有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/26-2024/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	7,765,791,764	0.8722	0.8742	-	100.00
	日本			6,773,323,634	6,788,855,160	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	9,973,353,381	0.8721	0.8742	-	100.00
	日本			8,698,756,694	8,718,705,525	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	3,677,982,096	83.84	89.62	2.5	20.24
	デンマーク			3,083,721,607	3,296,281,113	2053/10/1
2	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	2,981,633,114	99.13	101.24	5	18.54
	デンマーク			2,955,822,197	3,018,814,078	2053/10/1
3	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	2,180,325,813	83.83	89.50	2.5	11.98
	デンマーク			1,827,985,161	1,951,500,619	2053/10/1
4	REALKREDIT DANMARK	社債券	1,875,117,113	78.54	84.96	2	9.78
	デンマーク			1,472,769,554	1,593,230,755	2050/10/1
5	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,580,702,760	78.51	84.93	2	8.24
	デンマーク			1,241,056,378	1,342,522,463	2050/10/1
6	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,185,116,584	94.74	98.82	4	7.19
	デンマーク			1,122,802,293	1,171,250,719	2053/10/1
7	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	740,292,623	91.08	96.52	3.5	4.39
	デンマーク			674,285,362	714,604,468	2053/10/1
8	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	671,137,879	78.53	84.98	2	3.50
	デンマーク			527,051,284	570,339,678	2050/10/1
9	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	517,744,403	94.72	98.82	4	3.14
	デンマーク			490,436,522	511,645,374	2053/10/1
10	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	516,532,684	77.29	82.34	2	2.61
	デンマーク			399,233,276	425,323,342	2053/10/1
11	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	419,327,536	94.76	98.87	4	2.55
	デンマーク			397,385,818	414,597,521	2053/10/1
12	REALKREDIT DANMARK	社債券	418,112,845	87.55	93.53	3	2.40
	デンマーク			366,061,977	391,098,574	2053/10/1
13	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	334,455,877	98.09	98.16	4	2.02
	デンマーク			328,067,770	328,315,267	2056/10/1
14	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	302,575,797	72.73	79.24	1.5	1.47
	デンマーク			220,078,505	239,791,319	2050/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	98.05
	小計		98.05
合 計(対純資産総額比)			98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。