有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成16年 7月28日～平成17年 1月11日	1,219,013,232	984,495
第2特定期間	平成17年 1月12日～平成17年 7月11日	4,300,129,000	55,680,391
第3特定期間	平成17年 7月12日～平成18年 1月10日	11,298,600,259	345,040,370
第4特定期間	平成18年 1月11日～平成18年 7月10日	7,129,525,984	404,899,091
第5特定期間	平成18年 7月11日～平成19年 1月10日	2,877,325,833	1,302,926,671
第6特定期間	平成19年 1月11日～平成19年 7月10日	1,280,893,470	1,904,079,176
第7特定期間	平成19年 7月11日～平成20年 1月10日	426,529,240	1,328,527,181
第8特定期間	平成20年 1月11日～平成20年 7月10日	146,640,974	1,185,514,784
第9特定期間	平成20年 7月11日～平成21年 1月13日	94,068,264	1,080,992,826
第10特定期間	平成21年 1月14日～平成21年 7月10日	56,888,171	608,562,292
第11特定期間	平成21年 7月11日～平成22年 1月12日	33,338,532	1,209,126,337
第12特定期間	平成22年 1月13日～平成22年 7月12日	32,078,488	2,454,854,231
第13特定期間	平成22年 7月13日～平成23年 1月11日	6,684,513	2,337,137,957
第14特定期間	平成23年 1月12日～平成23年 7月11日	12,970,504	2,336,883,623
第15特定期間	平成23年 7月12日～平成24年 1月10日	3,646,890	2,125,962,415
第16特定期間	平成24年 1月11日～平成24年 7月10日	2,832,415	1,447,076,620
第17特定期間	平成24年 7月11日～平成25年 1月10日	5,673,088	1,189,064,115
第18特定期間	平成25年 1月11日～平成25年 7月10日	8,765,812	1,007,085,925
第19特定期間	平成25年 7月11日～平成26年 1月10日	6,009,638	1,110,391,320
第20特定期間	平成26年 1月11日～平成26年 7月10日	2,294,127	615,511,851

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

<参考:マザーファンドの投資状況>明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,469,143,997	28.31
	イタリア	4,275,381,974	12.78
	イギリス	2,783,710,290	8.32
	オーストリア	2,078,838,122	6.22
	スペイン	1,898,499,263	5.68
	ベルギー	1,432,234,993	4.28
	オランダ	1,363,341,318	4.08
	ポーランド	812,754,132	2.43
	ドイツ	708,130,498	2.12
	フランス	642,083,096	1.92
	アイルランド	622,388,582	1.86
	メキシコ	363,828,834	1.09
	マレーシア	348,757,933	1.04
	デンマーク	268,644,942	0.80
	スウェーデン	188,114,313	0.56
	南アフリカ	173,246,483	0.52
	シンガポール	125,276,549	0.37
	小計	27,554,375,319	82.38
地方債証券	カナダ	1,123,743,526	3.36
特殊債券	国際機関	1,586,851,724	4.74
	オランダ	887,369,230	2.65
	フランス	773,013,400	2.31
	オーストラリア	103,979,198	0.31
	小計	3,351,213,552	10.02
社債券	フランス	633,792,555	1.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	784,812,483	2.35
合計(純資産総額)		33,447,937,435	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	125,858,362	0.37
	売建	―	170,597,780	△0.51

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	27,620,000	10,544.18	2,912,303,068	10,518.01	2,905,076,994	1.75	2016/5/31	8.69
2	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	11,000,000	15,268.24	1,679,506,400	15,283.39	1,681,173,780	4.75	2017/5/1	5.03
3	イギリス	国債証券	TREASURY 4.5%	7,800,000	20,842.41	1,625,708,448	20,798.22	1,622,261,160	4.5	2034/9/7	4.85
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	13,100,000	10,732.95	1,406,017,755	10,722.91	1,404,702,004	4.25	2015/8/15	4.20
5	オースト リア	国債証券	REP OF AUSTRIA 3.9%	7,000,000	16,348.45	1,144,391,794	16,411.01	1,148,771,078	3.9	2020/7/15	3.43
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	9,230,000	11,649.36	1,075,236,807	12,151.56	1,121,589,619	4.25	2040/11/15	3.35
7	イギリス	国債証券	TREASURY 1.25%	6,550,000	17,161.62	1,124,086,110	17,051.65	1,116,883,206	1.25	2018/7/22	3.34
8	国際機関	特殊債券	EFSF 1.25%	7,000,000	14,008.74	980,612,360	14,256.78	997,975,160	1.25	2018/7/31	2.98
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25%	7,740,000	10,279.77	795,654,751	10,284.19	795,996,812	0.25	2015/12/15	2.38
10	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	4,840,000	15,997.75	774,291,255	16,072.99	777,932,813	3.5	2020/7/15	2.33
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	7,380,000	10,193.40	752,273,325	10,182.95	751,501,972	0.625	2017/5/31	2.25
12	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0304 5%	3,710,000	19,163.01	710,948,012	19,720.28	731,622,477	5	2035/3/28	2.19
13	イタリア	国債証券	BTPS 3.5%	4,340,000	15,038.38	652,666,109	15,082.21	654,567,914	3.5	2018/6/1	1.96
14	イタリア	国債証券	BTPS 4.5%	4,030,000	15,359.18	618,975,276	16,020.62	645,631,308	4.5	2023/5/1	1.93
15	フランス	社債券	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	10,318.99	634,618,441	10,305.57	633,792,555	2.25	2019/1/30	1.89
16	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.5%	3,850,000	15,705.52	604,662,610	15,740.89	606,024,419	5.5	2017/7/30	1.81
17	カナダ	地方債証 券	QUEBEC PROVINCE 4.5%	5,610,000	10,486.76	588,307,483	10,441.51	585,768,711	4.5	2018/12/1	1.75
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875%	5,390,000	10,278.82	554,028,883	10,259.28	552,975,596	0.875	2017/5/15	1.65
19	アイルラ ンド	国債証券	IRISH GOVT 5.4%	3,030,000	17,393.39	527,019,765	17,688.00	535,946,642	5.4	2025/3/13	1.60
20	オランダ	特殊債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	10,092.67	504,633,525	10,171.86	508,593,250	1.875	2019/3/13	1.52
21	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0332 2.6%	3,360,000	14,677.79	493,173,897	15,097.78	507,285,455	2.6	2024/6/22	1.52
22	オースト リア	国債証券	REP OF AUSTRIA 4.85%	2,680,000	18,181.33	487,259,698	18,720.13	501,699,484	4.85	2026/3/15	1.50
23	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	2,990,000	16,217.40	484,900,452	16,360.99	489,193,721	4.75	2021/9/1	1.46
24	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.25%	4,250,000	10,941.11	464,997,379	11,020.24	468,360,574	6.25	2021/6/8	1.40
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,260,000	10,853.76	462,370,197	10,772.73	458,918,469	2.75	2019/2/15	1.37
26	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.4%	2,360,000	16,307.25	384,851,147	17,157.47	404,916,481	5.4	2023/1/31	1.21
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	3,740,000	10,846.25	405,649,962	10,812.10	404,372,774	3	2016/9/30	1.21
28	フランス	特殊債券	CAISSE AMORT DET 1.375%	3,900,000	10,221.23	398,628,086	10,251.05	399,791,320	1.375	2018/1/29	1.20
29	オランダ	特殊債券	BK NED GEMEENTEN 4.375%	3,300,000	11,334.07	374,024,310	11,478.06	378,775,980	4.375	2021/2/16	1.13
30	フランス	特殊債券	CAISSE AMORT DET 3.375%	3,500,000	10,281.91	359,867,008	10,663.48	373,222,080	3.375	2024/3/20	1.12

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.38
地方債証券	3.36
特殊債券	10.02
社債券	1.89
合計	97.65

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	シンガポールドル	買建	1,523,340.14	125,118,628	125,858,362	0.37
	ドル	売建	69,187.50	7,115,955	7,115,242	△0.02
	ユーロ	売建	265,650.00	36,598,016	36,603,913	△0.10
	シンガポールドル	売建	1,535,689.00	126,132,894	126,878,625	△0.37

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田TOPIXマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,482,152,850	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	221,648,229	1.51
合計(純資産総額)		14,703,801,079	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	219,725,000	1.49

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	107,900	5,763.96	621,931,284	6,137.00	662,182,300	4.50
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	583,800	570.03	332,783,514	615.60	359,387,280	2.44
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	37,900	7,863.24	298,016,796	7,572.00	286,978,800	1.95
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	70,100	3,623.73	254,023,473	3,654.00	256,145,400	1.74
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	58,300	4,423.74	257,904,042	4,260.00	248,358,000	1.69
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	30,400	5,622.40	170,920,960	6,860.00	208,544,000	1.42
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	995,300	205.68	204,713,304	201.50	200,552,950	1.36
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	47,900	3,191.19	152,858,001	3,652.00	174,930,800	1.19
9	日本	株式	ファナック	電気機器	8,700	17,846.37	155,263,419	17,990.00	156,513,000	1.06
10	日本	株式	キヤノン	電気機器	45,200	3,150.45	142,400,340	3,392.00	153,318,400	1.04
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	188,000	780.69	146,769,720	808.70	152,035,600	1.03
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	24,100	5,861.19	141,254,679	5,997.00	144,527,700	0.98
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	30,400	4,876.10	148,233,440	4,727.00	143,700,800	0.98
14	日本	株式	三井不動産	不動産業	41,000	3,192.50	130,892,777	3,444.50	141,224,500	0.96
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	32,200	3,908.04	125,838,888	4,330.50	139,442,100	0.95
16	日本	株式	三菱地所	不動産業	54,000	2,465.01	133,111,000	2,547.50	137,565,000	0.94
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	93,400	1,229.47	114,832,498	1,415.00	132,161,000	0.90
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	59,900	1,908.30	114,307,170	2,186.00	130,941,400	0.89
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	14,500	7,516.15	108,984,200	8,322.00	120,669,000	0.82
20	日本	株式	三井物産	卸売業	70,000	1,490.14	104,309,800	1,666.00	116,620,000	0.79
21	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	63,100	1,612.90	101,773,990	1,824.00	115,094,400	0.78
22	日本	株式	パナソニック	電気機器	89,200	1,228.19	109,554,548	1,257.50	112,169,000	0.76
23	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	109,300	902.83	98,679,319	1,022.00	111,704,600	0.76
24	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	344,000	282.09	97,038,960	314.10	108,050,400	0.73
25	日本	株式	三菱電機	電気機器	78,000	1,192.51	93,015,780	1,376.00	107,328,000	0.73
26	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物 取引業	157,200	669.66	105,270,552	660.30	103,799,160	0.71
27	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	7,000	11,771.55	82,400,900	14,750.00	103,250,000	0.70
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	29,800	3,020.93	90,023,714	3,272.00	97,505,600	0.66
29	日本	株式	信越化学工業	化学	14,700	5,721.15	84,101,000	6,580.00	96,726,000	0.66
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	25,500	3,679.71	93,832,605	3,742.00	95,421,000	0.65

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.51
		建設業	2.71
		食料品	3.98
		繊維製品	0.69
		パルプ・紙	0.25
		化学	5.54
		医薬品	4.45
		石油・石炭製品	0.59
		ゴム製品	0.88
		ガラス・土石製品	1.01
		鉄鋼	1.61
		非鉄金属	1.07
		金属製品	0.64
		機械	5.30
		電気機器	12.63
		輸送用機器	11.34
		精密機器	1.39
		その他製品	1.39
		電気・ガス業	2.02
		陸運業	3.98
		海運業	0.32
		空運業	0.52
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	7.06
		卸売業	4.51
		小売業	4.09
		銀行業	8.90
		証券、商品先物取引業	1.47
		保険業	2.14
		その他金融業	1.32
		不動産業	3.30
		サービス業	2.57
合計			98.49

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪証券取引所	東証株価指数先物	買建	17	日本円	210,992,688	219,725,000	1.49

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。