有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハイブリッド・インカムオープン
該当事項はありません。

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2020年12月限)	買建	150	米ドル	33,132,421.5	3,465,651,289	33,126,562.5	3,465,038,437	7.94
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2020年12月限)	買建	350	米ドル	44,072,658	4,610,000,027	43,976,954	4,599,989,388	10.54
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2020年12月限)	買建	5	米ドル	1,076,281.25	112,579,018	1,077,656.25	112,722,843	0.25
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(ULTRA 10年)(2020年12月限)	売建	1	米ドル	160,000	16,736,000	157,625	16,487,575	△0.03
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2020年12月限)	売建	33	カナダドル	4,995,210	392,373,745	4,991,580	392,088,609	△0.89
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2020年12月限)	売建	50	ユーロ	6,758,000	825,422,120	6,797,500	830,246,650	△1.90
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2020年12月限)	買建	95	ユーロ	16,536,900	2,019,816,966	16,749,450	2,045,777,823	4.69
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2020年12月限)	売建	90	ユーロ	10,107,450	1,234,523,943	10,123,650	1,236,502,611	△2.83
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2020年12月限)	買建	110	豪ドル	16,245,191.6	1,195,158,746	16,466,584.2	1,211,446,599	2.77
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2020年12月限)	売建	40	英ポンド	5,451,250	737,281,561	5,446,800	736,679,699	△1.68

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
該当事項はありません。