有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期特定期間	平成17年 7月12日～平成18年 1月10日	11,298,600,259	345,040,370
第4期特定期間	平成18年 1月11日～平成18年 7月10日	7,129,525,984	404,899,091
第5期特定期間	平成18年 7月11日～平成19年 1月10日	2,877,325,833	1,302,926,671
第6期特定期間	平成19年 1月11日～平成19年 7月10日	1,280,893,470	1,904,079,176
第7期特定期間	平成19年 7月11日～平成20年 1月10日	426,529,240	1,328,527,181
第8期特定期間	平成20年 1月11日～平成20年 7月10日	146,640,974	1,185,514,784
第9期特定期間	平成20年 7月11日～平成21年 1月13日	94,068,264	1,080,992,826
第10期特定期間	平成21年 1月14日～平成21年 7月10日	56,888,171	608,562,292
第11期特定期間	平成21年 7月11日～平成22年 1月12日	33,338,532	1,209,126,337
第12期特定期間	平成22年 1月13日～平成22年 7月12日	32,078,488	2,454,854,231
第13期特定期間	平成22年 7月13日～平成23年 1月11日	6,684,513	2,337,137,957
第14期特定期間	平成23年 1月12日～平成23年 7月11日	12,970,504	2,336,883,623
第15期特定期間	平成23年 7月12日～平成24年 1月10日	3,646,890	2,125,962,415
第16期特定期間	平成24年 1月11日～平成24年 7月10日	2,832,415	1,447,076,620
第17期特定期間	平成24年 7月11日～平成25年 1月10日	5,673,088	1,189,064,115
第18期特定期間	平成25年 1月11日～平成25年 7月10日	8,765,812	1,007,085,925
第19期特定期間	平成25年 7月11日～平成26年 1月10日	6,009,638	1,110,391,320
第20期特定期間	平成26年 1月11日～平成26年 7月10日	2,294,127	615,511,851
第21期特定期間	平成26年 7月11日～平成27年 1月13日	2,654,065	867,195,509
第22期特定期間	平成27年 1月14日～平成27年 7月10日	3,660,685	583,519,665

<参考:マザーファンドの投資状況>明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,779,442,989	33.57
	イタリア	3,539,468,122	11.02
	イギリス	2,865,258,504	8.92
	オランダ	2,189,269,708	6.82
	ドイツ	1,629,327,429	5.07
	スペイン	1,455,727,342	4.53
	ベルギー	1,032,676,993	3.22
	フランス	898,778,582	2.80
	ポーランド	833,751,243	2.60
	オーストリア	674,592,588	2.10
	アイルランド	572,713,503	1.78
	メキシコ	515,303,324	1.60
	デンマーク	213,876,688	0.67
	マレーシア	167,939,250	0.52
	南アフリカ	164,485,883	0.51
	シンガポール	120,152,200	0.37
	スイス	99,623,785	0.31
	小計	27,752,388,133	86.42
地方債証券	カナダ	1,114,952,806	3.47
特殊債券	オランダ	700,399,868	2.18
	フランス	460,275,228	1.43
	オーストラリア	373,150,736	1.16
	国際機関	143,862,401	0.45
	小計	1,677,688,233	5.22
社債券	フランス	773,907,267	2.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	792,815,988	2.47
合計(純資産総額)		32,111,752,427	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	119,931,174	0.37
	売建	―	168,425,205	△0.52

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8.125%	22,580,000	15,865.67	3,582,468,829	15,691.06	3,543,041,348	8.125	2019/8/15	11.03
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	18,740,000	13,411.11	2,513,243,672	13,365.31	2,504,659,094	4.25	2017/11/15	7.80
3	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	7,680,000	24,880.83	1,910,848,080	25,147.78	1,931,349,528	4.5	2034/9/7	6.01
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.5%	11,010,000	16,016.31	1,763,396,434	15,955.61	1,756,713,115	4.5	2039/8/15	5.47
5	イタリア	国債 証券	BTPS 4.5%	10,400,000	15,280.35	1,589,156,452	15,261.01	1,587,145,560	4.5	2018/8/1	4.94
6	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 3.25%	7,410,000	16,332.08	1,210,207,313	15,976.41	1,183,852,537	3.25	2021/7/15	3.69
7	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	6,340,000	15,945.37	1,010,936,630	15,858.31	1,005,417,171	3.5	2020/7/15	3.13
8	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	4,290,000	23,533.90	1,009,604,638	22,224.99	953,452,071	5.5	2031/1/4	2.97
9	イギリス	国債 証券	TREASURY 1.75%	4,750,000	19,736.44	937,481,194	19,661.24	933,908,976	1.75	2019/7/22	2.91
10	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	6,410,000	13,464.67	863,085,353	13,417.63	860,070,683	4.75	2017/8/15	2.68
11	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.1%	5,300,000	15,080.46	799,264,777	15,084.54	799,480,620	4.1	2018/7/30	2.49
12	フランス	社債券	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	12,691.77	780,544,027	12,583.85	773,907,267	2.25	2019/1/30	2.41
13	イタリア	国債 証券	BTPS 5%	3,860,000	20,907.46	807,028,048	18,867.89	728,300,650	5	2039/8/1	2.27
14	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 5.5%	3,260,000	22,286.07	726,526,126	20,750.74	676,474,287	5.5	2029/4/25	2.11
15	オランダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	12,483.38	624,169,280	12,379.19	618,959,600	1.875	2019/3/13	1.93
16	イタリア	国債 証券	ITALY GOV'T INT 5.75%	4,280,000	14,391.94	615,975,182	14,301.39	612,099,845	5.75	2016/7/25	1.91
17	オースト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 4.85%	3,120,000	20,063.85	625,992,120	18,882.82	589,144,140	4.85	2026/3/15	1.83
18	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0.5%	4,250,000	13,269.19	563,940,687	13,412.10	570,014,250	0.5	2025/2/15	1.78
19	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0304 5%	2,520,000	23,106.08	582,273,467	21,421.35	539,818,020	5	2035/3/28	1.68
20	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	2,780,000	19,530.35	542,943,799	18,486.43	513,922,893	5.4	2025/3/13	1.60
21	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	3,730,000	12,992.22	484,609,841	12,980.59	484,176,090	2.75	2018/2/28	1.51
22	フランス	特殊 債券	CAISSE AMORT DET 3.375%	3,500,000	13,604.70	476,164,752	13,150.72	460,275,228	3.375	2024/3/20	1.43
23	カナダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 8.5%	3,010,000	14,798.80	445,444,021	14,956.52	450,191,286	8.5	2026/4/1	1.40
24	イタリア	国債 証券	BTPS 9%	2,100,000	21,814.22	458,098,692	21,244.87	446,142,375	9	2023/11/1	1.39
25	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	13,707.04	452,332,326	13,454.61	444,002,420	4	2019/10/7	1.38
26	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.625%	3,040,000	13,643.26	414,755,379	13,487.41	410,017,318	3.625	2019/8/15	1.28
27	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0321 4.25%	2,410,000	16,761.57	403,953,977	16,828.92	405,577,153	4.25	2021/9/28	1.26
28	ポーラン ド	国債 証券	REP OF POLAND 3.375%	2,400,000	16,794.99	403,079,760	15,704.91	376,918,020	3.375	2024/7/9	1.17
29	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.5%	2,250,000	15,516.16	349,113,681	15,945.92	358,783,279	4.5	2038/5/15	1.12
30	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 5.5%	3,220,000	10,314.13	332,115,189	10,423.77	335,645,536	5.5	2021/6/21	1.05

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.42
地方債証券	3.47
特殊債券	5.22
社債券	2.41
合計	97.53

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	966,952.95	120,065,870	119,931,174	0.37
	ドル	売建	69,187.50	8,588,991	8,581,325	△0.02
	ユーロ	売建	1,177,487.15	160,166,979	159,843,880	△0.49

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田TOPIXマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	18,479,022,750	96.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	642,241,064	3.36
合計(純資産総額)		19,121,263,814	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	630,800,000	3.29

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	104,500	8,197.91	856,681,595	8,253.00	862,438,500	4.51
2	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	銀行業	600,200	756.30	453,931,260	900.00	540,180,000	2.83
3	日本	株式	三井住友 フィナンシャル グループ	銀行業	56,500	4,699.56	265,525,140	5,544.00	313,236,000	1.64
4	日本	株式	みずほ フィナンシャル グループ	銀行業	1,048,000	218.08	228,553,168	267.90	280,759,200	1.47
5	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	58,500	3,648.59	213,442,515	4,763.50	278,664,750	1.46
6	日本	株式	ソフトバンク グループ	情報・ 通信業	39,600	6,938.73	274,773,708	6,881.00	272,487,600	1.43
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	68,000	4,080.07	277,445,191	3,979.50	270,606,000	1.42
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	50,100	3,868.04	193,788,812	4,813.50	241,156,350	1.26
9	日本	株式	KDDI	情報・ 通信業	76,100	2,621.08	199,464,188	3,150.50	239,753,050	1.25
10	日本	株式	ソニー	電気機器	53,400	3,240.53	173,044,302	3,533.00	188,662,200	0.99
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	29,700	6,420.89	190,700,677	6,240.00	185,328,000	0.97
12	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	31,200	4,728.44	147,527,328	5,724.00	178,588,800	0.93
13	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	13,900	10,143.57	140,995,623	12,250.00	170,275,000	0.89
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	88,800	1,950.74	173,225,712	1,867.00	165,789,600	0.87
15	日本	株式	ファナック	電気機器	7,900	22,946.95	181,280,905	20,680.00	163,372,000	0.85
16	日本	株式	キヤノン	電気機器	40,600	3,999.75	162,389,850	3,972.00	161,263,200	0.84
17	日本	株式	東京海上 ホールディングス	保険業	30,300	4,283.34	129,785,202	5,165.00	156,499,500	0.82
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	57,000	2,426.42	138,305,940	2,679.50	152,731,500	0.80
19	日本	株式	三菱地所	不動産業	55,000	2,680.04	147,402,200	2,755.00	151,525,000	0.79
20	日本	株式	NTTドコモ	情報・ 通信業	57,600	2,189.43	126,111,168	2,614.50	150,595,200	0.79
21	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	6,800	22,383.33	152,206,644	21,720.00	147,696,000	0.77
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	8,000	15,941.06	127,528,480	18,400.00	147,200,000	0.77
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	181,000	803.74	145,476,940	804.40	145,596,400	0.76
24	日本	株式	三井不動産	不動産業	39,000	3,302.25	128,787,750	3,528.50	137,611,500	0.72
25	日本	株式	パナソニック	電気機器	92,700	1,510.23	139,998,975	1,457.00	135,063,900	0.71
26	日本	株式	野村 ホールディングス	証券、 商品先物 取引業	152,100	716.66	109,003,986	881.40	134,060,940	0.70
27	日本	株式	花王	化学	21,300	5,570.38	118,649,094	6,291.00	133,998,300	0.70
28	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	106,200	1,250.10	132,760,620	1,198.50	127,280,700	0.67
29	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	26,800	4,723.43	126,588,118	4,678.00	125,370,400	0.66
30	日本	株式	第一生命保険	保険業	48,000	1,745.95	83,805,600	2,522.00	121,056,000	0.63

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.36
		建設業	2.52
		食料品	4.34
		繊維製品	0.72
		パルプ・紙	0.23
		化学	5.72
		医薬品	4.81
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.91
		ガラス・土石製品	0.92
		鉄鋼	1.23
		非鉄金属	0.89
		金属製品	0.55
		機械	4.45
		電気機器	11.44
		輸送用機器	10.64
		精密機器	1.38
		その他製品	1.57
		電気・ガス業	2.24
		陸運業	4.07
		海運業	0.26
		空運業	0.66
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	6.79
		卸売業	3.85
		小売業	4.70
		銀行業	9.41
		証券、商品先物取引業	1.38
		保険業	2.68
		その他金融業	1.30
		不動産業	2.74
		サービス業	3.11
合計			96.64

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	38	日本円	633,531,728	630,800,000	3.29

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。