有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月23日-令和3年4月22日)

(1)【投資状況】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	116,618,982	99.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	532,704	0.45
合計(純資産総額)		117,151,686	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	89,634,640	99.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	475,015	0.52
合計(純資産総額)		90,109,655	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	337,182,997	99.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,606,767	0.47
合計(純資産総額)		338,789,764	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	97,884,675	99.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	612,807	0.62
合計(純資産総額)		98,497,482	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	312,003,385	99.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,452,928	0.46
合計(純資産総額)		313,456,313	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	376,714,943,360	97.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,036,398,461	2.08
合計(純資産総額)		384,751,341,821	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	8,022,560,000	2.08

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	690,701,451,323	68.41
	カナダ	36,210,580,235	3.58
	ドイツ	30,158,748,279	2.98
	イタリア	7,926,096,150	0.78
	フランス	36,042,169,220	3.56
	オランダ	14,177,596,384	1.40
	スペイン	8,249,023,943	0.81
	ベルギー	2,837,625,641	0.28
	オーストリア	668,309,479	0.06
	ルクセンブルグ	486,640,540	0.04
	フィンランド	3,354,642,949	0.33
	アイルランド	2,272,544,051	0.22
	ポルトガル	643,097,885	0.06
	イギリス	46,074,536,218	4.56
	スイス	30,420,544,623	3.01
	スウェーデン	12,193,753,770	1.20
	ノルウェー	2,017,614,592	0.19
	デンマーク	8,048,961,531	0.79
	オーストラリア	21,523,981,020	2.13
	ニュージーランド	736,229,751	0.07
	香港	9,755,131,723	0.96
	シンガポール	2,988,949,442	0.29
	イスラエル	1,062,787,331	0.10
	小計	968,551,016,080	95.93
投資証券	アメリカ	18,835,636,258	1.86
	カナダ	117,231,351	0.01
	フランス	520,173,571	0.05
	イギリス	586,980,305	0.05
	オーストラリア	1,497,292,674	0.14
	香港	426,109,607	0.04
	シンガポール	424,955,681	0.04
	小計	22,408,379,447	2.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,630,250,075	1.84
合計(純資産総額)		1,009,589,645,602	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	13,353,662,280	1.32
	買建	カナダ	690,330,344	0.06
	買建	ドイツ	2,017,449,163	0.19
	買建	イギリス	874,285,280	0.08
	買建	スイス	571,106,889	0.05
	買建	オーストラリア	424,803,044	0.04

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	57,469,785,924	67.78
	カナダ	3,011,109,229	3.55
	ドイツ	2,509,403,949	2.95
	イタリア	659,253,336	0.77
	フランス	2,994,768,525	3.53
	オランダ	1,182,278,946	1.39
	スペイン	686,518,567	0.80
	ベルギー	235,547,369	0.27
	オーストリア	54,521,892	0.06
	ルクセンブルグ	41,499,709	0.04
	フィンランド	278,903,965	0.32
	アイルランド	188,410,492	0.22
	ポルトガル	52,872,504	0.06
	イギリス	3,834,387,032	4.52
	スイス	2,532,109,516	2.98
	スウェーデン	1,013,224,350	1.19
	ノルウェー	168,649,045	0.19
	デンマーク	669,674,881	0.78
	オーストラリア	1,790,667,346	2.11
	ニュージーランド	62,093,896	0.07
	香港	810,683,376	0.95
	シンガポール	248,311,801	0.29
	イスラエル	88,953,800	0.10
	小計	80,583,629,450	95.04
投資証券	アメリカ	1,564,040,782	1.84
	カナダ	9,352,580	0.01
	フランス	45,707,530	0.05
	イギリス	48,264,210	0.05
	オーストラリア	124,495,162	0.14
	香港	35,102,550	0.04
	シンガポール	34,675,830	0.04
	小計	1,861,638,644	2.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,340,852,882	2.76
合計(純資産総額)		84,786,120,976	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,891,192,240	2.23
	買建	カナダ	107,864,116	0.12
	買建	ドイツ	337,147,839	0.39
	買建	イギリス	120,214,226	0.14
	買建	スイス	97,506,054	0.11
	買建	オーストラリア	75,857,686	0.08

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,789,410,266	9.94
	メキシコ	1,132,073,898	1.65
	ブラジル	3,278,315,486	4.80
	チリ	127,891,232	0.18
	コロンビア	41,326,494	0.06
	ギリシャ	90,855,279	0.13
	イギリス	51,211,227	0.07
	トルコ	156,742,401	0.22
	チェコ	68,771,746	0.10
	ハンガリー	148,039,083	0.21
	ポーランド	484,322,909	0.70
	香港	17,054,125,445	24.99
	マレーシア	861,434,009	1.26
	タイ	1,100,407,735	1.61
	フィリピン	413,780,397	0.60
	インドネシア	762,800,405	1.11
	韓国	8,544,112,651	12.52
	台湾	9,014,208,363	13.20
	インド	6,475,234,447	9.48
	パキスタン	13,193,711	0.01
	カタール	426,809,414	0.62
	エジプト	38,938,211	0.05
	南アフリカ	2,469,749,080	3.61
	アラブ首長国連邦	451,396,486	0.66
	クウェート	328,139,137	0.48
	サウジアラビア	1,829,388,955	2.68
	小計	62,152,678,467	91.08
新株予約権証券	タイ	295,894	0.00
投資信託受益証券	アメリカ	2,773,671,530	4.06
投資証券	メキシコ	26,698,735	0.03
	南アフリカ	22,199,739	0.03
	小計	48,898,474	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,263,300,917	4.78
合計(純資産総額)		68,238,845,282	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,740,983,232	4.01
	買建	シンガポール	470,320,499	0.68

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	33,252,390,929	93.65
投資信託受益証券	アメリカ	377,634,987	1.06
投資証券	アメリカ	1,580,437,642	4.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	294,975,618	0.83
合計(純資産総額)		35,505,439,176	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	276,759,840	0.77

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	624,522,201,300	80.36
地方債証券	日本	52,952,624,532	6.81
特殊債券	日本	63,146,838,851	8.12
社債券	日本	30,423,581,500	3.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,051,880,800	0.77
合計(純資産総額)		777,097,126,983	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	257,971,918,027	43.84
	カナダ	12,053,141,097	2.04
	メキシコ	4,677,898,932	0.79
	ドイツ	40,253,029,269	6.84
	イタリア	58,005,046,031	9.85
	フランス	58,920,404,733	10.01
	オランダ	10,149,531,144	1.72
	スペイン	37,934,640,867	6.44
	ベルギー	14,256,801,517	2.42
	オーストリア	8,299,011,557	1.41
	フィンランド	2,713,512,015	0.46
	アイルランド	7,946,949,576	1.35
	イギリス	38,631,231,360	6.56
	スウェーデン	2,122,593,070	0.36
	ノルウェー	1,483,831,364	0.25
	デンマーク	2,955,134,659	0.50
	ポーランド	3,694,823,659	0.62
	オーストラリア	12,947,506,247	2.20
	シンガポール	2,554,600,172	0.43
	マレーシア	2,751,308,668	0.46
	イスラエル	2,627,944,133	0.44
	小計	582,950,858,097	99.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,395,243,311	0.91
合計(純資産総額)		588,346,101,408	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	35,387,219,824	43.60
	カナダ	1,685,195,171	2.07
	メキシコ	621,509,620	0.76
	ドイツ	5,710,637,754	7.03
	イタリア	8,328,043,438	10.26
	フランス	8,222,299,939	10.13
	オランダ	1,532,782,375	1.88
	スペイン	5,348,651,327	6.59
	ベルギー	1,946,394,809	2.39
	オーストリア	1,174,640,397	1.44
	フィンランド	502,744,659	0.61
	アイルランド	771,336,275	0.95
	イギリス	5,405,359,526	6.66
	スウェーデン	267,332,427	0.32
	ノルウェー	157,023,928	0.19
	デンマーク	431,675,341	0.53
	ポーランド	504,700,328	0.62
	オーストラリア	1,786,623,616	2.20
	シンガポール	690,027,651	0.85
	イスラエル	391,628,017	0.48
	小計	80,865,826,422	99.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	290,295,798	0.35
合計(純資産総額)		81,156,122,220	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	782,314,048	8.98
	ブラジル	748,559,702	8.59
	チリ	193,963,584	2.22
	コロンビア	380,433,866	4.37
	ペルー	194,568,656	2.23
	ウルグアイ	10,221,301	0.11
	ドミニカ共和国	17,121,137	0.19
	トルコ	141,106,706	1.62
	チェコ	359,550,497	4.13
	ハンガリー	335,194,719	3.85
	ポーランド	696,429,508	8.00
	ロシア	628,429,186	7.21
	ルーマニア	255,480,376	2.93
	マレーシア	615,958,485	7.07
	タイ	724,565,572	8.32
	フィリピン	27,519,169	0.31
	インドネシア	825,455,828	9.48
	南アフリカ	697,927,822	8.01
	中国	859,751,104	9.87
	小計	8,494,551,266	97.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	210,189,619	2.41
合計(純資産総額)		8,704,740,885	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	22,990,676,871	98.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	394,459,119	1.68
合計(純資産総額)		23,385,135,990	100.00

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	4,885,621,784	97.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	113,052,817	2.26
合計(純資産総額)		4,998,674,601	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	44,090,431,000	96.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,431,087,372	3.14
合計(純資産総額)		45,521,518,372	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,426,568,000	3.13

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	29,255,899,591	73.62
	カナダ	781,676,315	1.96
	ドイツ	108,588,053	0.27
	イタリア	7,601,782	0.01
	フランス	977,274,423	2.45
	オランダ	81,566,020	0.20
	スペイン	189,486,683	0.47
	ベルギー	532,738,579	1.34
	アイルランド	48,908,718	0.12
	シンガポール	21,954,758	0.05
	イギリス	2,332,540,213	5.87
	オーストラリア	2,761,314,579	6.94
	ニュージーランド	164,151,560	0.41
	香港	667,112,474	1.67
	シンガポール	1,341,089,653	3.37
	韓国	57,800,246	0.14
	イスラエル	26,960,069	0.06
	小計	39,356,663,716	99.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	377,557,990	0.95
合計(純資産総額)		39,734,221,706	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	351,192,483	0.88

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,745,202,585	73.12
	カナダ	152,904,619	1.94
	ドイツ	21,650,634	0.27
	イタリア	1,628,953	0.02
	フランス	192,032,933	2.44
	オランダ	16,262,516	0.20
	スペイン	37,727,599	0.48
	ベルギー	104,304,829	1.32
	アイルランド	9,570,167	0.12
	シンガポール	4,147,010	0.05
	イギリス	457,613,039	5.82
	オーストラリア	542,105,654	6.89
	ニュージーランド	32,269,748	0.41
	香港	130,924,381	1.66
	シンガポール	263,085,716	3.34
	韓国	11,467,453	0.14
	イスラエル	5,152,368	0.06
	小計	7,728,050,204	98.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	128,630,103	1.63
合計(純資産総額)		7,856,680,307	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	162,747,733	2.07