有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハイブリッド・インカムオープン
該当事項はありません。

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2022年06月限)	売建	20	米ドル	4,299,218.8	553,997,334	4,225,000	544,433,500	△1.18
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2022年06月限)	売建	290	米ドル	34,201,875	4,407,253,611	32,817,577.4	4,228,873,023	△9.18
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2022年06月限)	買建	120	米ドル	21,836,406.64	2,813,839,360	19,417,500	2,502,139,049	5.43
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(ULTRA 10年)(2022年06月限)	売建	12	米ドル	1,619,062.56	208,632,401	1,557,562.56	200,707,511	△0.43
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2022年06月限)	売建	26	カナダドル	3,541,980	355,791,891	3,297,320	331,215,794	△0.71
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2022年06月限)	売建	150	ユーロ	19,947,000	2,709,401,010	19,209,000	2,609,158,470	△5.66
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2022年06月限)	買建	194	ユーロ	31,999,330	4,346,468,995	30,159,240	4,096,529,569	8.89
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2022年06月限)	売建	290	ユーロ	32,058,905	4,354,561,065	32,037,750	4,351,687,582	△9.44
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2022年06月限)	買建	21	豪ドル	2,767,265.76	253,758,271	2,620,217.46	240,273,941	0.52
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2022年06月限)	売建	130	英ポンド	15,855,360	2,561,274,852	15,524,600	2,507,843,883	△5.44

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
該当事項はありません。