半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)

(1)【投資状況】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	51,328,780	85.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,571,616	14.30
合計(純資産総額)		59,900,396	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,674,654	93.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,417,148	6.34
合計(純資産総額)		38,091,802	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	124,279,251	98.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,460,898	1.16
合計(純資産総額)		125,740,149	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,311,028	98.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	197,803	1.06
合計(純資産総額)		18,508,831	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	54,217,106	98.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	644,199	1.17
合計(純資産総額)		54,861,305	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	348,334,964,620	98.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,143,894,407	1.73
合計(純資産総額)		354,478,859,027	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	6,127,745,000	1.72

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	286,355,064,772	62.69
	カナダ	17,163,615,301	3.75
	ドイツ	18,345,620,037	4.01
	イタリア	4,428,196,972	0.96
	フランス	19,119,219,528	4.18
	オランダ	6,202,394,519	1.35
	スペイン	6,128,735,523	1.34
	ベルギー	2,086,678,580	0.45
	オーストリア	474,912,357	0.10
	ルクセンブルグ	117,424,626	0.02
	フィンランド	1,753,686,457	0.38
	アイルランド	874,045,054	0.19
	ポルトガル	281,513,439	0.06
	イギリス	31,548,956,292	6.90
	スイス	14,830,533,808	3.24
	スウェーデン	5,056,638,908	1.10
	ノルウェー	1,199,068,642	0.26
	デンマーク	3,302,890,464	0.72
	オーストラリア	11,425,265,340	2.50
	ニュージーランド	299,548,119	0.06
	香港	5,841,109,072	1.27
	シンガポール	2,255,239,720	0.49
	イスラエル	467,852,753	0.10
	小計	439,558,210,283	96.23
投資信託受益証券	アメリカ	23,954,049	0.00
投資証券	アメリカ	8,938,624,955	1.95
	カナダ	78,970,608	0.01
	フランス	618,747,844	0.13
	イギリス	362,590,322	0.07
	オーストラリア	1,069,683,657	0.23
	香港	281,150,940	0.06
	シンガポール	200,854,095	0.04
	小計	11,550,622,421	2.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,640,537,519	1.23
合計(純資産総額)		456,773,324,272	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,661,934,059	0.80
	買建	カナダ	214,570,850	0.04
	買建	ドイツ	747,931,459	0.16
	買建	イギリス	400,100,274	0.08
	買建	スイス	180,255,492	0.03
	買建	オーストラリア	153,249,756	0.03

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	24,289,799,418	61.45
	カナダ	1,453,467,912	3.67
	ドイツ	1,554,783,338	3.93
	イタリア	374,545,184	0.94
	フランス	1,621,535,755	4.10
	オランダ	525,280,837	1.32
	スペイン	520,536,417	1.31
	ベルギー	178,309,260	0.45
	オーストリア	40,517,011	0.10
	ルクセンブルグ	11,449,643	0.02
	フィンランド	148,103,734	0.37
	アイルランド	76,060,010	0.19
	ポルトガル	25,527,198	0.06
	イギリス	2,673,302,194	6.76
	スイス	1,257,746,713	3.18
	スウェーデン	429,422,378	1.08
	ノルウェー	101,729,817	0.25
	デンマーク	280,895,581	0.71
	オーストラリア	968,843,272	2.45
	ニュージーランド	25,010,178	0.06
	香港	496,216,107	1.25
	シンガポール	188,663,319	0.47
	イスラエル	41,363,571	0.10
	小計	37,283,108,847	94.32
投資信託受益証券	アメリカ	3,388,392	0.00
投資証券	アメリカ	763,093,745	1.93
	カナダ	8,271,012	0.02
	フランス	49,332,486	0.12
	イギリス	33,168,480	0.08
	オーストラリア	91,712,304	0.23
	香港	25,296,180	0.06
	シンガポール	16,955,323	0.04
	小計	987,829,530	2.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,253,107,261	3.17
合計(純資産総額)		39,527,434,030	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	441,196,873	1.11
	買建	カナダ	33,010,900	0.08
	買建	ドイツ	90,513,997	0.22
	買建	イギリス	44,455,585	0.11
	買建	スイス	21,206,528	0.05
	買建	オーストラリア	25,541,626	0.06

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,640,939,812	12.03
	メキシコ	865,463,843	2.86
	ブラジル	2,003,671,979	6.62
	チリ	153,644,487	0.50
	コロンビア	73,345,936	0.24
	ギリシャ	83,776,998	0.27
	トルコ	270,003,775	0.89
	チェコ	51,071,368	0.16
	ハンガリー	92,663,503	0.30
	ポーランド	389,717,900	1.28
	香港	6,602,707,107	21.82
	マレーシア	666,084,485	2.20
	タイ	652,368,805	2.15
	フィリピン	324,297,367	1.07
	インドネシア	636,997,894	2.10
	韓国	4,625,459,894	15.29
	台湾	3,399,948,607	11.24
	インド	2,512,086,675	8.30
	パキスタン	21,887,673	0.07
	カタール	142,824,513	0.47
	エジプト	32,978,181	0.10
	南アフリカ	1,887,405,884	6.23
	アラブ首長国連邦	168,526,724	0.55
	小計	29,297,873,410	96.85
投資証券	メキシコ	23,278,790	0.07
	トルコ	5,462,697	0.01
	南アフリカ	88,774,249	0.29
	小計	117,515,736	0.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	833,053,258	2.75
合計(純資産総額)		30,248,442,404	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	811,779,840	2.68

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,694,812,145	92.26
投資信託受益証券	アメリカ	88,345,718	4.80
投資証券	アメリカ	35,139,485	1.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,634,232	1.01
合計(純資産総額)		1,836,931,580	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	14,706,562	0.80

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	565,245,929,560	80.48
地方債証券	日本	47,468,279,908	6.75
特殊債券	日本	54,518,009,690	7.76
社債券	日本	28,530,604,590	4.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,572,803,669	0.93
合計(純資産総額)		702,335,627,417	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	272,919,568,912	42.82
	カナダ	13,422,296,219	2.10
	メキシコ	5,406,001,320	0.84
	ドイツ	40,699,925,129	6.38
	イタリア	67,462,464,984	10.58
	フランス	62,732,186,251	9.84
	オランダ	13,243,984,701	2.07
	スペイン	39,989,263,266	6.27
	ベルギー	16,638,582,479	2.61
	オーストリア	9,016,995,869	1.41
	フィンランド	3,435,665,195	0.53
	アイルランド	6,586,295,631	1.03
	イギリス	43,982,642,279	6.90
	スイス	1,101,478,271	0.17
	スウェーデン	2,968,109,694	0.46
	ノルウェー	1,827,389,318	0.28
	デンマーク	4,280,802,552	0.67
	ポーランド	3,968,397,046	0.62
	オーストラリア	13,406,821,298	2.10
	シンガポール	2,411,474,034	0.37
	マレーシア	2,794,802,932	0.43
	南アフリカ	3,299,773,617	0.51
	小計	631,594,920,997	99.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,705,808,199	0.89
合計(純資産総額)		637,300,729,196	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,806,028,674	42.60
	カナダ	269,221,535	1.97
	メキシコ	120,057,502	0.88
	ドイツ	940,502,780	6.90
	イタリア	1,330,642,303	9.76
	フランス	1,377,232,001	10.10
	オランダ	297,284,493	2.18
	スペイン	757,813,442	5.56
	ベルギー	326,857,497	2.39
	オーストリア	209,843,958	1.53
	フィンランド	62,930,618	0.46
	アイルランド	110,271,756	0.80
	イギリス	864,147,411	6.34
	スイス	11,561,371	0.08
	スウェーデン	62,049,161	0.45
	ノルウェー	31,558,928	0.23
	デンマーク	98,402,346	0.72
	ポーランド	67,629,688	0.49
	オーストラリア	295,004,006	2.16
	シンガポール	88,480,451	0.64
	南アフリカ	68,094,389	0.49
	小計	13,195,614,310	96.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	431,618,264	3.16
合計(純資産総額)		13,627,232,574	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アルゼンチン	58,018,693	0.92
	メキシコ	616,853,508	9.82
	ブラジル	604,481,734	9.62
	チリ	146,484,162	2.33
	コロンビア	414,283,178	6.59
	ペルー	163,031,298	2.59
	ウルグアイ	15,534,830	0.24
	トルコ	415,787,005	6.62
	チェコ	239,496,770	3.81
	ハンガリー	286,890,770	4.56
	ポーランド	559,640,503	8.91
	ロシア	461,390,592	7.34
	ルーマニア	178,467,647	2.84
	マレーシア	346,283,349	5.51
	タイ	502,054,155	7.99
	フィリピン	22,984,164	0.36
	インドネシア	604,733,331	9.63
	南アフリカ	489,330,089	7.79
	小計	6,125,745,778	97.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	152,319,873	2.42
合計(純資産総額)		6,278,065,651	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,968,420,467	98.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	170,032,010	1.52
合計(純資産総額)		11,138,452,477	100.00

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	1,786,523,116	97.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,012,519	2.93
合計(純資産総額)		1,840,535,635	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	25,961,801,200	97.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	672,856,199	2.52
合計(純資産総額)		26,634,657,399	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	509,807,500	1.91

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	14,743,637,447	71.22
	カナダ	378,201,221	1.82
	ドイツ	47,847,684	0.23
	イタリア	23,618,892	0.11
	フランス	952,082,511	4.59
	オランダ	95,845,656	0.46
	スペイン	154,925,878	0.74
	ベルギー	148,612,597	0.71
	アイルランド	54,631,951	0.26
	イギリス	1,096,897,508	5.29
	オーストラリア	1,645,352,768	7.94
	ニュージーランド	86,918,318	0.41
	香港	453,860,006	2.19
	シンガポール	670,502,091	3.23
	イスラエル	13,431,600	0.06
	小計	20,566,366,128	99.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	132,369,471	0.63
合計(純資産総額)		20,698,735,599	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	94,216,122	0.45
	買建	フランス	14,247,192	0.06

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,816,764,272	68.86
	カナダ	72,528,393	1.77
	ドイツ	9,244,909	0.22
	イタリア	4,497,787	0.10
	フランス	181,853,705	4.44
	オランダ	18,807,609	0.45
	スペイン	29,736,218	0.72
	ベルギー	28,137,193	0.68
	アイルランド	9,889,564	0.24
	イギリス	207,834,184	5.08
	オーストラリア	314,127,071	7.68
	ニュージーランド	16,584,364	0.40
	香港	86,631,739	2.11
	シンガポール	127,740,597	3.12
	イスラエル	2,158,650	0.05
	小計	3,926,536,255	96.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	163,509,535	3.99
合計(純資産総額)		4,090,045,790	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	97,839,819	2.39
	買建	フランス	8,548,315	0.20