有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハイブリッド・インカムオープン
該当事項はありません。

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2019年12月限)	売建	80	米ドル	17,288,750.4	1,882,399,142	17,219,375.2	1,874,845,571	△3.90
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2019年12月限)	買建	125	米ドル	16,462,656.25	1,792,454,013	16,185,547.5	1,762,282,409	3.66
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2019年12月限)	売建	115	カナダドル	16,427,010	1,357,692,375	16,257,550	1,343,686,506	△2.79
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2019年12月限)	売建	50	ユーロ	6,833,500	829,996,910	6,718,500	816,029,010	△1.69
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2019年12月限)	売建	90	ユーロ	10,141,650	1,231,804,809	10,081,350	1,224,480,771	△2.54
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2019年12月限)	買建	35	英ポンド	4,671,450	656,665,726	4,626,650	650,368,190	1.35

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
該当事項はありません。