有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/28-2023/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2023年9月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	8,568,012,378	0.8289	0.8135	-	100.00
	日本			7,102,881,110	6,970,078,069	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2023年9月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	11,154,952,744	0.8289	0.8135	-	100.00
	日本			9,247,426,559	9,074,554,057	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2023年9月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	3,637,938,992	99.13	97.89	5	20.07
	デンマーク			3,606,366,505	3,561,360,376	2053/10/1
2	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	3,758,365,534	83.84	81.87	2.5	17.34
	デンマーク			3,151,201,581	3,077,086,613	2053/10/1
3	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	2,138,275,381	83.84	81.86	2.5	9.86
	デンマーク			1,792,772,844	1,750,456,374	2053/10/1
4	REALKREDIT DANMARK	社債券	2,104,506,315	78.54	76.74	2	9.10
	デンマーク			1,652,984,483	1,615,040,234	2050/10/1
5	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,686,547,598	94.74	93.29	4	8.87
	デンマーク			1,597,902,656	1,573,464,581	2053/10/1
6	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,632,925,530	78.51	76.61	2	7.05
	デンマーク			1,282,091,474	1,251,098,548	2050/10/1
7	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	1,135,841,760	94.77	93.31	4	5.97
	デンマーク			1,076,437,236	1,059,967,530	2053/10/1
8	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	958,033,183	91.08	89.36	3.5	4.82
	デンマーク			872,634,105	856,194,255	2053/10/1
9	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	774,684,095	94.72	93.27	4	4.07
	デンマーク			733,842,749	722,617,577	2053/10/1
10	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	651,353,388	78.53	76.62	2	2.81
	デンマーク			511,527,353	499,132,097	2050/10/1
11	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	598,024,695	77.29	74.89	2	2.52
	デンマーク			462,237,207	447,890,595	2053/10/1
12	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	585,229,183	72.73	70.63	1.5	2.33
	デンマーク			425,689,855	413,382,486	2050/10/1
13	REALKREDIT DANMARK	社債券	409,713,655	87.55	85.69	3	1.98
	デンマーク			358,716,596	351,108,214	2053/10/1
14	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	99,540,850	87.52	85.66	3	0.48
	デンマーク			87,124,125	85,276,646	2053/10/1
15	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	125,269,058	65.81	63.64	1	0.45
	デンマーク			82,440,820	79,727,492	2053/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	97.73
	小計		97.73
合 計(対純資産総額比)			97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。