有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハイブリッド・インカムオープン
該当事項はありません。

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2022年12月限)	売建	140	米ドル	29,217,343.4	4,331,763,331	28,655,156.6	4,248,413,517	△10.32
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2022年12月限)	買建	70	米ドル	7,468,453.02	1,107,272,845	7,481,250	1,109,170,125	2.69
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2022年12月限)	買建	148	米ドル	21,401,406.25	3,172,972,490	19,142,875	2,838,122,645	6.89
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(ULTRA 10年)(2022年12月限)	買建	38	米ドル	4,414,375	654,475,238	4,431,750	657,051,255	1.59
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2022年12月限)	売建	90	カナダドル	11,190,410	1,218,299,933	11,115,900	1,210,188,031	△2.94
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2022年12月限)	売建	80	ユーロ	9,836,000	1,451,695,240	9,592,000	1,415,683,280	△3.43
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2022年12月限)	売建	23	ユーロ	3,187,570	470,453,456	3,204,590	472,965,438	△1.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2022年12月限)	売建	379	ユーロ	40,938,920	6,042,175,202	40,564,370	5,986,895,368	△14.54
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2022年12月限)	買建	60	豪ドル	7,098,064.86	674,671,065	7,119,906.6	676,747,121	1.64
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2022年12月限)	売建	38	英ポンド	3,906,540	672,706,188	3,925,780	676,019,316	△1.64

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
該当事項はありません。