有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/03/16-2023/09/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハイブリッド・インカムオープン
該当事項はありません。

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2023年12月限)	買建	278	米ドル	56,275,765.74	8,413,789,736	56,310,203.82	8,418,938,572	19.13
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2023年12月限)	買建	441	米ドル	46,695,491.91	6,981,442,996	46,108,618.29	6,893,699,520	15.66
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2023年12月限)	買建	103	米ドル	13,089,851.82	1,957,063,746	11,571,406.25	1,730,040,948	3.93
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(ULTRA 10年)(2023年12月限)	買建	48	米ドル	5,274,109.5	788,532,112	5,223,000	780,890,729	1.77
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2023年12月限)	売建	7	カナダドル	827,750	89,430,109	806,540	87,138,581	△0.19
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2023年12月限)	買建	189	ユーロ	21,829,960	3,463,541,453	21,954,240	3,483,259,717	7.91
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2023年12月限)	買建	72	ユーロ	9,514,260	1,509,532,491	9,268,560	1,470,549,729	3.34
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2023年12月限)	売建	14	ユーロ	1,820,440	288,831,009	1,681,680	266,815,348	△0.60
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2023年12月限)	売建	279	ユーロ	29,427,525	4,668,971,116	29,339,640	4,655,027,282	△10.57
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2023年12月限)	買建	2	英ポンド	189,060	34,359,765	185,280	33,672,787	0.07

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
該当事項はありません。