有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2019年11月15日現在	当期 2020年5月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	4,940,746,869円	4,777,884,248円
期中追加設定元本額	69,277,517円	92,901,929円
期中一部解約元本額	232,140,138円	265,461,892円
2.受益権の総数	4,777,884,248口	4,605,324,285口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,214,417,920円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,545,433,786円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年5月16日 至 2019年11月15日			当期 自 2019年11月16日 至 2020年5月15日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.50%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 (自 2019年11月16日至 2019年12月31日) 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.50%以内の額 (自 2020年1月1日至 2020年5月15日) 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.55%以内の額
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第192期 (2019年5月16日から2019年6月17日まで)			第198期 (2019年11月16日から2019年12月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	16,388,503円	費用控除後の配当等収益額	A	15,183,459円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	37,976,544円	収益調整金額	C	38,312,538円
分配準備積立金額	D	79,976,142円	分配準備積立金額	D	95,805,870円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,341,189円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,301,867円
当ファンドの期末残存口数	F	4,895,701,977口	当ファンドの期末残存口数	F	4,760,235,684口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	274.39円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	313.63円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,791,403円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,520,471円
第193期 (2019年6月18日から2019年7月16日まで)			第199期 (2019年12月17日から2020年1月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	14,358,255円	費用控除後の配当等収益額	A	14,703,198円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	37,881,851円	収益調整金額	C	38,279,357円
分配準備積立金額	D	85,911,705円	分配準備積立金額	D	100,481,824円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,151,811円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,464,379円
当ファンドの期末残存口数	F	4,863,279,563口	当ファンドの期末残存口数	F	4,722,002,882口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	284.06円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	324.98円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,726,559円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,444,005円
第194期 (2019年7月17日から2019年8月15日まで)			第200期 (2020年1月16日から2020年2月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	10,341,180円	費用控除後の配当等収益額	A	15,519,181円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	37,886,432円	収益調整金額	C	38,579,833円
分配準備積立金額	D	89,863,347円	分配準備積立金額	D	104,847,811円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,090,959円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	158,946,825円
当ファンドの期末残存口数	F	4,834,278,214口	当ファンドの期末残存口数	F	4,698,552,533口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	285.64円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	338.27円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,668,556円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,397,105円
第195期 (2019年8月16日から2019年9月17日まで)			第201期 (2020年2月18日から2020年3月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	16,431,317円	費用控除後の配当等収益額	A	7,749,262円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	37,976,183円	収益調整金額	C	38,630,249円
分配準備積立金額	D	90,029,104円	分配準備積立金額	D	110,405,713円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,436,604円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,785,224円
当ファンドの期末残存口数	F	4,816,546,217口	当ファンドの期末残存口数	F	4,680,445,615口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	299.86円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	334.97円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,633,092円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,360,891円
第196期 (2019年9月18日から2019年10月15日まで)			第202期 (2020年3月17日から2020年4月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	10,101,863円	費用控除後の配当等収益額	A	8,109,088円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	38,080,469円	収益調整金額	C	38,906,031円
分配準備積立金額	D	96,320,139円	分配準備積立金額	D	107,180,404円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,502,471円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,195,523円
当ファンドの期末残存口数	F	4,799,529,177口	当ファンドの期末残存口数	F	4,632,363,381口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	301.06円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	332.86円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,599,058円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,264,726円
第197期 (2019年10月16日から2019年11月15日まで)			第203期 (2020年4月16日から2020年5月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,714,743円	費用控除後の配当等収益額	A	13,717,047円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	38,093,196円	収益調整金額	C	38,858,859円
分配準備積立金額	D	96,272,541円	分配準備積立金額	D	105,298,791円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,080,480円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,874,697円
当ファンドの期末残存口数	F	4,777,884,248口	当ファンドの期末残存口数	F	4,605,324,285口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	301.54円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	342.79円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,555,768円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,210,648円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2019年5月16日 至 2019年11月15日	当期 自 2019年11月16日 至 2020年5月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、その他これらのリスクを増大させる新興国債券への投資に伴うリスク、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2019年5月16日 至 2019年11月15日	当期 自 2019年11月16日 至 2020年5月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2019年11月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	9,506,512
合計	9,506,512

 
当期(2020年5月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	54,151,479
合計	54,151,479

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2019年11月15日現在)	当期 (2020年5月15日現在)
1口当たり純資産額	0.7458円	0.6644円
(1万口当たり純資産額)	(7,458円)	(6,644円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。