有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハイブリッド・インカムオープン
該当事項はありません。

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2018年06月限)	買建	35	米ドル	7,438,281.4	813,376,070	7,421,093.75	811,496,600	3.50
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2018年06月限)	売建	55	米ドル	6,266,562.5	685,248,608	6,235,625	681,865,593	△2.94
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2018年06月限)	買建	17	米ドル	2,648,281.25	289,589,555	2,635,000	288,137,250	1.24
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(ULTRA 10年)(2018年06月限)	買建	58	米ドル	7,471,875	817,049,530	7,381,406.54	807,156,803	3.48
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2018年06月限)	売建	10	ユーロ	1,303,000	172,504,170	1,308,200	173,192,598	△0.74
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2018年06月限)	売建	24	ユーロ	3,799,830	503,059,493	3,799,440	503,007,861	△2.16
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2018年06月限)	売建	125	ユーロ	13,975,625	1,850,232,993	13,984,375	1,851,391,406	△7.98
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2018年06月限)	買建	21	英ポンド	2,541,140	386,685,274	2,548,770	387,846,330	1.67

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
該当事項はありません。