有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
 
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2020年12月10日現在	当期 2021年 6月10日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	13,128,392,225円	12,328,892,511円
	期中追加設定元本額	12,114,235円	23,950,852円
	期中一部解約元本額	811,613,949円	756,622,201円
2.	受益権の総数	12,328,892,511口	11,596,221,162口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,266,412,713円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,842,063,262円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 6月11日 至 2020年12月10日				当期 自 2020年12月11日 至 2021年 6月10日
1.	主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用			1.	主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
	当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.20%以内の額				同左
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第204期 (2020年 6月11日から2020年 7月10日まで)				第210期 (2020年12月11日から2021年 1月12日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	14,970,584円		費用控除後の配当等収益額	A	16,295,299円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	151,906,651円		収益調整金額	C	142,532,548円
	分配準備積立金額	D	296,381,178円		分配準備積立金額	D	365,888,536円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	463,258,413円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	524,716,383円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,041,026,895口		当ファンドの期末残存口数	F	12,212,370,412口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	355.21円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	429.65円
	10,000口当たり分配金額	H	2.00円		10,000口当たり分配金額	H	2.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,608,205円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,442,474円
	第205期 (2020年 7月11日から2020年 8月11日まで)				第211期 (2021年 1月13日から2021年 2月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	24,278,814円		費用控除後の配当等収益額	A	14,018,024円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	149,749,498円		収益調整金額	C	141,244,119円
	分配準備積立金額	D	303,989,863円		分配準備積立金額	D	376,137,879円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	478,018,175円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	531,400,022円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,845,312,526口		当ファンドの期末残存口数	F	12,097,963,251口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	372.12円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	439.24円
	10,000口当たり分配金額	H	2.00円		10,000口当たり分配金額	H	2.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,569,062円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,419,592円
	第206期 (2020年 8月12日から2020年 9月10日まで)				第212期 (2021年 2月11日から2021年 3月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	16,002,770円		費用控除後の配当等収益額	A	17,252,383円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	148,422,020円		収益調整金額	C	139,297,081円
	分配準備積立金額	D	322,683,210円		分配準備積立金額	D	382,278,476円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	487,108,000円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	538,827,940円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,727,929,294口		当ファンドの期末残存口数	F	11,928,601,513口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	382.70円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	451.70円
	10,000口当たり分配金額	H	2.00円		10,000口当たり分配金額	H	2.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,545,585円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,385,720円
	第207期 (2020年 9月11日から2020年10月12日まで)				第213期 (2021年 3月11日から2021年 4月12日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	16,277,969円		費用控除後の配当等収益額	A	21,187,772円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	146,288,453円		収益調整金額	C	138,112,783円
	分配準備積立金額	D	331,202,810円		分配準備積立金額	D	393,626,529円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	493,769,232円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	552,927,084円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,542,171,834口		当ファンドの期末残存口数	F	11,824,008,056口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	393.67円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	467.61円
	10,000口当たり分配金額	H	2.00円		10,000口当たり分配金額	H	2.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,508,434円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,364,801円
	第208期 (2020年10月13日から2020年11月10日まで)				第214期 (2021年 4月13日から2021年 5月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	14,249,269円		費用控除後の配当等収益額	A	17,792,462円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	145,408,642円		収益調整金額	C	137,317,460円
	分配準備積立金額	D	342,806,966円		分配準備積立金額	D	407,478,409円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	502,464,877円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	562,588,331円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,464,412,506口		当ファンドの期末残存口数	F	11,699,797,830口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	403.10円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	480.83円
	10,000口当たり分配金額	H	2.00円		10,000口当たり分配金額	H	2.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,492,882円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,339,959円
	第209期 (2020年11月11日から2020年12月10日まで)				第215期 (2021年 5月11日から2021年 6月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	21,200,797円		費用控除後の配当等収益額	A	20,492,433円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	143,858,980円		収益調整金額	C	136,137,111円
	分配準備積立金額	D	350,677,577円		分配準備積立金額	D	419,151,894円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	515,737,354円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	575,781,438円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,328,892,511口		当ファンドの期末残存口数	F	11,596,221,162口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	418.30円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	496.51円
	10,000口当たり分配金額	H	2.00円		10,000口当たり分配金額	H	2.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,465,778円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,319,244円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2020年 6月11日 至 2020年12月10日	当期 自 2020年12月11日 至 2021年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2020年 6月11日 至 2020年12月10日	当期 自 2020年12月11日 至 2021年 6月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2020年12月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	147,413,045
合計	147,413,045

 
当期(2021年 6月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	74,547,654
合計	74,547,654

 
(デリバティブ取引等に関する注記) 
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2020年12月10日現在)	当期 (2021年 6月10日現在)
1口当たり純資産額	0.5728円	0.5824円
(1万口当たり純資産額)	(5,728円)	(5,824円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。