有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/03/16-2024/09/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハイブリッド・インカムオープン
該当事項はありません。

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2024年12月限)	買建	605	米ドル	125,589,166.18	19,295,519,492	124,639,456.15	19,149,606,039	44.97
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2024年12月限)	買建	535	米ドル	58,517,611.5	8,990,645,834	57,445,625	8,825,945,825	20.72
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2024年12月限)	買建	8	米ドル	1,029,546.89	158,179,584	1,004,500	154,331,379	0.36
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(ULTRA 10年)(2024年12月限)	買建	84	米ドル	9,894,843.9	1,520,243,818	9,570,750	1,470,450,029	3.45
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2024年12月限)	売建	46	カナダドル	5,706,760	629,855,101	5,609,700	619,142,589	△1.45
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2024年12月限)	売建	135	ユーロ	16,088,930	2,682,507,297	15,966,450	2,662,086,208	△6.25
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2024年12月限)	売建	107	ユーロ	14,340,980	2,391,071,594	14,120,790	2,354,359,316	△5.52
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2024年12月限)	売建	19	ユーロ	2,566,780	427,959,228	2,499,260	416,701,619	△0.97
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2024年12月限)	買建	277	ユーロ	29,558,670	4,928,317,049	29,532,355	4,923,929,549	11.56
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2024年12月限)	売建	12	豪ドル	1,409,308.32	142,128,743	1,346,242.44	135,768,550	△0.31
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2024年12月限)	買建	52	英ポンド	5,094,000	1,013,756,940	4,935,840	982,281,517	2.30

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
該当事項はありません。