有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	19,351,508,851	1.0756	1.0703	-	100.00
	日本			20,814,483,571	20,711,919,923	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	28,485,554,410	1.0755	1.0703	-	100.00
	日本			30,639,058,829	30,488,088,885	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	12,103,578,440	99.95	96.85	1	18.76
	デンマーク			12,098,721,212	11,723,284,004	2050/10/1
2	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	11,872,566,090	99.93	96.87	1	18.40
	デンマーク			11,865,394,651	11,501,429,672	2050/10/1
3	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	5,449,135,105	99.52	95.75	1	8.35
	デンマーク			5,423,319,403	5,217,928,301	2053/10/1
4	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	4,999,318,151	99.78	96.73	1	7.74
	デンマーク			4,988,327,026	4,836,340,378	2050/10/1
5	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	4,446,029,921	99.81	95.80	1	6.82
	デンマーク			4,437,601,005	4,259,607,885	2053/10/1
6	REALKREDIT DANMARK	社債券	3,167,759,495	102.56	103.50	2	5.25
	デンマーク			3,248,888,103	3,278,916,174	2050/10/1
7	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	3,019,952,224	102.30	100.62	1.5	4.86
	デンマーク			3,089,618,658	3,038,826,925	2050/10/1
8	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	2,108,950,035	103.01	103.46	2	3.49
	デンマーク			2,172,575,991	2,182,109,508	2050/10/1
9	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	2,004,421,057	102.34	103.49	2	3.32
	デンマーク			2,051,447,816	2,074,455,525	2050/10/1
10	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,952,809,853	102.17	100.56	1.5	3.14
	デンマーク			1,995,342,051	1,963,784,644	2050/10/1
11	REALKREDIT DANMARK	社債券	1,875,141,862	99.91	96.73	1	2.90
	デンマーク			1,873,557,086	1,813,918,480	2050/10/1
12	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	1,539,637,042	103.13	103.95	2	2.56
	デンマーク			1,587,935,455	1,600,514,290	2050/10/1
13	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	1,404,045,845	102.86	103.48	2	2.33
	デンマーク			1,444,341,931	1,453,033,003	2050/10/1
14	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	1,077,011,480	103.54	104.09	2	1.79
	デンマーク			1,115,212,024	1,121,136,640	2047/10/1
15	REALKREDIT DANMARK	社債券	685,532,200	100.07	95.74	1	1.05
	デンマーク			686,053,204	656,383,371	2053/10/1
16	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	684,503,256	100.27	95.78	1	1.05
	デンマーク			686,419,865	655,630,908	2053/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	91.81
	小計		91.81
合 計(対純資産総額比)			91.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。