有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2022年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	10,449,914,613	0.8199	0.7878	-	100.00
	日本			8,568,925,518	8,232,442,732	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2022年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	13,413,771,412	0.8199	0.7878	-	100.00
	日本			10,999,244,422	10,567,369,118	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2022年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	4,663,609,781	83.55	80.30	2.5	15.78
	デンマーク			3,896,543,594	3,745,158,470	2053/10/1
2	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	2,920,252,914	90.21	86.99	3.5	10.71
	デンマーク			2,634,652,178	2,540,532,427	2053/10/1
3	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	2,820,273,247	86.73	83.52	3	9.93
	デンマーク			2,446,188,178	2,355,774,243	2053/10/1
4	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	3,289,236,755	71.28	67.85	1.5	9.41
	デンマーク			2,344,896,882	2,231,812,922	2053/10/1
5	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	3,076,167,599	65.86	62.26	1	8.07
	デンマーク			2,026,025,503	1,915,314,232	2053/10/1
6	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	2,349,830,567	83.55	80.30	2.5	7.95
	デンマーク			1,963,331,367	1,887,054,934	2053/10/1
7	REALKREDIT DANMARK	社債券	2,405,178,377	80.46	77.03	2	7.81
	デンマーク			1,935,230,572	1,852,732,954	2050/10/1
8	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,853,569,536	73.53	70.08	1.5	5.47
	デンマーク			1,363,022,357	1,299,000,066	2050/10/1
9	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,572,253,393	80.43	77.00	2	5.10
	デンマーク			1,264,610,567	1,210,792,333	2050/10/1
10	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	1,027,356,592	83.46	80.22	2.5	3.47
	デンマーク			857,521,422	824,166,005	2053/10/1
11	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	876,684,465	77.51	74.14	2	2.74
	デンマーク			679,539,952	649,991,396	2053/10/1
12	REALKREDIT DANMARK	社債券	745,427,704	86.73	83.53	3	2.62
	デンマーク			646,557,204	622,663,215	2053/10/1
13	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	906,110,490	67.03	63.46	1	2.42
	デンマーク			607,456,472	575,035,839	2050/10/1
14	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	729,466,222	80.37	76.97	2	2.37
	デンマーク			586,344,946	561,477,443	2050/10/1
15	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	540,288,849	77.56	74.20	2	1.69
	デンマーク			419,102,060	400,932,146	2053/10/1
16	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	404,579,343	93.09	90.56	4	1.54
	デンマーク			376,638,024	366,399,190	2053/10/1
17	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	77,613,503	81.38	78.13	2	0.26
	デンマーク			63,165,750	60,639,430	2050/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	97.36
	小計		97.36
合 計(対純資産総額比)			97.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。