有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/09/16-2024/03/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハイブリッド・インカムオープン
該当事項はありません。

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2024年06月限)	買建	628	米ドル	128,494,690.64	20,160,816,962	127,444,750	19,996,081,275	44.53
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2024年06月限)	買建	444	米ドル	47,414,342.64	7,439,310,360	46,661,625	7,321,208,962	16.30
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2024年06月限)	買建	1	米ドル	127,406.25	19,990,041	120,593.75	18,921,159	0.04
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(ULTRA 10年)(2024年06月限)	買建	195	米ドル	21,644,156.79	3,395,968,200	21,614,531.25	3,391,319,952	7.55
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2024年06月限)	売建	46	カナダドル	5,513,560	632,791,281	5,410,060	620,912,586	△1.38
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2024年06月限)	買建	109	ユーロ	12,833,660	2,157,594,919	12,739,920	2,141,835,350	4.76
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2024年06月限)	買建	51	ユーロ	6,744,030	1,133,806,324	6,673,350	1,121,923,602	2.49
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2024年06月限)	売建	51	ユーロ	6,771,040	1,138,347,242	6,641,220	1,116,521,905	△2.48
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2024年06月限)	買建	160	ユーロ	16,910,400	2,842,976,448	16,843,200	2,831,678,784	6.30
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2024年06月限)	買建	24	豪ドル	2,797,388.4	288,019,110	2,687,346.72	276,689,218	0.61
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2024年06月限)	買建	12	英ポンド	1,177,800	232,050,156	1,157,880	228,125,517	0.50

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
該当事項はありません。