有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月22日)

(1)【投資状況】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	141,604,611	99.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,063,447	0.74
合計(純資産総額)		142,668,058	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	92,069,327	99.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	274,142	0.29
合計(純資産総額)		92,343,469	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	317,852,419	99.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	789,125	0.24
合計(純資産総額)		318,641,544	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	85,073,051	99.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	237,267	0.27
合計(純資産総額)		85,310,318	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	232,285,741	99.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,489,827	0.63
合計(純資産総額)		233,775,568	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	430,915,748,340	96.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,291,057,516	3.20
合計(純資産総額)		445,206,805,856	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	9,166,920,000	2.05

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	440,325,041,616	67.71
	カナダ	21,378,558,059	3.28
	ドイツ	19,017,143,441	2.92
	イタリア	4,492,565,516	0.69
	フランス	22,415,115,925	3.44
	オランダ	8,762,863,754	1.34
	スペイン	5,375,708,375	0.82
	ベルギー	1,848,797,590	0.28
	オーストリア	391,894,337	0.06
	ルクセンブルグ	253,648,022	0.03
	フィンランド	2,284,735,539	0.35
	アイルランド	1,267,552,969	0.19
	ポルトガル	384,277,522	0.05
	イギリス	31,502,083,896	4.84
	スイス	22,187,846,399	3.41
	スウェーデン	6,199,613,347	0.95
	ノルウェー	1,219,560,959	0.18
	デンマーク	4,925,769,721	0.75
	オーストラリア	13,179,862,135	2.02
	ニュージーランド	668,099,632	0.10
	香港	6,344,408,796	0.97
	シンガポール	2,150,387,348	0.33
	イスラエル	694,993,315	0.10
	小計	617,270,528,213	94.92
投資証券	アメリカ	13,868,099,077	2.13
	カナダ	131,492,485	0.02
	フランス	391,646,605	0.06
	イギリス	353,590,835	0.05
	オーストラリア	989,710,120	0.15
	香港	310,959,852	0.04
	シンガポール	302,519,208	0.04
	小計	16,348,018,182	2.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,681,551,366	2.56
合計(純資産総額)		650,300,097,761	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	12,103,350,987	1.86
	買建	カナダ	574,777,680	0.08
	買建	ドイツ	1,786,497,298	0.27
	買建	イギリス	849,612,715	0.13
	買建	スイス	587,273,235	0.09
	買建	オーストラリア	376,043,040	0.05

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	32,221,619,048	68.41
	カナダ	1,567,378,952	3.32
	ドイツ	1,394,325,112	2.96
	イタリア	328,884,311	0.69
	フランス	1,642,175,861	3.48
	オランダ	642,968,116	1.36
	スペイン	393,638,672	0.83
	ベルギー	135,716,978	0.28
	オーストリア	27,009,512	0.05
	ルクセンブルグ	16,454,712	0.03
	フィンランド	167,509,348	0.35
	アイルランド	93,800,126	0.19
	ポルトガル	27,731,796	0.05
	イギリス	2,305,759,045	4.89
	スイス	1,624,473,028	3.44
	スウェーデン	454,446,321	0.96
	ノルウェー	88,762,889	0.18
	デンマーク	359,743,182	0.76
	オーストラリア	966,672,461	2.05
	ニュージーランド	48,246,622	0.10
	香港	463,881,071	0.98
	シンガポール	155,271,700	0.32
	イスラエル	50,724,351	0.10
	小計	45,177,193,214	95.91
投資証券	アメリカ	1,014,200,002	2.15
	カナダ	7,050,894	0.01
	フランス	26,817,413	0.05
	イギリス	27,135,029	0.05
	オーストラリア	68,438,634	0.14
	香港	23,750,988	0.05
	シンガポール	24,873,648	0.05
	小計	1,192,266,608	2.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	730,034,213	1.54
合計(純資産総額)		47,099,494,035	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	767,688,929	1.62
	買建	カナダ	43,108,326	0.09
	買建	ドイツ	114,188,484	0.24
	買建	イギリス	57,740,669	0.12
	買建	スイス	33,241,881	0.07
	買建	オーストラリア	20,891,280	0.04

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,973,143,388	15.55
	メキシコ	677,706,179	1.76
	ブラジル	1,893,538,990	4.93
	チリ	95,029,524	0.24
	コロンビア	36,849,039	0.09
	ギリシャ	59,267,711	0.15
	イギリス	32,771,355	0.08
	トルコ	164,841,051	0.42
	チェコ	46,113,826	0.12
	ハンガリー	93,137,402	0.24
	ポーランド	280,165,022	0.72
	香港	8,681,234,937	22.61
	マレーシア	676,196,718	1.76
	タイ	866,164,749	2.25
	フィリピン	294,964,218	0.76
	インドネシア	547,852,199	1.42
	韓国	4,297,396,410	11.19
	台湾	4,507,738,590	11.74
	インド	2,916,658,138	7.59
	パキスタン	9,452,591	0.02
	カタール	333,428,416	0.86
	エジプト	45,200,990	0.11
	南アフリカ	1,403,676,690	3.65
	アラブ首長国連邦	182,326,916	0.47
	サウジアラビア	942,544,480	2.45
	小計	35,057,399,529	91.31
投資信託受益証券	アメリカ	1,472,492,055	3.83
投資証券	メキシコ	17,555,565	0.04
	南アフリカ	14,836,421	0.03
	小計	32,391,986	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,831,497,719	4.77
合計(純資産総額)		38,393,781,289	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,553,536,971	4.04
	買建	シンガポール	234,111,627	0.60

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	26,720,726,093	94.01
投資信託受益証券	アメリカ	190,463,587	0.67
投資証券	アメリカ	1,277,709,676	4.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	232,012,655	0.81
合計(純資産総額)		28,420,912,011	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	212,339,491	0.74

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	538,323,846,350	79.31
地方債証券	日本	47,228,863,656	6.95
特殊債券	日本	61,012,659,104	8.98
社債券	日本	28,638,058,250	4.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,523,331,221	0.51
合計(純資産総額)		678,726,758,581	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	264,880,890,824	45.73
	カナダ	11,206,491,695	1.93
	メキシコ	4,597,711,147	0.79
	ドイツ	35,618,459,163	6.15
	イタリア	56,990,348,202	9.84
	フランス	55,450,184,953	9.57
	オランダ	8,812,663,559	1.52
	スペイン	39,636,264,620	6.84
	ベルギー	13,481,985,240	2.32
	オーストリア	7,613,072,868	1.31
	フィンランド	2,534,600,313	0.43
	アイルランド	6,113,054,307	1.05
	イギリス	38,054,528,303	6.57
	スウェーデン	1,653,392,469	0.28
	ノルウェー	1,445,785,064	0.24
	デンマーク	2,913,122,680	0.50
	ポーランド	3,503,786,134	0.60
	オーストラリア	11,831,694,052	2.04
	シンガポール	2,615,847,750	0.45
	マレーシア	2,826,587,436	0.48
	イスラエル	2,229,484,797	0.38
	小計	574,009,955,576	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,151,106,838	0.88
合計(純資産総額)		579,161,062,414	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	31,189,708,961	46.29
	カナダ	1,241,184,790	1.84
	メキシコ	527,339,407	0.78
	ドイツ	4,670,507,518	6.93
	イタリア	6,249,567,079	9.27
	フランス	6,621,115,174	9.82
	オランダ	1,354,229,294	2.01
	スペイン	4,098,670,075	6.08
	ベルギー	1,782,698,108	2.64
	オーストリア	908,701,306	1.34
	フィンランド	354,369,801	0.52
	アイルランド	672,938,336	0.99
	イギリス	4,537,281,587	6.73
	スウェーデン	191,023,115	0.28
	ノルウェー	126,338,188	0.18
	デンマーク	294,171,207	0.43
	ポーランド	373,102,142	0.55
	オーストラリア	1,321,805,751	1.96
	シンガポール	653,533,437	0.97
	イスラエル	224,287,006	0.33
	小計	67,392,572,282	100.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△26,701,959	△0.03
合計(純資産総額)		67,365,870,323	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	670,021,911	9.58
	ブラジル	659,419,640	9.43
	チリ	184,896,724	2.64
	コロンビア	400,713,017	5.73
	ペルー	259,848,038	3.71
	ウルグアイ	8,932,426	0.12
	ドミニカ共和国	12,455,899	0.17
	トルコ	208,532,623	2.98
	チェコ	309,813,895	4.43
	ハンガリー	244,122,385	3.49
	ポーランド	603,614,827	8.63
	ロシア	598,222,176	8.55
	ルーマニア	196,670,879	2.81
	マレーシア	448,351,923	6.41
	タイ	632,199,708	9.04
	フィリピン	21,292,008	0.30
	インドネシア	662,945,283	9.48
	南アフリカ	512,559,612	7.33
	中国	119,116,350	1.70
	小計	6,753,729,324	96.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	235,037,470	3.36
合計(純資産総額)		6,988,766,794	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	21,260,271,228	96.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	801,883,800	3.63
合計(純資産総額)		22,062,155,028	100.00

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	3,521,525,680	96.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	140,593,504	3.83
合計(純資産総額)		3,662,119,184	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	34,914,176,650	94.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,843,429,275	5.01
合計(純資産総額)		36,757,605,925	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,246,833,000	3.39

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	19,454,675,620	74.93
	カナダ	474,068,252	1.82
	ドイツ	73,373,358	0.28
	イタリア	3,871,725	0.01
	フランス	594,095,948	2.28
	オランダ	47,141,409	0.18
	スペイン	139,233,426	0.53
	ベルギー	313,132,967	1.20
	アイルランド	35,356,831	0.13
	イギリス	1,361,962,463	5.24
	オーストラリア	1,668,524,459	6.42
	ニュージーランド	112,217,867	0.43
	香港	464,826,697	1.79
	シンガポール	1,017,716,934	3.91
	韓国	3,987,620	0.01
	イスラエル	18,561,904	0.07
	小計	25,782,747,480	99.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	180,787,855	0.69
合計(純資産総額)		25,963,535,335	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	164,897,250	0.63

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,636,211,499	73.47
	カナダ	112,649,717	1.78
	ドイツ	17,501,984	0.27
	イタリア	851,779	0.01
	フランス	141,395,635	2.24
	オランダ	11,192,859	0.17
	スペイン	33,206,892	0.52
	ベルギー	74,972,322	1.18
	アイルランド	8,510,647	0.13
	イギリス	324,557,256	5.14
	オーストラリア	397,468,454	6.29
	ニュージーランド	26,801,532	0.42
	香港	110,346,113	1.74
	シンガポール	241,430,141	3.82
	イスラエル	4,640,476	0.07
	小計	6,141,737,306	97.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	168,110,835	2.66
合計(純資産総額)		6,309,848,141	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	217,664,371	3.44