有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2022年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	12,127,041,230	0.9814	0.9710	-	100.00
	日本			11,902,686,346	11,775,357,034	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2022年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	15,772,448,573	0.9814	0.9710	-	100.00
	日本			15,480,632,754	15,315,047,564	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2022年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	9,854,410,951	95.82	88.42	1.5	25.16
	デンマーク			9,442,675,471	8,714,058,514	2053/10/1
2	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	7,258,703,056	96.35	88.41	1.5	18.53
	デンマーク			6,994,242,671	6,417,854,892	2053/10/1
3	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	4,492,858,140	92.00	84.15	1	10.92
	デンマーク			4,133,670,870	3,780,829,981	2053/10/1
4	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	3,972,183,786	93.50	85.50	1	9.81
	デンマーク			3,714,217,709	3,396,614,355	2050/10/1
5	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	3,090,574,614	99.53	92.48	2	8.25
	デンマーク			3,076,325,176	2,858,348,837	2053/10/1
6	REALKREDIT DANMARK	社債券	2,598,014,040	101.68	94.24	2	7.07
	デンマーク			2,641,868,515	2,448,524,311	2050/10/1
7	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,896,884,467	97.62	90.28	1.5	4.94
	デンマーク			1,851,757,585	1,712,602,141	2050/10/1
8	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,517,403,454	101.60	94.21	2	4.13
	デンマーク			1,541,742,602	1,429,682,356	2050/10/1
9	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	813,094,179	93.47	92.51	2	2.17
	デンマーク			760,080,438	752,193,425	2053/10/1
10	REALKREDIT DANMARK	社債券	851,548,215	91.81	84.08	1	2.07
	デンマーク			781,822,111	716,058,378	2053/10/1
11	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	721,595,410	97.70	96.94	2.5	2.02
	デンマーク			704,998,716	699,521,807	2053/10/1
12	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	701,782,442	101.68	94.17	2	1.91
	デンマーク			713,600,455	660,931,683	2050/10/1
13	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	347,375,101	102.21	94.95	2	0.95
	デンマーク			355,065,560	329,836,131	2050/10/1
14	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	295,456,982	102.50	95.28	2	0.81
	デンマーク			302,845,553	281,511,413	2047/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	98.74
	小計		98.74
合 計(対純資産総額比)			98.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。