有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハイブリッド・インカムオープン
該当事項はありません。

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2020年06月限)	買建	150	米ドル	32,855,859	3,511,305,651	33,060,937.5	3,533,222,390	8.52
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2020年06月限)	買建	350	米ドル	43,640,625	4,663,873,594	43,894,921	4,691,050,207	11.31
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2020年06月限)	売建	29	米ドル	6,017,406.25	643,080,204	6,542,218.75	699,166,917	△1.68
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(ULTRA 10年)(2020年06月限)	売建	31	米ドル	4,701,343.75	502,432,605	4,864,578.28	519,877,480	△1.25
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2020年06月限)	売建	33	カナダドル	4,908,770	377,484,413	4,923,600	378,624,840	△0.91
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2020年06月限)	売建	50	ユーロ	6,812,000	790,192,000	6,769,500	785,262,000	△1.89
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2020年06月限)	売建	10	ユーロ	1,710,500	198,418,000	1,730,600	200,749,600	△0.48
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2020年06月限)	売建	90	ユーロ	10,118,700	1,173,769,200	10,097,550	1,171,315,800	△2.82
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2020年06月限)	買建	110	豪ドル	16,638,034.6	1,162,000,337	16,333,579.9	1,140,737,220	2.75

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
該当事項はありません。