有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハイブリッド・インカムオープン
該当事項はありません。

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2021年12月限)	売建	400	米ドル	88,065,624	10,010,419,479	87,696,876	9,968,503,894	△20.72
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2021年12月限)	売建	200	米ドル	24,345,187.04	2,767,317,409	24,345,312	2,767,331,614	△5.75
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2021年12月限)	買建	67	米ドル	13,240,875	1,505,090,261	13,108,968.75	1,490,096,477	3.09
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(ULTRA 10年)(2021年12月限)	売建	60	米ドル	8,873,062.68	1,008,601,034	8,692,500	988,076,475	△2.05
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2021年12月限)	売建	26	カナダドル	3,809,260	350,261,457	3,675,880	337,997,166	△0.70
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2021年12月限)	売建	35	ユーロ	4,750,900	630,776,992	4,699,450	623,945,976	△1.29
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2021年12月限)	買建	105	ユーロ	18,068,630	2,398,972,005	17,751,300	2,356,840,100	4.90
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2021年12月限)	売建	90	ユーロ	10,105,200	1,341,667,403	10,085,850	1,339,098,304	△2.78
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2021年12月限)	買建	35	豪ドル	5,036,262.35	431,053,694	4,814,739.3	412,093,536	0.85
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2021年12月限)	売建	63	英ポンド	8,131,410	1,275,005,088	7,905,870	1,239,640,416	△2.57

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
該当事項はありません。