有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハイブリッド・インカムオープン
該当事項はありません。

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2021年06月限)	買建	150	米ドル	33,141,796.5	3,610,135,893	33,113,671.5	3,607,072,236	8.13
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2021年06月限)	買建	320	米ドル	39,957,500.8	4,352,570,562	39,647,500.8	4,318,802,262	9.73
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2021年06月限)	買建	4	米ドル	751,375	81,847,278	742,375	80,866,908	0.18
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(ULTRA 10年)(2021年06月限)	売建	167	米ドル	24,375,265.82	2,655,197,702	24,285,453.96	2,645,414,498	△5.96
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2021年06月限)	売建	26	カナダドル	3,705,000	328,633,500	3,620,500	321,138,350	△0.72
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2021年06月限)	買建	5	ユーロ	674,250	88,994,257	673,250	88,862,267	0.20
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2021年06月限)	買建	118	ユーロ	20,264,000	2,674,645,360	20,045,840	2,645,850,421	5.96
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2021年06月限)	売建	90	ユーロ	10,089,000	1,331,647,110	10,086,300	1,331,290,737	△3.00
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2021年06月限)	買建	110	豪ドル	15,163,480.2	1,285,104,947	15,369,791.8	1,302,589,855	2.93
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2021年06月限)	買建	12	英ポンド	1,536,000	233,395,200	1,531,560	232,720,542	0.52

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
該当事項はありません。