有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期特定期間	2009年 7月11日～2010年 1月12日	33,338,532	1,209,126,337
第12期特定期間	2010年 1月13日～2010年 7月12日	32,078,488	2,454,854,231
第13期特定期間	2010年 7月13日～2011年 1月11日	6,684,513	2,337,137,957
第14期特定期間	2011年 1月12日～2011年 7月11日	12,970,504	2,336,883,623
第15期特定期間	2011年 7月12日～2012年 1月10日	3,646,890	2,125,962,415
第16期特定期間	2012年 1月11日～2012年 7月10日	2,832,415	1,447,076,620
第17期特定期間	2012年 7月11日～2013年 1月10日	5,673,088	1,189,064,115
第18期特定期間	2013年 1月11日～2013年 7月10日	8,765,812	1,007,085,925
第19期特定期間	2013年 7月11日～2014年 1月10日	6,009,638	1,110,391,320
第20期特定期間	2014年 1月11日～2014年 7月10日	2,294,127	615,511,851
第21期特定期間	2014年 7月11日～2015年 1月13日	2,654,065	867,195,509
第22期特定期間	2015年 1月14日～2015年 7月10日	3,660,685	583,519,665
第23期特定期間	2015年 7月11日～2016年 1月12日	785,362	282,229,654
第24期特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	639,284	159,911,645
第25期特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	483,119	244,808,977
第26期特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	453,441	255,582,745
第27期特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	289,311	212,422,284
第28期特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	269,987	127,155,632
第29期特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	331,821	113,812,956
第30期特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	537,537	141,566,570

 
(参考)
Ⅰ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,597,129,253	40.18
	イタリア	3,254,659,153	12.34
	スペイン	3,117,476,097	11.82
	フランス	2,616,315,163	9.92
	イギリス	1,506,811,421	5.71
	ドイツ	1,233,592,427	4.68
	カナダ	392,436,713	1.49
	スウェーデン	348,227,209	1.32
	ポーランド	268,966,736	1.02
	アイルランド	237,765,206	0.90
	メキシコ	200,213,952	0.76
	ベルギー	197,743,905	0.75
	南アフリカ	127,168,395	0.48
	オーストラリア	125,434,422	0.48
	マレーシア	114,939,644	0.44
	ノルウェー	71,516,256	0.27
	小計	24,410,395,952	92.55
地方債証券	カナダ	498,656,405	1.89
特殊債券	国際機関	758,046,464	2.87
社債券	フランス	434,194,752	1.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	274,815,298	1.04
合計(純資産総額)		26,376,108,871	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	16,004,957	△0.06

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	12,570,000	11,182.70	1,405,666,097	11,185.67	1,406,039,511	2.5	2024/5/15	5.33
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6%	9,980,000	13,581.74	1,355,458,283	13,584.24	1,355,707,531	6	2026/2/15	5.14
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	11,900,000	10,960.75	1,304,330,143	10,950.57	1,303,118,127	2.125	2022/5/15	4.94
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	10,990,000	10,930.83	1,201,299,155	11,020.17	1,211,116,683	2.375	2022/3/15	4.59
5	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.35%	8,490,000	12,151.55	1,031,666,666	12,178.14	1,033,924,147	0.35	2020/6/15	3.92
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	9,090,000	10,691.70	971,875,875	11,069.39	1,006,208,232	2.25	2027/8/15	3.81
7	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.15%	8,010,000	12,334.17	987,967,561	12,315.81	986,496,586	1.15	2020/7/30	3.74
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	7,180,000	12,537.05	900,160,621	13,250.68	951,399,183	3.75	2043/11/15	3.61
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	5,995,000	14,410.96	863,937,092	15,073.80	903,674,310	4.75	2041/2/15	3.43
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	8,000,000	10,750.11	860,009,398	10,942.93	875,434,703	2	2024/5/31	3.32
11	国際 機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 1%	7,000,000	10,780.34	754,624,304	10,829.23	758,046,464	1	2019/8/16	2.87
12	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	5,870,000	12,179.38	714,929,926	12,111.72	710,958,469	0.5	2019/11/25	2.70
13	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.875%	6,100,000	11,208.38	683,711,717	11,611.74	708,316,677	2.875	2028/8/15	2.69
14	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	4,860,000	14,301.02	695,029,862	14,459.17	702,716,095	3.8	2024/4/30	2.66
15	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	4,950,000	13,906.10	688,352,254	13,991.38	692,573,582	5.5	2022/9/1	2.63
16	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T.2%	4,100,000	14,453.02	592,573,859	16,023.74	656,973,414	2	2048/5/25	2.49
17	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	3,840,000	14,811.84	568,774,725	14,903.94	572,311,534	4.8	2024/1/31	2.17
18	ドイツ	国債 証券	BUNDESSCHAT ZANW 0%	4,680,000	12,195.34	570,742,366	12,192.07	570,589,230	0	2020/6/12	2.16
19	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	3,070,000	15,151.17	465,141,036	17,047.79	523,367,377	5	2040/9/1	1.98
20	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,540,000	10,650.96	483,553,754	11,292.61	512,684,892	2.75	2042/8/15	1.94
21	イギ リス	国債 証券	TREASURY3.5%	2,560,000	18,542.49	474,687,934	19,310.51	494,349,062	3.5	2045/1/22	1.87
22	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	3,240,000	13,922.30	451,082,754	14,061.67	455,598,293	5.5	2022/11/1	1.73
23	フラ ンス	社債券	DEXIA CRED LOCAL 2.25%	4,000,000	10,819.86	432,794,426	10,854.86	434,194,752	2.25	2020/2/18	1.65
24	イギ リス	国債 証券	TREASURY4.5%	2,110,000	18,917.79	399,165,568	19,588.96	413,327,203	4.5	2034/9/7	1.57
25	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T.0%	3,250,000	12,366.95	401,926,029	12,350.47	401,390,369	0	2022/5/25	1.52
26	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	2,760,000	13,745.36	379,372,207	14,134.38	390,109,156	4.5	2024/3/1	1.48
27	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	2,980,000	12,819.35	382,016,839	12,869.16	383,501,150	0.5	2029/5/25	1.45
28	イギ リス	国債 証券	TREASURY4.25%	1,980,000	17,979.96	356,003,301	18,551.68	367,323,318	4.25	2032/6/7	1.39
29	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	3,410,000	10,317.23	351,817,825	10,657.75	363,429,404	1.625	2026/2/15	1.38
30	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	10,909.41	360,010,580	10,886.81	359,264,875	4	2019/10/7	1.36

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.55
地方債証券	1.89
特殊債券	2.87
社債券	1.65
合計	98.96

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	132,065.00	15,996,874	16,004,957	△0.06

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅱ.明治安田TOPIXマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	18,170,312,980	96.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	659,434,796	3.50
合計(純資産総額)		18,829,747,776	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	642,060,000	3.40

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	90,100	6,706.73	604,276,373	7,024.00	632,862,400	3.36
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	63,400	5,421.94	343,750,996	5,628.00	356,815,200	1.89
3	日本	株式	ソニー	電気機器	54,400	5,112.44	278,117,173	6,170.00	335,648,000	1.78
4	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	545,700	564.93	308,284,786	524.20	286,055,940	1.52
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	54,300	4,713.61	255,949,023	4,922.00	267,264,600	1.42
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	70,600	4,429.56	312,727,159	3,635.00	256,631,000	1.36
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,000	68,285.23	273,140,931	63,130.00	252,520,000	1.34
8	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	56,300	3,927.01	221,090,663	3,807.00	214,334,100	1.14
9	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	56,200	3,024.48	169,975,776	3,718.00	208,951,600	1.11
10	日本	株式	任天堂	その他製品	4,700	31,127.76	146,300,472	40,100.00	188,470,000	1.00
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	65,400	2,560.98	167,488,092	2,853.50	186,618,900	0.99
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	67,900	3,074.30	208,745,462	2,710.50	184,042,950	0.98
13	日本	株式	みずほ フィナンシャルグループ	銀行業	1,088,800	171.89	187,163,385	154.40	168,110,720	0.89
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	28,500	5,393.14	153,704,490	5,797.00	165,214,500	0.88
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	56,000	3,088.75	172,970,314	2,936.50	164,444,000	0.87
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	7,300	24,749.05	180,668,088	21,920.00	160,016,000	0.85
17	日本	株式	花王	化学	19,600	8,606.36	168,684,656	7,979.00	156,388,400	0.83
18	日本	株式	信越化学工業	化学	14,000	9,447.61	132,266,560	11,155.00	156,170,000	0.83
19	日本	株式	第一三共	医薬品	23,400	4,540.14	106,239,276	6,647.00	155,539,800	0.83
20	日本	株式	ファナック	電気機器	7,700	19,335.62	148,884,342	19,530.00	150,381,000	0.80
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,000	12,721.65	139,938,219	13,585.00	149,435,000	0.79
22	日本	株式	日本電産	電気機器	9,800	13,947.78	136,688,272	14,715.00	144,207,000	0.77
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	14,200	10,485.13	148,888,976	10,005.00	142,071,000	0.75
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	36,500	3,449.91	125,921,788	3,892.00	142,058,000	0.75
25	日本	株式	HOYA	精密機器	16,300	7,196.06	117,295,850	8,405.00	137,001,500	0.73
26	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	9,100	12,435.13	113,159,683	14,440.00	131,404,000	0.70
27	日本	株式	資生堂	化学	16,300	7,915.31	129,019,605	8,046.00	131,149,800	0.70
28	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	49,800	2,459.25	122,470,650	2,615.00	130,227,000	0.69
29	日本	株式	キヤノン	電気機器	42,600	3,179.32	135,439,032	2,970.50	126,543,300	0.67
30	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	33,400	4,360.27	145,633,120	3,728.00	124,515,200	0.66

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.12
		鉱業	0.26
		建設業	2.64
		食料品	3.88
		繊維製品	0.65
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.11
		医薬品	5.43
		石油・石炭製品	0.59
		ゴム製品	0.74
		ガラス・土石製品	0.84
		鉄鋼	0.79
		非鉄金属	0.71
		金属製品	0.54
		機械	4.90
		電気機器	13.48
		輸送用機器	7.47
		精密機器	2.06
		その他製品	2.14
		電気・ガス業	1.63
		陸運業	4.49
		海運業	0.16
		空運業	0.52
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	8.66
		卸売業	4.65
		小売業	4.48
		銀行業	5.59
		証券、商品先物取引業	0.71
		保険業	2.30
		その他金融業	1.07
		不動産業	2.33
		サービス業	5.08
合計			96.50

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	41	日本円	637,490,424	642,060,000	3.40

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。