有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/09/26-2026/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2026年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	5,312,074,074	0.8909	0.8880	-	100.00
	日本			4,733,057,938	4,717,121,777	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2026年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	6,514,825,498	0.8909	0.8880	-	100.00
	日本			5,804,707,881	5,785,165,042	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2026年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	2,102,336,677	90.56	89.12	2.5	17.84
	デンマーク			1,904,022,287	1,873,686,539	2053/10/1
2	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	1,280,160,318	100.24	97.25	4	11.85
	デンマーク			1,283,280,694	1,245,058,322	2056/10/1
3	REALKREDIT DANMARK	社債券	1,457,878,960	86.73	85.10	2	11.81
	デンマーク			1,264,459,509	1,240,669,572	2050/10/1
4	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,227,785,631	90.46	88.98	2.5	10.40
	デンマーク			1,110,774,560	1,092,495,932	2053/10/1
5	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	983,392,427	104.08	103.03	5	9.65
	デンマーク			1,023,552,375	1,013,277,722	2053/10/1
6	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,118,938,803	86.75	85.01	2	9.06
	デンマーク			970,712,426	951,299,387	2050/10/1
7	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	833,221,645	100.72	97.56	4	7.74
	デンマーク			839,303,588	812,949,362	2053/10/1
8	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	440,258,141	86.84	85.36	2	3.58
	デンマーク			382,328,971	375,839,567	2050/10/1
9	REALKREDIT DANMARK	社債券	337,264,620	94.62	93.01	3	2.99
	デンマーク			319,146,764	313,720,176	2053/10/1
10	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	312,531,972	100.82	97.66	4	2.91
	デンマーク			315,122,250	305,221,849	2053/10/1
11	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	303,733,449	84.08	82.46	2	2.38
	デンマーク			255,409,457	250,470,751	2053/10/1
12	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	237,456,295	98.02	94.80	3.5	2.14
	デンマーク			232,761,783	225,125,189	2053/10/1
13	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	149,812,158	80.90	79.20	1.5	1.13
	デンマーク			121,201,032	118,664,712	2050/10/1
14	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	69,499,784	78.40	76.21	1	0.50
	デンマーク			54,492,696	52,971,345	2053/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	93.99
	小計		93.99
合 計(対純資産総額比)			93.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。