カナダ	371,196,496	0.05
	買建	ドイツ	1,164,537,630	0.17
	買建	イギリス	597,845,496	0.09
	買建	スイス	334,738,969	0.05
	買建	オーストラリア	254,745,040	0.03

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	34,489,024,072	66.34
	カナダ	1,889,341,822	3.63
	ドイツ	1,614,256,744	3.10
	イタリア	435,906,466	0.83
	フランス	2,041,591,873	3.92
	オランダ	677,784,695	1.30
	スペイン	520,473,075	1.00
	ベルギー	181,769,986	0.34
	オーストリア	42,304,538	0.08
	ルクセンブルグ	18,565,361	0.03
	フィンランド	171,807,383	0.33
	アイルランド	108,182,314	0.20
	ポルトガル	29,645,725	0.05
	イギリス	2,979,858,188	5.73
	スイス	1,712,000,360	3.29
	スウェーデン	489,806,382	0.94
	ノルウェー	114,164,930	0.21
	デンマーク	337,784,295	0.64
	オーストラリア	1,178,212,378	2.26
	ニュージーランド	48,715,714	0.09
	香港	566,690,622	1.09
	シンガポール	208,376,930	0.40
	イスラエル	61,769,736	0.11
	小計	49,918,033,589	96.02
投資証券	アメリカ	1,154,162,361	2.22
	カナダ	10,281,566	0.01
	フランス	54,008,040	0.10
	イギリス	36,039,041	0.06
	オーストラリア	107,986,096	0.20
	香港	32,734,800	0.06
	シンガポール	29,932,772	0.05
	小計	1,425,144,676	2.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	642,413,593	1.23
合計(純資産総額)		51,985,591,858	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	881,088,367	1.69
	買建	カナダ	50,617,704	0.09
	買建	ドイツ	142,778,560	0.27
	買建	イギリス	73,419,622	0.14
	買建	スイス	46,170,892	0.08
	買建	オーストラリア	25,474,504	0.04

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,864,575,905	14.12
	メキシコ	904,517,967	2.17
	ブラジル	2,864,987,249	6.90
	チリ	113,927,425	0.27
	コロンビア	71,144,346	0.17
	ギリシャ	123,637,241	0.29
	イギリス	18,213,102	0.04
	トルコ	204,290,312	0.49
	チェコ	57,988,244	0.13
	ハンガリー	118,073,383	0.28
	ポーランド	368,434,685	0.88
	香港	8,406,543,599	20.25
	マレーシア	747,303,103	1.80
	タイ	1,099,988,696	2.65
	フィリピン	403,884,044	0.97
	インドネシア	768,499,854	1.85
	韓国	4,712,139,601	11.35
	台湾	4,731,576,470	11.39
	インド	3,642,770,939	8.77
	パキスタン	11,445,611	0.02
	カタール	376,199,035	0.90
	エジプト	57,477,446	0.13
	南アフリカ	1,774,768,069	4.27
	アラブ首長国連邦	243,722,019	0.58
	サウジアラビア	982,461,966	2.36
	小計	38,668,570,311	93.15
投資信託受益証券	アメリカ	1,618,317,662	3.89
投資証券	メキシコ	34,840,060	0.08
	南アフリカ	67,008,792	0.16
	小計	101,848,852	0.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,119,188,761	2.69
合計(純資産総額)		41,507,925,586	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,069,472,677	2.57

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	19,245,130,830	97.33
投資信託受益証券	アメリカ	115,782,460	0.58
投資証券	アメリカ	313,324,070	1.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	98,441,445	0.49
合計(純資産総額)		19,772,678,805	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	86,381,211	0.43

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	563,674,654,800	79.88
地方債証券	日本	47,083,823,121	6.67
特殊債券	日本	59,894,388,951	8.48
社債券	日本	28,355,292,200	4.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,633,303,871	0.94
合計(純資産総額)		705,641,462,943	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	297,002,417,583	48.31
	カナダ	11,436,526,362	1.86
	メキシコ	5,075,854,168	0.82
	ドイツ	32,472,565,708	5.28
	イタリア	54,860,608,643	8.92
	フランス	60,189,781,471	9.79
	オランダ	9,450,630,978	1.53
	スペイン	38,646,526,133	6.28
	ベルギー	14,201,575,773	2.31
	オーストリア	7,600,837,638	1.23
	フィンランド	3,057,324,270	0.49
	アイルランド	5,662,593,919	0.92
	イギリス	38,735,917,965	6.30
	スウェーデン	2,089,512,001	0.33
	ノルウェー	1,409,197,605	0.22
	デンマーク	3,223,976,878	0.52
	ポーランド	3,473,469,627	0.56
	オーストラリア	12,278,197,446	1.99
	シンガポール	2,516,848,703	0.40
	マレーシア	2,781,903,097	0.45
	南アフリカ	3,424,504,126	0.55
	小計	609,590,770,094	99.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,139,125,828	0.83
合計(純資産総額)		614,729,895,922	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	28,504,271,003	46.98
	カナダ	1,159,666,992	1.91
	メキシコ	512,942,251	0.84
	ドイツ	3,431,721,680	5.65
	イタリア	5,619,104,252	9.26
	フランス	5,830,359,853	9.60
	オランダ	1,067,868,425	1.76
	スペイン	3,727,174,725	6.14
	ベルギー	1,340,728,262	2.20
	オーストリア	865,966,748	1.42
	フィンランド	329,689,973	0.54
	アイルランド	671,963,053	1.10
	イギリス	4,022,083,279	6.62
	スウェーデン	194,078,069	0.31
	ノルウェー	132,493,224	0.21
	デンマーク	304,788,862	0.50
	ポーランド	377,372,548	0.62
	オーストラリア	1,254,451,760	2.06
	シンガポール	482,488,877	0.79
	南アフリカ	340,404,604	0.56
	小計	60,169,618,440	99.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	500,381,627	0.82
合計(純資産総額)		60,670,000,067	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	743,661,881	9.57
	ブラジル	737,315,653	9.48
	チリ	205,645,338	2.64
	コロンビア	471,657,857	6.07
	ペルー	286,149,549	3.68
	ウルグアイ	9,895,680	0.12
	ドミニカ共和国	16,905,607	0.21
	トルコ	308,759,903	3.97
	チェコ	297,697,935	3.83
	ハンガリー	319,300,716	4.10
	ポーランド	665,172,537	8.56
	ロシア	650,898,309	8.37
	ルーマニア	209,639,609	2.69
	マレーシア	472,874,518	6.08
	タイ	721,504,457	9.28
	フィリピン	21,841,704	0.28
	インドネシア	785,234,401	10.10
	南アフリカ	666,212,742	8.57
	小計	7,590,368,396	97.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	179,119,137	2.30
合計(純資産総額)		7,769,487,533	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	21,521,740,083	98.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	383,968,600	1.75
合計(純資産総額)		21,905,708,683	100.00

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	3,510,862,566	97.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	82,376,218	2.29
合計(純資産総額)		3,593,238,784	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	43,984,920,050	97.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,060,490,811	2.35
合計(純資産総額)		45,045,410,861	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,058,701,500	2.35

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	22,758,462,551	73.67
	カナダ	597,033,971	1.93
	ドイツ	81,241,411	0.26
	イタリア	7,693,642	0.02
	フランス	1,075,876,485	3.48
	オランダ	77,786,700	0.25
	スペイン	200,805,745	0.65
	ベルギー	314,403,212	1.01
	アイルランド	40,108,234	0.12
	イギリス	1,631,893,514	5.28
	オーストラリア	2,010,458,457	6.50
	ニュージーランド	129,344,494	0.41
	香港	610,707,440	1.97
	シンガポール	1,125,793,203	3.64
	韓国	4,552,590	0.01
	イスラエル	25,174,800	0.08
	小計	30,691,336,449	99.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	198,172,167	0.64
合計(純資産総額)		30,889,508,616	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	169,105,860	0.54

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,964,920,438	73.59
	カナダ	130,000,130	1.92
	ドイツ	17,922,882	0.26
	イタリア	1,692,601	0.02
	フランス	234,302,209	3.47
	オランダ	17,760,736	0.26
	スペイン	43,673,116	0.64
	ベルギー	68,509,229	1.01
	アイルランド	9,103,098	0.13
	イギリス	355,928,272	5.27
	オーストラリア	438,810,027	6.50
	ニュージーランド	28,627,359	0.42
	香港	133,422,100	1.97
	シンガポール	245,883,396	3.64
	イスラエル	5,244,750	0.07
	小計	6,695,800,343	99.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	50,155,530	0.74
合計(純資産総額)		6,745,955,873	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	132,868,890	1.96