有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/27-2023/03/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2023年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は 額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	9,653,484,788	0.8534	0.8465	-	100.00
	日本			8,239,248,707	8,171,674,873	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2023年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は 額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	12,376,134,395	0.8534	0.8465	-	100.00
	日本			10,563,019,687	10,476,397,765	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2023年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は 額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	3,838,933,508	83.54	86.28	2.5	14.22
	デンマーク			3,207,424,573	3,312,500,555	2053/10/1
2	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	2,358,561,051	98.55	99.25	5	10.05
	デンマーク			2,324,464,782	2,340,942,599	2053/10/1
3	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	2,240,816,260	94.20	95.31	4	9.17
	デンマーク			2,110,922,797	2,135,946,059	2053/10/1
4	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	2,276,860,689	90.21	92.77	3.5	9.07
	デンマーク			2,054,134,650	2,112,425,809	2053/10/1
5	REALKREDIT DANMARK	社債券	2,387,761,076	80.45	81.14	2	8.32
	デンマーク			1,921,167,927	1,937,644,234	2050/10/1
6	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	2,078,016,809	83.54	86.28	2.5	7.70
	デンマーク			1,736,178,489	1,793,058,363	2053/10/1
7	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,571,963,916	96.73	95.32	4	6.43
	デンマーク			1,520,707,938	1,498,537,480	2053/10/1
8	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	1,959,752,421	71.28	72.91	1.5	6.14
	デンマーク			1,397,065,788	1,429,031,868	2053/10/1
9	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,599,500,285	80.43	81.11	2	5.57
	デンマーク			1,286,494,069	1,297,418,657	2050/10/1
10	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	1,058,688,434	96.90	95.33	4	4.33
	デンマーク			1,025,881,694	1,009,321,792	2053/10/1
11	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,450,161,248	65.85	68.43	1	4.26
	デンマーク			955,073,471	992,446,852	2053/10/1
12	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	946,149,374	73.53	75.43	1.5	3.06
	デンマーク			695,731,514	713,718,318	2050/10/1
13	REALKREDIT DANMARK	社債券	674,362,555	86.73	89.74	3	2.60
	デンマーク			584,901,618	605,206,675	2053/10/1
14	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	744,464,112	80.37	81.11	2	2.59
	デンマーク			598,385,361	603,842,283	2050/10/1
15	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	711,411,498	67.03	69.71	1	2.13
	デンマーク			476,908,926	495,953,411	2050/10/1
16	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	552,105,217	77.56	79.95	2	1.90
	デンマーク			428,262,496	441,457,810	2053/10/1
17	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	357,687,196	86.73	89.65	3	1.38
	デンマーク			310,229,259	320,677,301	2053/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	98.92
	小計		98.92
合 計(対純資産総額比)			98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。