有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2020年 6月10日現在	当期 2020年12月10日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	13,890,329,420円	13,128,392,225円
	期中追加設定元本額	52,661,284円	12,114,235円
	期中一部解約元本額	814,598,479円	811,613,949円
2.	受益権の総数	13,128,392,225口	12,328,892,511口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,954,616,465円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,266,412,713円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年12月11日 至 2020年 6月10日				当期 自 2020年 6月11日 至 2020年12月10日
1.	主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用			1.	主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
	(自 2019年 12月11日 至 2019年 12月31日) 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.18%以内の額				当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.20%以内の額
	(自 2020年 1月1日 至 2020年 6月10日)
	当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.20%以内の額
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第198期 (2019年12月11日から2020年 1月10日まで)				第204期 (2020年 6月11日から2020年 7月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	18,756,009円		費用控除後の配当等収益額	A	14,970,584円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	159,255,525円		収益調整金額	C	151,906,651円
	分配準備積立金額	D	259,514,467円		分配準備積立金額	D	296,381,178円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	437,526,001円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	463,258,413円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,766,646,516口		当ファンドの期末残存口数	F	13,041,026,895口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	317.80円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	355.21円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	2.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,766,646円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,608,205円
	第199期 (2020年 1月11日から2020年 2月10日まで)				第205期 (2020年 7月11日から2020年 8月11日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	16,915,523円		費用控除後の配当等収益額	A	24,278,814円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	157,586,432円		収益調整金額	C	149,749,498円
	分配準備積立金額	D	260,827,641円		分配準備積立金額	D	303,989,863円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	435,329,596円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	478,018,175円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,592,504,661口		当ファンドの期末残存口数	F	12,845,312,526口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	320.26円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	372.12円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	2.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,592,504円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,569,062円
	第200期 (2020年 2月11日から2020年 3月10日まで)				第206期 (2020年 8月12日から2020年 9月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	21,973,740円		費用控除後の配当等収益額	A	16,002,770円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	156,036,805円		収益調整金額	C	148,422,020円
	分配準備積立金額	D	261,365,859円		分配準備積立金額	D	322,683,210円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	439,376,404円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	487,108,000円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,452,749,414口		当ファンドの期末残存口数	F	12,727,929,294口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	326.59円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	382.70円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	2.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,452,749円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,545,585円
	第201期 (2020年 3月11日から2020年 4月10日まで)				第207期 (2020年 9月11日から2020年10月12日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	16,254,660円		費用控除後の配当等収益額	A	16,277,969円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	154,274,401円		収益調整金額	C	146,288,453円
	分配準備積立金額	D	266,680,445円		分配準備積立金額	D	331,202,810円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	437,209,506円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	493,769,232円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,295,768,767口		当ファンドの期末残存口数	F	12,542,171,834口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	328.82円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	393.67円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	2.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,295,768円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,508,434円
	第202期 (2020年 4月11日から2020年 5月11日まで)				第208期 (2020年10月13日から2020年11月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	15,611,512円		費用控除後の配当等収益額	A	14,249,269円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	153,716,137円		収益調整金額	C	145,408,642円
	分配準備積立金額	D	268,459,955円		分配準備積立金額	D	342,806,966円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	437,787,604円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	502,464,877円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,241,212,705口		当ファンドの期末残存口数	F	12,464,412,506口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	330.61円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	403.10円
	10,000口当たり分配金額	H	2.00円		10,000口当たり分配金額	H	2.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,648,242円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,492,882円
	第203期 (2020年 5月12日から2020年 6月10日まで)				第209期 (2020年11月11日から2020年12月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	22,479,743円		費用控除後の配当等収益額	A	21,200,797円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	152,874,028円		収益調整金額	C	143,858,980円
	分配準備積立金額	D	278,561,482円		分配準備積立金額	D	350,677,577円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	453,915,253円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	515,737,354円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,128,392,225口		当ファンドの期末残存口数	F	12,328,892,511口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	345.74円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	418.30円
	10,000口当たり分配金額	H	2.00円		10,000口当たり分配金額	H	2.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,625,678円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,465,778円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2019年12月11日 至 2020年 6月10日	当期 自 2020年 6月11日 至 2020年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2019年12月11日 至 2020年 6月10日	当期 自 2020年 6月11日 至 2020年12月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2020年 6月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	242,179,119
合計	242,179,119

 
当期(2020年12月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	147,413,045
合計	147,413,045

 
(デリバティブ取引等に関する注記) 
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2020年 6月10日現在)	当期 (2020年12月10日現在)
1口当たり純資産額	0.5464円	0.5728円
(1万口当たり純資産額)	(5,464円)	(5,728円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。