有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/09/16-2023/03/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハイブリッド・インカムオープン
該当事項はありません。

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2023年06月限)	売建	240	米ドル	49,228,141.02	6,602,970,553	49,455,000	6,633,399,149	△15.38
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2023年06月限)	買建	100	米ドル	10,699,726.65	1,435,154,334	10,947,656	1,468,409,097	3.40
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2023年06月限)	買建	223	米ドル	30,179,687.5	4,048,001,486	31,108,500	4,172,583,105	9.67
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(ULTRA 10年)(2023年06月限)	買建	32	米ドル	3,854,000	516,937,020	3,862,500.16	518,077,146	1.20
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2023年06月限)	売建	7	カナダドル	847,350	83,523,289	877,100	86,455,747	△0.20
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2023年06月限)	売建	2	ユーロ	229,980	34,046,238	234,440	34,706,497	△0.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2023年06月限)	買建	13	ユーロ	1,752,430	259,429,737	1,743,560	258,116,621	0.59
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2023年06月限)	売建	339	ユーロ	35,459,400	5,249,409,575	35,750,940	5,292,569,157	△12.27
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2023年06月限)	売建	40	豪ドル	4,898,246.8	435,846,000	4,886,813.6	434,828,674	△1.00
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2023年06月限)	売建	25	英ポンド	2,533,290	424,706,068	2,519,250	422,352,262	△0.97

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
該当事項はありません。