有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/23-2023/04/24)

(1)【投資状況】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	122,462,274	76.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,677,719	23.04
合計(純資産総額)		159,139,993	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	85,810,357	80.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,429,138	19.98
合計(純資産総額)		107,239,495	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	543,605,676	84.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	100,417,931	15.59
合計(純資産総額)		644,023,607	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	154,450,845	92.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,631,392	7.55
合計(純資産総額)		167,082,237	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	513,979,298	99.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,668,065	0.51
合計(純資産総額)		516,647,363	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	503,335,037,100	96.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,580,345,909	3.18
合計(純資産総額)		519,915,383,009	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	15,158,380,000	2.91

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,127,648,583,532	70.19
	カナダ	53,482,066,124	3.32
	ドイツ	40,147,142,201	2.49
	イタリア	11,373,608,003	0.70
	フランス	56,664,473,847	3.52
	オランダ	22,191,615,851	1.38
	スペイン	12,117,815,167	0.75
	ベルギー	3,571,205,568	0.22
	オーストリア	806,146,916	0.05
	ルクセンブルグ	310,418,897	0.01
	フィンランド	4,324,755,361	0.26
	アイルランド	3,652,536,250	0.22
	ポルトガル	1,001,703,530	0.06
	スイス	611,882,625	0.03
	イギリス	68,746,526,285	4.27
	スイス	48,250,362,357	3.00
	スウェーデン	15,246,578,057	0.94
	ノルウェー	2,874,479,875	0.17
	デンマーク	14,642,840,979	0.91
	オーストラリア	32,549,436,891	2.02
	ニュージーランド	983,606,801	0.06
	香港	11,029,501,104	0.68
	シンガポール	5,185,937,238	0.32
	イスラエル	2,042,670,251	0.12
	小計	1,539,455,893,710	95.83
投資証券	アメリカ	27,752,547,489	1.72
	カナダ	162,340,567	0.01
	フランス	550,887,614	0.03
	ベルギー	145,781,865	0.00
	イギリス	636,283,787	0.03
	オーストラリア	1,971,852,193	0.12
	香港	468,833,059	0.02
	シンガポール	642,786,494	0.04
	小計	32,331,313,068	2.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,596,113,297	2.15
合計(純資産総額)		1,606,383,320,075	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	22,976,091,439	1.43
	買建	カナダ	1,073,381,591	0.06
	買建	ドイツ	3,131,889,948	0.19
	買建	イギリス	1,372,641,659	0.08
	買建	スイス	958,527,412	0.05
	買建	オーストラリア	756,258,927	0.04

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	75,211,297,769	70.28
	カナダ	3,569,137,841	3.33
	ドイツ	2,679,778,548	2.50
	イタリア	755,891,452	0.70
	フランス	3,778,649,299	3.53
	オランダ	1,477,998,766	1.38
	スペイン	806,835,553	0.75
	ベルギー	239,702,493	0.22
	オーストリア	55,160,601	0.05
	ルクセンブルグ	23,563,347	0.02
	フィンランド	287,821,027	0.26
	アイルランド	241,734,334	0.22
	ポルトガル	64,346,342	0.06
	スイス	41,000,831	0.03
	イギリス	4,578,520,230	4.27
	スイス	3,220,848,004	3.00
	スウェーデン	1,016,680,756	0.95
	ノルウェー	192,311,623	0.17
	デンマーク	981,386,184	0.91
	オーストラリア	2,168,264,838	2.02
	ニュージーランド	65,780,564	0.06
	香港	734,266,891	0.68
	シンガポール	341,826,109	0.31
	イスラエル	133,753,641	0.12
	小計	102,666,557,043	95.93
投資証券	アメリカ	1,868,968,372	1.74
	カナダ	9,569,093	0.00
	フランス	35,371,165	0.03
	ベルギー	10,263,831	0.00
	イギリス	42,281,113	0.03
	オーストラリア	130,690,185	0.12
	香港	33,415,747	0.03
	シンガポール	46,304,109	0.04
	小計	2,176,863,615	2.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,170,333,895	2.02
合計(純資産総額)		107,013,754,553	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,652,609,407	3.41
	買建	カナダ	170,765,253	0.15
	買建	ドイツ	496,204,786	0.46
	買建	イギリス	222,237,219	0.20
	買建	スイス	156,849,940	0.14
	買建	オーストラリア	115,082,879	0.10

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,543,839,371	2.74
	メキシコ	2,404,956,045	2.59
	ブラジル	4,501,955,472	4.85
	チリ	209,385,018	0.22
	コロンビア	44,010,868	0.04
	ギリシャ	387,089,328	0.41
	トルコ	512,195,263	0.55
	チェコ	141,720,644	0.15
	ハンガリー	199,374,902	0.21
	ポーランド	700,304,858	0.75
	香港	20,310,647,594	21.91
	マレーシア	1,259,599,814	1.35
	タイ	1,805,981,001	1.94
	フィリピン	596,706,000	0.64
	インドネシア	1,848,295,189	1.99
	韓国	11,402,047,720	12.30
	台湾	14,318,236,328	15.44
	インド	12,789,941,029	13.79
	カタール	844,559,231	0.91
	エジプト	9,621,943	0.01
	南アフリカ	2,653,219,280	2.86
	アラブ首長国連邦	1,174,406,400	1.26
	クウェート	743,854,347	0.80
	サウジアラビア	3,784,067,520	4.08
	小計	85,186,015,165	91.91
投資信託受益証券	アメリカ	3,535,132,040	3.81
投資証券	メキシコ	75,952,861	0.08
	南アフリカ	24,822,090	0.02
	小計	100,774,951	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,861,364,875	4.16
合計(純資産総額)		92,683,287,031	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,036,642,997	3.27
	買建	香港	727,013,655	0.78

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	161,367,803,448	94.93
投資証券	アメリカ	7,633,214,605	4.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	984,572,861	0.57
合計(純資産総額)		169,985,590,914	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,240,218,024	1.90

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	746,346,396,150	82.43
地方債証券	日本	54,182,496,410	5.98
特殊債券	日本	61,437,870,149	6.78
社債券	日本	41,083,709,000	4.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,326,080,815	0.25
合計(純資産総額)		905,376,552,524	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	354,810,769,774	49.31
	カナダ	14,341,505,344	1.99
	メキシコ	6,638,081,534	0.92
	ドイツ	41,926,611,149	5.82
	イタリア	61,348,213,021	8.52
	フランス	53,047,929,999	7.37
	オランダ	9,454,338,379	1.31
	スペイン	40,873,276,906	5.68
	ベルギー	15,173,168,582	2.10
	オーストリア	8,923,850,890	1.24
	フィンランド	2,236,356,723	0.31
	アイルランド	3,550,066,040	0.49
	イギリス	33,058,632,365	4.59
	スウェーデン	1,437,966,810	0.19
	ノルウェー	1,119,971,972	0.15
	デンマーク	2,297,846,806	0.31
	ポーランド	3,417,069,159	0.47
	オーストラリア	10,914,852,159	1.51
	ニュージーランド	1,691,670,867	0.23
	シンガポール	3,189,743,057	0.44
	マレーシア	3,932,893,801	0.54
	中国	36,678,683,807	5.09
	イスラエル	2,077,235,348	0.28
	小計	712,140,734,492	98.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,284,024,229	1.01
合計(純資産総額)		719,424,758,721	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	47,961,531,558	50.91
	カナダ	1,906,455,706	2.02
	メキシコ	901,080,814	0.95
	ドイツ	6,367,808,009	6.76
	イタリア	7,222,384,933	7.66
	フランス	8,176,747,014	8.68
	オランダ	1,513,201,833	1.60
	スペイン	4,853,029,511	5.15
	ベルギー	1,790,009,855	1.90
	オーストリア	1,195,440,127	1.26
	フィンランド	476,644,135	0.50
	アイルランド	572,975,897	0.60
	イギリス	4,384,583,364	4.65
	スウェーデン	185,786,704	0.19
	ノルウェー	138,211,735	0.14
	デンマーク	292,809,214	0.31
	ポーランド	473,030,089	0.50
	オーストラリア	1,456,891,287	1.54
	ニュージーランド	212,955,654	0.22
	シンガポール	975,416,757	1.03
	中国	4,861,380,053	5.16
	イスラエル	274,085,094	0.29
	小計	96,192,459,343	102.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△1,994,567,977	△2.11
合計(純資産総額)		94,197,891,366	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	940,652,058	10.05
	ブラジル	941,887,648	10.06
	チリ	202,335,747	2.16
	コロンビア	386,211,830	4.12
	ペルー	230,124,246	2.45
	ウルグアイ	13,642,052	0.14
	ドミニカ共和国	24,593,970	0.26
	セルビア	24,879,049	0.26
	トルコ	99,455,289	1.06
	チェコ	505,325,148	5.40
	ハンガリー	283,764,114	3.03
	ポーランド	675,896,056	7.22
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	320,920,750	3.42
	マレーシア	901,808,664	9.63
	タイ	916,369,647	9.79
	インドネシア	922,499,455	9.85
	中国	916,308,712	9.79
	エジプト	63,136,825	0.67
	南アフリカ	755,512,723	8.07
	小計	9,125,323,983	97.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	231,215,783	2.47
合計(純資産総額)		9,356,539,766	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	31,458,475,370	98.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	522,424,908	1.63
合計(純資産総額)		31,980,900,278	100.00

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	9,588,074,686	97.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	246,890,194	2.51
合計(純資産総額)		9,834,964,880	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	48,107,009,000	97.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,254,680,828	2.54
合計(純資産総額)		49,361,689,828	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,250,532,500	2.53

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	46,322,956,179	75.94
	カナダ	1,044,187,887	1.71
	ドイツ	27,277,872	0.04
	イタリア	6,778,807	0.01
	フランス	1,017,987,101	1.66
	オランダ	116,646,047	0.19
	スペイン	235,476,377	0.38
	ベルギー	642,287,205	1.05
	アイルランド	21,755,800	0.03
	シンガポール	30,248,064	0.04
	イギリス	3,003,127,681	4.92
	オーストラリア	4,105,045,820	6.72
	ニュージーランド	243,088,126	0.39
	香港	896,900,933	1.47
	シンガポール	2,188,141,617	3.58
	韓国	148,646,971	0.24
	イスラエル	74,428,165	0.12
	小計	60,124,980,652	98.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	874,124,368	1.43
合計(純資産総額)		60,999,105,020	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	835,818,999	1.37

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,590,104,654	77.24
	カナダ	126,304,586	1.74
	ドイツ	3,206,205	0.04
	イタリア	941,501	0.01
	フランス	122,643,026	1.69
	オランダ	13,830,838	0.19
	スペイン	28,722,307	0.39
	ベルギー	77,376,062	1.06
	アイルランド	2,550,680	0.03
	シンガポール	3,841,024	0.05
	イギリス	362,609,747	5.01
	オーストラリア	495,541,467	6.84
	ニュージーランド	29,074,932	0.40
	香港	108,227,778	1.49
	シンガポール	263,828,384	3.64
	韓国	17,793,072	0.24
	イスラエル	8,814,829	0.12
	小計	7,255,411,092	100.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△18,935,672	△0.26
合計(純資産総額)		7,236,475,420	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	243,227,749	3.36