有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハイブリッド・インカムオープン
該当事項はありません。

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2017年12月限)	買建	125	米ドル	26,919,922.5	3,046,258,430	26,929,687.5	3,047,363,437	12.90
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2017年12月限)	買建	50	米ドル	5,860,156.5	663,135,309	5,862,890.5	663,444,688	2.80
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2017年12月限)	買建	3	米ドル	506,554.68	57,321,727	493,593.75	55,855,068	0.23
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(ULTRA 10年)(2017年12月限)	売建	10	米ドル	1,337,656.3	151,369,186	1,339,687.5	151,599,037	△0.64
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2017年12月限)	売建	225	ユーロ	25,245,000	3,326,281,200	25,263,000	3,328,652,880	△14.09
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2017年12月限)	売建	28	英ポンド	3,504,420	523,665,475	3,482,920	520,452,733	△2.20

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
該当事項はありません。